Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Ратанов Никита Евгеньевич

Публикаций: 37 (37)
в MathSciNet: 20 (20)
в zbMATH: 26 (26)
в Web of Science: 4 (4)
в Scopus: 17 (17)
Цитированных статей: 17
Цитирований: 220
Лекций и докладов: 4

Статистика просмотров:
Эта страница:1484
Страницы публикаций:1596
Полные тексты:634
Списки литературы:278
доцент
доктор физико-математических наук (1999)
Специальность ВАК: 01.01.02 (дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление)
Дата рождения: 10.04.1954
E-mail:
Ключевые слова: телеграфные процессы, математические финансы
Коды MSC: 35L**, 35Q**, 37H10, 34F05, 60H**, 60F05, 60G**

Основные темы научной работы

стохастический анализ, математические финансы

   
Основные публикации:
  1. N. Ratanov, “A jump telegraph model for option pricing”, Quantitative Finance, 7:5 (2007), 575–583  crossref  mathscinet  zmath
  2. L. Bogachev, N. Ratanov, “Occupation time distributions for the telegraph process”, Stoch. Proc. Appl., 121:8 (2011), 1816–1844  crossref  mathscinet  zmath

https://www.mathnet.ru/rus/person17775
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/200567

Список публикаций:
| научные публикации | по годам | по типам | по числу цит. | общий список |


Цитирования (Crossref Cited-By Service + Math-Net.Ru)

   2021
1. М. М. Дышаев, Н. Е. Ратанов, В. П. Дергилев, А. А. Лазарев, “Моделирование урожайности для определения стоимости опционов”, Челяб. физ.-матем. журн., 6:4 (2021), 512–528  mathnet  crossref  elib  scopus 1

   2012
2. O. López, N. Ratanov, “Option pricing under jump-telegraph model with random jumps”, J. Appl. Prob., 49:3 (2012), 838-849  crossref  zmath  scopus 17
3. O. López, N. Ratanov, “Kac's rescaling for jump-telegraph processes”, Stat. Prob. Letters, 82 (2012), 1768-1776  crossref  zmath  scopus 15

   2011
4. L. Bogachev, N. Ratanov, “Occupation time distributions for the telegraph process”, Stoch. Proc. Appl., 121:8 (2011), 1816-1844  crossref  mathscinet  zmath  scopus 24

   2010
5. N. Ratanov, “Option pricing model based on a Markov-modulated diffusion with jumps”, Braz. J. Probab. Stat., 24:2 (2010), 413-431  crossref  mathscinet  zmath  scopus 27

   2009
6. N.Ratanov, Modelos estocásticos de mercados financieros, Universidad del Rosario, 2009 , 148 pp.

   2008
7. N. Ratanov, “Jump telegraph processes and a volatility smile”, Math. Meth. Econ. Fin., 3 (2008), 93-111  mathscinet
8. N. Ratanov, A. Melnikov, “On financial markets based on telegraph processes”, Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 80:2-3 (2008), 247-268 , Reprinted in IMS Lecture Notes Monograph Series Vol 57A, Stochastics: A Festschrift for Priscilla Greenwood Nick Bingham, Igor Estigneev, Editors  crossref  mathscinet  zmath  scopus 21

   2007
9. N.Ratanov, “Jump telegraph processes and financial markets with memory”, J. Appl. Math. Stoch. Anal., 2007 (2007), 72326 , 19 pp.  crossref  mathscinet  zmath  scopus 9
10. N. Ratanov, “A jump telegraph model for option pricing”, Quant. Finance, 7:5 (2007), 575-583  crossref  mathscinet  zmath  scopus 57
11. A.Melnikov, N.Ratanov, “НЕОДНОРОДНЫЕ ТЕЛЕГРАФНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ Inhomogeneous telegraph processes and their application to financial market modeling”, Doklady Mathematics, 75:1 (2007), 115-117  crossref  mathscinet  zmath  scopus 2
12. E.Orsingher, N.Ratanov, “Exact distributions of random motions in inhomogeneous media”, Theory of Probability and Mathematical Statistics, 76 (2007), 125-137  mathscinet  zmath
13. N.Ratanov, “Telegraph models of financial markets”, Rev. Colombiana de Matem., 41 (2007), 247-252  mathscinet  zmath
14. N. Ratanov, “An option pricing model based on jump telegraph processes”, Proc. Appl. Math. Mech., 7:1 (2007), 2080009-2080010  crossref  mathscinet

   2006
15. N. Ratanov, “Branching random motions, non-linear hyperbolic systems and travelling waves”, European Series in Applied and Industrial Mathematics (ESAIM:PS), 10 (2006), 236-257  crossref  mathscinet  zmath  scopus 4

   2005
16. N. Ratanov, “Pricing options under telegraph processes”, Rev. Econ. Ros., 8:2 (2005), 131-150

   2004
17. N. Ratanov, “Reaction-advection random motions in inhomogeneous media”, Physica D: Nonlinear Phenomena, 189:1-2 (2004), 130-140  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  scopus 3

   2002
18. Dudnikova T.V., Komech A.I., Ratanov N.E., Suhov Y.M., “On convergence to equilibrium distribution II. The wave equation in odd dimensions with mixing”, J. Stat. Phys., 108:5-6 (2002), 1219-1254  crossref  mathscinet  zmath  scopus 10
19. E. Orsingher, N. Ratanov, “Planar random motions with drift”, J. Appl. Math. Stoch. Anal., 15:3 (2002), 205-221  crossref  mathscinet  zmath  scopus 11

   2001
20. Н. Е. Ратанов, Стратегии хеджирования. Принципы математического моделирования, Челябинский университет, 2001 , 187 с.

   1999
21. N. Ratanov, “Telegraph evolutions in inhomogeneous media”, Markov Processes and Related Fields, 5:1 (1999), 53-68  mathscinet  zmath

   1997
22. Н. Е. Ратанов, “Случайные блуждания частицы в неоднородной одномерной среде с отражением и поглощением”, ТМФ, 112:1 (1997), 81–91  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi; N. E. Ratanov, “Random motion of particle in inhomogeneous 1D media with reflecting and absorbing barriers”, Theoret. and Math. Phys., 112:1 (1997), 857–865  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus 13

   1996
23. N. Ratanov, “On the invariance principle for the solutions of stochastic wave equation”, Random Oper. Stoch.Equations, 4:3 (1996), 273-282  crossref  zmath
24. N. Ratanov, “On the asymptotics of the statistical solutions of wave equation with variable coefficients”, Random Oper. and Stoch. Equations, 4:4 (1996), 339-350  crossref  zmath
25. Н.Е.Ратанов, “Об инвариантных гауссовых мерах для гиперболического уравнения второго порядка”, Вестник Челябинского университета, 3:1 (1996), 90–98  mathscinet
26. N. Ratanov, “Asymptotic behaviour of the statistical solutions of linear differential equations”, Z. Angew. Math. Mech., 76:3 (1996), 545-546  zmath
27. Н. Е. Ратанов, “О мерах, инвариантных относительно гиперболического уравнения второго порядка”, Вестник ЧелГУ, 1996, № 3, 90–98  mathnet

   1993
28. Н. Е. Ратанов, Ю. М. Сухов, “Об инвариантных состояниях для временной динамики одного класса многомерных решетчатых квантовых ферми-систем”, ТМФ, 94:1 (1993), 76–83  mathnet  mathscinet  zmath  isi; N. E. Ratanov, Yu. M. Sukhov, “Invariant states for the time dynamics of a class of multidimensional lattice quantum Fermi systems”, Theoret. and Math. Phys., 94:1 (1993), 55–60  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus

   1991
29. Н. Е. Ратанов, Ю. М. Сухов, “Инвариантные состояния для временной динамики одномерных решетчатых квантовых ферми-систем”, ТМФ, 88:2 (1991), 247–259  mathnet  mathscinet  isi; N. E. Ratanov, Yu. M. Sukhov, “Invariant states for time dynamics of one-dimensional lattice quantum fermi systems”, Theoret. and Math. Phys., 88:2 (1991), 849–858  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus 1
30. N. Ratanov, A. G. Shuhov, Yu. M. Suhov, “Stabilization of the statistical solution of the parabolic equation”, Acta Appl. Math., 22 (1991), 103-115  mathscinet  zmath
31. Н. Е. Ратанов, “Стабилизация пространственно-временных статистических решений параболического уравнения”, Вестник ЧелГУ, 1991, № 1, 64–70  mathnet

   1989
32. A. I. Komech, N. E. Ratanov, “Stabilization of space-time stochastic solutions of wave equation”, Statistics and Control of Stochastic Processes, v.2, Steclov Seminar 1985-1986, Optimization Software Inc., Publication Division, New York-Los Angeles, 1989, 171-187  zmath

   1985
33. Н. Е. Ратанов, “Асимптотическая нормальность статистических решений волнового уравнения”, Вестник Моск. унив., сер.1, 1985, № 4, 73–75 http://www.springerlink.com/content/0027-1322 (Asymptotic normality of the statistical solutions of the wave equation. Mosc. Univ. Math. Bull., 40, No.4, 77-79 (1985))  zmath
34. Н. Е. Ратанов, “Асимптотическая нормальность статистических решений волнового уравнения”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 1985, № 4, 73–75  mathnet  mathscinet  zmath 2

   1984
35. Н. Е. Ратанов, “Стабилизация статистических решений гиперболических уравнений второго порядка”, УМН, 39:1(235) (1984), 151–152  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa  isi; N. E. Ratanov, “Stabilization of statistical solutions of second-order hyperbolic equations”, Russian Math. Surveys, 39:1 (1984), 179–180  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus 3
36. N. E. Ratanov, “Об асимптотической нормальности статистических решений волнового уравнения”, Дифференциальные уравнения и их применения, Моск. ун–та, 1984, 153–160  zmath
37. Н. Е. Ратанов, “Стабилизация статистических решений волнового уравнения”, Дифференциальные уравнения и их применения, Моск. ун–та, 1984, 95–101  zmath

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Piecewise deterministic Markov process with two-well potential. Again about stochastic resonance
Н. Е. Ратанов
Девятая международная конференция по стохастическим методам
3 июня 2024 г. 17:30   
2. Кусочно-детерминированные процессы
Н. Е. Ратанов
Семинар Добрушинской лаборатории Высшей школы современной математики МФТИ
14 февраля 2023 г. 16:00
3. Телеграфные модели оценивания опционов
Н. Е. Ратанов
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
16 ноября 2022 г. 16:45
4. Телеграфные процессы и финансовое моделирование
Н. Е. Ратанов
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
18 октября 2013 г. 18:00

Организации
 
  Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024