Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятностей и ее применения, 1971, том 16, выпуск 3, страницы 446–457 (Mi tvp2258)  

Эта публикация цитируется в 35 научных статьях (всего в 35 статьях)

Об одной оценке из теории стохастических интегралов

Н. В. Крылов

г. Москва
Поступила в редакцию: 13.01.1970
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1971, Volume 16, Issue 3, Pages 438–448
DOI: https://doi.org/10.1137/1116048
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: Н. В. Крылов, “Об одной оценке из теории стохастических интегралов”, Теория вероятн. и ее примен., 16:3 (1971), 446–457; Theory Probab. Appl., 16:3 (1971), 438–448
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kry71}
\by Н.~В.~Крылов
\paper Об одной оценке из теории стохастических интегралов
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1971
\vol 16
\issue 3
\pages 446--457
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2258}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=298792}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0238.60038}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1971
\vol 16
\issue 3
\pages 438--448
\crossref{https://doi.org/10.1137/1116048}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp2258
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v16/i3/p446
  • Эта публикация цитируется в следующих 35 статьяx:
    1. Lihua Bai, Jin Ma, “Optimal Investment and Dividend Strategy under Renewal Risk Model”, SIAM J. Control Optim., 59:6 (2021), 4590  crossref
    2. N. V. Krylov, “Weighted Aleksandrov estimates: PDE and stochastic versions”, Алгебра и анализ, 31:3 (2019), 154–169  mathnet; St. Petersburg Math. J., 31:3 (2020), 509–520  crossref  isi
    3. Sergio A. Almada Monter, Mykhaylo Shkolnikov, Jiacheng Zhang, “Dynamics of observables in rank-based models and performance of functionally generated portfolios”, Ann. Appl. Probab., 29:5 (2019)  crossref
    4. Anup Biswas, József Lörinczi, “Maximum Principles and Aleksandrov–Bakelman–Pucci Type Estimates for NonLocal Schrödinger Equations with Exterior Conditions”, SIAM J. Math. Anal., 51:3 (2019), 1543  crossref
    5. Praveen Kolli, Mykhaylo Shkolnikov, “SPDE limit of the global fluctuations in rank-based models”, Ann. Probab., 46:2 (2018)  crossref
    6. Nicolas Champagnat, Pierre-Emmanuel Jabin, “Strong solutions to stochastic differential equations with rough coefficients”, Ann. Probab., 46:3 (2018)  crossref
    7. Т. А. Аверина, Г. И. Змиевская, “Неравновесная стадия фазового перехода первого рода: стохастические модели и алгоритмы решения”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2017, 115, 32 с.  mathnet  crossref
    8. Arturo Kohatsu-Higa, Antoine Lejay, Kazuhiro Yasuda, “Weak rate of convergence of the Euler–Maruyama scheme for stochastic differential equations with non-regular drift”, Journal of Computational and Applied Mathematics, 326 (2017), 138  crossref
    9. V. I. Bogachev, S. V. Shaposhnikov, “Integrability and continuity of densities of stationary distributions of diffusions”, Dokl. Math., 94:1 (2016), 355  crossref
    10. Yang Zh., Tang Sh., “Dynkin Game of Stochastic Differential Equations with Random Coefficients and Associated Backward Stochastic Partial Differential Variational Inequality”, SIAM J. Control Optim., 51:1 (2013), 64–95  crossref  isi
    11. Tomoyuki Ichiba, Vassilios Papathanakos, Adrian Banner, Ioannis Karatzas, Robert Fernholz, “Hybrid Atlas models”, Ann. Appl. Probab., 21:2 (2011)  crossref
    12. Avner Friedman, Stochastic Differential Equations, 2010, 75  crossref
    13. Mohammud Foondun, “Harmonic Functions for a Class of Integro-differential Operators”, Potential Anal, 31:1 (2009), 21  crossref
    14. Richard F. Bass, Alexander Lavrentiev, “The submartingale problem for a class of degenerate elliptic operators”, Probab. Theory Relat. Fields, 139:3-4 (2007), 415  crossref
    15. R. Dante DeBlassie, “The cone of positive harmonic functions for scale-invariant diffusions”, Stochastics and Stochastic Reports, 75:4 (2003), 181  crossref
    16. Bogachev V.I., Rockner M., “Invariant measures of diffusion processes: Regularity, existence, and uniqueness problems”, Stochastic Partial Differential Equations and Applications, Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics, 227, 2002, 69–87  isi
    17. Bogachev V.I., Krylov N.V., Rockner M., “On regularity of transition probabilities and invariant measures of singular diffusions under minimal conditions”, Communications in Partial Differential Equations, 26:11–12 (2001), 2037–2080  crossref  mathscinet  zmath  isi
    18. Ping Gao, Seminar on Stochastic Processes, 1992, 1993, 135  crossref
    19. R. F. Bass, E. Pardoux, “Uniqueness for diffusions with piecewise constant coefficients”, Probab. Th. Rel. Fields, 76:4 (1987), 557  crossref
    20. J.M. Coron, P.L. Lions, “A remark on one-dimensional controlled diffusion processes”, Stochastics, 18:1 (1986), 73  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:411
    PDF полного текста:181
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025