N. Ratanov, A. Melnikov, “On financial markets based on telegraph processes”, Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 80:2-3 (2008), 247-268 , Reprinted in IMS Lecture Notes Monograph Series Vol 57A, Stochastics: A Festschrift for Priscilla Greenwood Nick Bingham, Igor Estigneev, Editors
Н. Е. Ратанов, “Случайные блуждания частицы в неоднородной одномерной среде с отражением и поглощением”, ТМФ, 112:1 (1997), 81–91; N. E. Ratanov, “Random motion of particle in inhomogeneous 1D media with reflecting and absorbing barriers”, Theoret. and Math. Phys., 112:1 (1997), 857–865
Dudnikova T.V., Komech A.I., Ratanov N.E., Suhov Y.M., “On convergence to equilibrium distribution II. The wave equation in odd dimensions with mixing”, J. Stat. Phys., 108:5-6 (2002), 1219-1254
N. Ratanov, “Branching random motions, non-linear hyperbolic systems and travelling waves”, European Series in Applied and Industrial Mathematics (ESAIM:PS), 10 (2006), 236-257
Н. Е. Ратанов, “Стабилизация статистических решений гиперболических уравнений второго порядка”, УМН, 39:1(235) (1984), 151–152; N. E. Ratanov, “Stabilization of statistical solutions of second-order hyperbolic equations”, Russian Math. Surveys, 39:1 (1984), 179–180
A.Melnikov, N.Ratanov, “НЕОДНОРОДНЫЕ ТЕЛЕГРАФНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ Inhomogeneous telegraph processes and their application to financial market modeling”, Doklady Mathematics, 75:1 (2007), 115-117
М. М. Дышаев, Н. Е. Ратанов, В. П. Дергилев, А. А. Лазарев, “Моделирование урожайности для определения стоимости опционов”, Челяб. физ.-матем. журн., 6:4 (2021), 512–528
Н. Е. Ратанов, Ю. М. Сухов, “Инвариантные состояния для временной динамики одномерных решетчатых квантовых ферми-систем”, ТМФ, 88:2 (1991), 247–259; N. E. Ratanov, Yu. M. Sukhov, “Invariant states for time dynamics of one-dimensional lattice quantum fermi systems”, Theoret. and Math. Phys., 88:2 (1991), 849–858
N.Ratanov, Modelos estocásticos de mercados financieros, Universidad del Rosario, 2009 , 148 pp.
19.
N. Ratanov, “Jump telegraph processes and a volatility smile”, Math. Meth. Econ. Fin., 3 (2008), 93-111
20.
E.Orsingher, N.Ratanov, “Exact distributions of random motions in inhomogeneous media”, Theory of Probability and Mathematical Statistics, 76 (2007), 125-137
21.
N.Ratanov, “Telegraph models of financial markets”, Rev. Colombiana de Matem., 41 (2007), 247-252
22.
N. Ratanov, “An option pricing model based on jump telegraph processes”, Proc. Appl. Math. Mech., 7:1 (2007), 2080009-2080010
23.
N. Ratanov, “Pricing options under telegraph processes”, Rev. Econ. Ros., 8:2 (2005), 131-150
24.
Н. Е. Ратанов, Стратегии хеджирования. Принципы математического моделирования, Челябинский университет, 2001 , 187 с.
25.
N. Ratanov, “Telegraph evolutions in inhomogeneous media”, Markov Processes and Related Fields, 5:1 (1999), 53-68
26.
N. Ratanov, “On the invariance principle for the solutions of stochastic wave equation”, Random Oper. Stoch.Equations, 4:3 (1996), 273-282
27.
N. Ratanov, “On the asymptotics of the statistical solutions of wave equation with variable coefficients”, Random Oper. and Stoch. Equations, 4:4 (1996), 339-350
28.
Н.Е.Ратанов, “Об инвариантных гауссовых мерах для гиперболического уравнения второго порядка”, Вестник Челябинского университета, 3:1 (1996), 90–98
29.
N. Ratanov, “Asymptotic behaviour of the statistical solutions of linear differential equations”, Z. Angew. Math. Mech., 76:3 (1996), 545-546
30.
Н. Е. Ратанов, Ю. М. Сухов, “Об инвариантных состояниях для временной динамики одного класса многомерных решетчатых квантовых ферми-систем”, ТМФ, 94:1 (1993), 76–83; N. E. Ratanov, Yu. M. Sukhov, “Invariant states for the time dynamics of a class of multidimensional lattice quantum Fermi systems”, Theoret. and Math. Phys., 94:1 (1993), 55–60
31.
N. Ratanov, A. G. Shuhov, Yu. M. Suhov, “Stabilization of the statistical solution of the parabolic equation”, Acta Appl. Math., 22 (1991), 103-115
32.
A. I. Komech, N. E. Ratanov, “Stabilization of space-time stochastic solutions of wave equation”, Statistics and Control of Stochastic Processes, v.2, Steclov Seminar 1985-1986, Optimization Software Inc., Publication Division, New York-Los Angeles, 1989, 171-187
33.
Н. Е. Ратанов, “Асимптотическая нормальность статистических решений волнового уравнения”, Вестник Моск. унив., сер.1, 1985, № 4, 73–75 http://www.springerlink.com/content/0027-1322 (Asymptotic normality of the statistical solutions of the wave equation. Mosc. Univ. Math. Bull., 40, No.4, 77-79 (1985))
34.
N. E. Ratanov, “Об асимптотической нормальности статистических решений волнового уравнения”, Дифференциальные уравнения и их применения, Моск. ун–та, 1984, 153–160
35.
Н. Е. Ратанов, “Стабилизация статистических решений волнового уравнения”, Дифференциальные уравнения и их применения, Моск. ун–та, 1984, 95–101
36.
Н. Е. Ратанов, “О мерах, инвариантных относительно гиперболического уравнения второго порядка”, Вестник ЧелГУ, 1996, № 3, 90–98
37.
Н. Е. Ратанов, “Стабилизация пространственно-временных статистических решений параболического уравнения”, Вестник ЧелГУ, 1991, № 1, 64–70
Обратная связь: