|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2003 |
| 1. |
É. Mordecki, “Ruin probabilities for Lévy processes with mixed-exponential negative jumps”, Теория вероятн. и ее примен., 48:1 (2003), 188–194     ; Theory Probab. Appl., 48:1 (2004), 170–176 |
26
|
|
2002 |
| 2. |
É. Mordecki, “Perpetual Options for Lévy Processes in the Bachelier Model”, Труды МИАН, 237 (2002), 256–264 ; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 247–255 |
5
|
| 3. |
А. А. Гущин, Э. Мордецки, “Границы цен опционов для семимартингальных моделей рынка”, Труды МИАН, 237 (2002), 80–122 ; A. A. Gushchin, É. Mordecki, “Bounds on Option Prices for Semimartingale Market Models”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 73–113 |
20
|
|
1999 |
| 4. |
E. Mordecki, “Necessary conditions for stable convergence of semimartingales”, Теория вероятн. и ее примен., 44:1 (1999), 229–232 ; Theory Probab. Appl., 44:1 (2000), 217–221 |
2
|
|
1994 |
| 5. |
Д. О. Крамков, Э. Мордецки, “Интегральный опцион”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 201–211 ; D. O. Kramkov, É. Mordecki, “Integral option”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 162–172 |
24
|
|
Обратная связь: