|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
МАТЕМАТИКА
Поиск весов для задачи оценивания сигнала конечного ранга в присутствии случайного шума
Н. К. Звонарев Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7-9
Аннотация:
Рассматривается задача взвешенной аппроксимации временного ряда рядом конечного ранга с целью оценивания сигнала в модели "сигнал плюс шум", где обратная ковариационная матрица шума является $(2p + 1)$-диагональной. Решается задача поиска весов, которые приводят к улучшению точности оценок сигнала. Построен и теоретически обоснован эффективный численный метод поиска весов. Проведено численное моделирование для различных примеров шума, показывающее улучшение точности метода оценивания сигнала.
Ключевые слова:
временные ряды, метод Кэдзоу, ряды конечного ранга, взвешенный метод наименьших квадратов, дивергенция Кульбака-Лейблера, методы оптимизации.
Поступила в редакцию: 11.12.2020 Исправленный вариант: 11.01.2020 Принята в печать: 19.03.2020
Образец цитирования:
Н. К. Звонарев, “Поиск весов для задачи оценивания сигнала конечного ранга в присутствии случайного шума”, Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия, 8:3 (2021), 417–429; Vestn. St. Petersbg. Univ., Math., 8:4 (2021), 236–244
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/vspua92 https://www.mathnet.ru/rus/vspua/v8/i3/p417
|
|