Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2006, том 51, выпуск 1, страницы 64–77
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp146 (Mi tvp146) 		 
Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 7 статьях)

К вопросу о стохастических интегральных представлениях функционалов от броуновского движения. II

S. Graversena, А. Н. Ширяевb, М. Йорc

a University of Aarhus, Department of Mathematical Sciences
b Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
c Université Pierre & Marie Curie, Paris VI
PDF полного текста (1127 kB) Список цитирования (7)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp146
Аннотация: В первой части работы, [1], был изложен метод получения стохастических интегральных представлений для функционалов $S(\omega)$ от броуновского движения $B=(B_t)_{t\ge0}$. В качестве иллюстрации были рассмотрены функционалы $\max_{t\le T}B_t$ и $\max_{t\le T_{-a}}B_t$, где $T_{-a}=\inf\{t:B_t=-a\}$, $a>0$. В настоящей работе будет дан иной вывод (С. Э. Граверсен; §§ $2^*$, $3^*$) представлений для этих функционалов и даны два доказательства (§ 4) представления для функционала $\max_{t\le g_T}B_t$, где (немарковский момент) $g_T=\sup\{0\le t\le T:B_t=0\}$.
Ключевые слова: броуновское движение, интегралы Ито, max-функционалы, стохастическое интегральное представление.
Поступила в редакцию: 05.12.2005
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2007, Volume 51, Issue 1, Pages 65–77
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97982190
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: S. Graversen, А. Н. Ширяев, М. Йор, “К вопросу о стохастических интегральных представлениях функционалов от броуновского движения. II”, Теория вероятн. и ее примен., 51:1 (2006), 64–77; Theory Probab. Appl., 51:1 (2007), 65–77
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GraShiYor06}
\by S.~Graversen, А.~Н.~Ширяев, М.~Йор
\paper К вопросу о стохастических интегральных представлениях функционалов от броуновского движения.~II
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2006
\vol 51
\issue 1
\pages 64--77
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp146}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp146}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2324166}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1116.60022}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=9233589}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2007
\vol 51
\issue 1
\pages 65--77
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97982190}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000245677000004}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-34247475118}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp146
  • https://doi.org/10.4213/tvp146
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v51/i1/p64
    Цикл статей
    Эта публикация цитируется в следующих 7 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:855
    PDF полного текста:166
    Список литературы:115
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024