Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Ратанов Никита Евгеньевич
Публикаций: 37 (37)
в MathSciNet: 20 (20)
в zbMATH: 26 (26)
в Web of Science: 4 (4)
в Scopus: 17 (17)
Цитированных статей: 17
Цитирований: 216
Лекций и докладов: 4

Статистика просмотров:
Эта страница:1413
Страницы публикаций:1529
Полные тексты:604
Списки литературы:243
доцент
доктор физико-математических наук (1999)
Специальность ВАК: 01.01.02 (дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление)
Дата рождения: 10.04.1954
E-mail:
Ключевые слова: телеграфные процессы, математические финансы
Коды MSC: 35L**, 35Q**, 37H10, 34F05, 60H**, 60F05, 60G**

Основные темы научной работы

стохастический анализ, математические финансы
   
Основные публикации:
  1. N. Ratanov, “A jump telegraph model for option pricing”, Quantitative Finance, 7:5 (2007), 575–583  crossref  mathscinet  zmath
  2. L. Bogachev, N. Ratanov, “Occupation time distributions for the telegraph process”, Stoch. Proc. Appl., 121:8 (2011), 1816–1844  crossref  mathscinet  zmath

https://www.mathnet.ru/rus/person17775
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/200567

Список публикаций:
| научные публикации | по годам | по типам | по числу цит. | общий список |


Цитирования (Crossref Cited-By Service + Math-Net.Ru)

Статьи
1. М. М. Дышаев, Н. Е. Ратанов, В. П. Дергилев, А. А. Лазарев, “Моделирование урожайности для определения стоимости опционов”, Челяб. физ.-матем. журн., 6:4 (2021), 512–528  mathnet  crossref  elib  scopus 1
2. O. López, N. Ratanov, “Option pricing under jump-telegraph model with random jumps”, J. Appl. Prob., 49:3 (2012), 838-849  crossref  zmath  scopus 17
3. O. López, N. Ratanov, “Kac's rescaling for jump-telegraph processes”, Stat. Prob. Letters, 82 (2012), 1768-1776  crossref  zmath  scopus 15
4. L. Bogachev, N. Ratanov, “Occupation time distributions for the telegraph process”, Stoch. Proc. Appl., 121:8 (2011), 1816-1844  crossref  mathscinet  zmath  scopus 22
5. N. Ratanov, “Option pricing model based on a Markov-modulated diffusion with jumps”, Braz. J. Probab. Stat., 24:2 (2010), 413-431  crossref  mathscinet  zmath  scopus 27
6. N. Ratanov, “Jump telegraph processes and a volatility smile”, Math. Meth. Econ. Fin., 3 (2008), 93-111  mathscinet
7. N. Ratanov, A. Melnikov, “On financial markets based on telegraph processes”, Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 80:2-3 (2008), 247-268 , Reprinted in IMS Lecture Notes Monograph Series Vol 57A, Stochastics: A Festschrift for Priscilla Greenwood Nick Bingham, Igor Estigneev, Editors  crossref  mathscinet  zmath  scopus 20
8. N.Ratanov, “Jump telegraph processes and financial markets with memory”, J. Appl. Math. Stoch. Anal., 2007 (2007), 72326 , 19 pp.  crossref  mathscinet  zmath  scopus 9
9. N. Ratanov, “A jump telegraph model for option pricing”, Quant. Finance, 7:5 (2007), 575-583  crossref  mathscinet  zmath  scopus 56
10. A.Melnikov, N.Ratanov, “НЕОДНОРОДНЫЕ ТЕЛЕГРАФНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ Inhomogeneous telegraph processes and their application to financial market modeling”, Doklady Mathematics, 75:1 (2007), 115-117  crossref  mathscinet  zmath  scopus 2
11. E.Orsingher, N.Ratanov, “Exact distributions of random motions in inhomogeneous media”, Theory of Probability and Mathematical Statistics, 76 (2007), 125-137  mathscinet  zmath
12. N.Ratanov, “Telegraph models of financial markets”, Rev. Colombiana de Matem., 41 (2007), 247-252  mathscinet  zmath
13. N. Ratanov, “An option pricing model based on jump telegraph processes”, Proc. Appl. Math. Mech., 7:1 (2007), 2080009-2080010  crossref  mathscinet
14. N. Ratanov, “Branching random motions, non-linear hyperbolic systems and travelling waves”, European Series in Applied and Industrial Mathematics (ESAIM:PS), 10 (2006), 236-257  crossref  mathscinet  zmath  scopus 4
15. N. Ratanov, “Pricing options under telegraph processes”, Rev. Econ. Ros., 8:2 (2005), 131-150
16. N. Ratanov, “Reaction-advection random motions in inhomogeneous media”, Physica D: Nonlinear Phenomena, 189:1-2 (2004), 130-140  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  scopus 3
17. Dudnikova T.V., Komech A.I., Ratanov N.E., Suhov Y.M., “On convergence to equilibrium distribution II. The wave equation in odd dimensions with mixing”, J. Stat. Phys., 108:5-6 (2002), 1219-1254  crossref  mathscinet  zmath  scopus 10
18. E. Orsingher, N. Ratanov, “Planar random motions with drift”, J. Appl. Math. Stoch. Anal., 15:3 (2002), 205-221  crossref  mathscinet  zmath  scopus 11
19. N. Ratanov, “Telegraph evolutions in inhomogeneous media”, Markov Processes and Related Fields, 5:1 (1999), 53-68  mathscinet  zmath
20. Н. Е. Ратанов, “Случайные блуждания частицы в неоднородной одномерной среде с отражением и поглощением”, ТМФ, 112:1 (1997), 81–91  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi; N. E. Ratanov, “Random motion of particle in inhomogeneous 1D media with reflecting and absorbing barriers”, Theoret. and Math. Phys., 112:1 (1997), 857–865  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus 13
21. N. Ratanov, “On the invariance principle for the solutions of stochastic wave equation”, Random Oper. Stoch.Equations, 4:3 (1996), 273-282  crossref  zmath
22. N. Ratanov, “On the asymptotics of the statistical solutions of wave equation with variable coefficients”, Random Oper. and Stoch. Equations, 4:4 (1996), 339-350  crossref  zmath
23. Н.Е.Ратанов, “Об инвариантных гауссовых мерах для гиперболического уравнения второго порядка”, Вестник Челябинского университета, 3:1 (1996), 90–98  mathscinet
24. N. Ratanov, “Asymptotic behaviour of the statistical solutions of linear differential equations”, Z. Angew. Math. Mech., 76:3 (1996), 545-546  zmath
25. Н. Е. Ратанов, “О мерах, инвариантных относительно гиперболического уравнения второго порядка”, Вестник ЧелГУ, 1996, № 3, 90–98  mathnet
26. Н. Е. Ратанов, Ю. М. Сухов, “Об инвариантных состояниях для временной динамики одного класса многомерных решетчатых квантовых ферми-систем”, ТМФ, 94:1 (1993), 76–83  mathnet  mathscinet  zmath  isi; N. E. Ratanov, Yu. M. Sukhov, “Invariant states for the time dynamics of a class of multidimensional lattice quantum Fermi systems”, Theoret. and Math. Phys., 94:1 (1993), 55–60  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
27. Н. Е. Ратанов, Ю. М. Сухов, “Инвариантные состояния для временной динамики одномерных решетчатых квантовых ферми-систем”, ТМФ, 88:2 (1991), 247–259  mathnet  mathscinet  isi; N. E. Ratanov, Yu. M. Sukhov, “Invariant states for time dynamics of one-dimensional lattice quantum fermi systems”, Theoret. and Math. Phys., 88:2 (1991), 849–858  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus 1
28. N. Ratanov, A. G. Shuhov, Yu. M. Suhov, “Stabilization of the statistical solution of the parabolic equation”, Acta Appl. Math., 22 (1991), 103-115  mathscinet  zmath
29. Н. Е. Ратанов, “Стабилизация пространственно-временных статистических решений параболического уравнения”, Вестник ЧелГУ, 1991, № 1, 64–70  mathnet
30. A. I. Komech, N. E. Ratanov, “Stabilization of space-time stochastic solutions of wave equation”, Statistics and Control of Stochastic Processes, v.2, Steclov Seminar 1985-1986, Optimization Software Inc., Publication Division, New York-Los Angeles, 1989, 171-187  zmath
31. Н. Е. Ратанов, “Асимптотическая нормальность статистических решений волнового уравнения”, Вестник Моск. унив., сер.1, 1985, № 4, 73–75 http://www.springerlink.com/content/0027-1322 (Asymptotic normality of the statistical solutions of the wave equation. Mosc. Univ. Math. Bull., 40, No.4, 77-79 (1985))  zmath
32. Н. Е. Ратанов, “Асимптотическая нормальность статистических решений волнового уравнения”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 1985, № 4, 73–75  mathnet  mathscinet  zmath 2
33. Н. Е. Ратанов, “Стабилизация статистических решений гиперболических уравнений второго порядка”, УМН, 39:1(235) (1984), 151–152  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa  isi; N. E. Ratanov, “Stabilization of statistical solutions of second-order hyperbolic equations”, Russian Math. Surveys, 39:1 (1984), 179–180  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus 3
34. N. E. Ratanov, “Об асимптотической нормальности статистических решений волнового уравнения”, Дифференциальные уравнения и их применения, Моск. ун–та, 1984, 153–160  zmath
35. Н. Е. Ратанов, “Стабилизация статистических решений волнового уравнения”, Дифференциальные уравнения и их применения, Моск. ун–та, 1984, 95–101  zmath

Книги
36. N.Ratanov, Modelos estocásticos de mercados financieros, Universidad del Rosario, 2009 , 148 pp.
37. Н. Е. Ратанов, Стратегии хеджирования. Принципы математического моделирования, Челябинский университет, 2001 , 187 с.

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Piecewise deterministic Markov process with two-well potential. Again about stochastic resonance
Н. Е. Ратанов
Девятая международная конференция по стохастическим методам
3 июня 2024 г. 17:30   
2. Кусочно-детерминированные процессы
Н. Е. Ратанов
Семинар Добрушинской лаборатории Высшей школы современной математики МФТИ
14 февраля 2023 г. 16:00
3. Телеграфные модели оценивания опционов
Н. Е. Ратанов
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
16 ноября 2022 г. 16:45
4. Телеграфные процессы и финансовое моделирование
Н. Е. Ратанов
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
18 октября 2013 г. 18:00

Организации
 
  Обратная связь:
  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024