Gregory F. Lawler, “A discrete stochastic integral inequality and balanced random walk in a random environment”, Duke Math. J., 50:4 (1983)
A. V. Mel'nikov, “Stochastic equations and krylov's estimates for semimartingales”, Stochastics, 10:2 (1983), 81
Gregory F. Lawler, “Weak convergence of a random walk in a random environment”, Commun.Math. Phys., 87:1 (1982), 81
Pierre-Louis Lions, José-Luis Menaldi, “Optimal Control of Stochastic Integrals and Hamilton–Jacobi–Bellman Equations. I”, SIAM J. Control Optim., 20:1 (1982), 58
A. Bensoussan, P. L Lions, “Optimal control of random evolutions”, Stochastics, 5:3 (1981), 169
P. L. Lions, “Control of diffusion processes in RN”, Comm Pure Appl Math, 34:1 (1981), 121
Makiko NISIO, “Remarks on stochastic optimal controls”, Jpn. j. math, 1:1 (1975), 159
Н. В. Крылов, “Некоторые оценки плотности распределения стохастического интеграла”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 38:1 (1974), 228–248 ; N. V. Krylov, “Some estimates of the probability density of a stochastic integral”, Math. USSR-Izv., 8:1 (1974), 233–254
А. К. Звонкин, “Преобразование фазового пространства диффузионного процесса, уничтожающее снос”, Матем. сб., 93(135):1 (1974), 129–149 ; A. K. Zvonkin, “A transformation of the phase space of a diffusion process that removes the drift”, Math. USSR-Sb., 22:1 (1974), 129–149
Е. Б. Фрид, “О полурегулярности граничных точек для нелинейных уравнений”, Матем. сб., 94(136):4(8) (1974), 516–539 ; E. B. Frid, “On the semiregularity of boundary points for nonlinear equations”, Math. USSR-Sb., 23:4 (1974), 483–507
Н. В. Крылов, “Несколько оценок из теории стохастического интеграла”, Теория вероятн. и ее примен., 18:1 (1973), 56–65 ; N. V. Krylov, “Some estimates in the theory of stochastic integral”, Theory Probab. Appl., 18:1 (1973), 54–63
N. Karoui, H. Reinhard, Lecture Notes in Mathematics, 321, Séminaire de Probabilités VII Université de Strasbourg, 1973, 95
Н. В. Крылов, “Об управлении решением стохастического интегрального уравнения при наличии вырождения”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 36:1 (1972), 248–261 ; N. V. Krylov, “On control of the solution of a stochastic integral equation with degeneration”, Math. USSR-Izv., 6:1 (1972), 249–262
Н. В. Крылов, “Об управлении решением стохастического интегрального уравнения”, Теория вероятн. и ее примен., 17:1 (1972), 111–128 ; N. V. Krylov, “Control of a Solution of a Stochastic Integral Equation”, Theory Probab. Appl., 17:1 (1972), 114–13
Н. В. Крылов, “О единственности решения уравнения Беллмана”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 35:6 (1971), 1377–1388 ; N. V. Krylov, “On uniqueness of the solution of Bellman's equation”, Math. USSR-Izv., 5:6 (1971), 1387–1398