А. А. Новиков, “О моментах остановки винеровского процесса”, Теория вероятн. и ее примен., 16:3 (1971), 458–465; Theory Probab. Appl., 16:3 (1971), 449

Эта публикация цитируется в следующих 24 статьяx:

Aria Ahari, Larbi Alili, Massimiliano Tamborrino, “Boundary crossing problems and functional transformations for Ornstein–Uhlenbeck processes”, J. Appl. Probab., 2024, 1
Н. Е. Кордзахия, А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Неравенство Колмогорова для максимума суммы случайных величин и его мартингальные аналоги”, Теория вероятн. и ее примен., 68:3 (2023), 565–585 ; N. E. Kordzakhia, A. A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Kolmogorov's inequality for the maximum of the sum of random variables and its martingale analogues”, Theory Probab. Appl., 68:3 (2023), 457–472
Д. Э. Денисов, Г. Хинрихс, А. И. Саханенко, В. И. Вахтель, “Пересечение броуновским движением границы порядка квадратного корня”, Ветвящиеся процессы и смежные вопросы, Сборник статей. К 75-летию со дня рождения Андрея Михайловича Зубкова и 70-летию со дня рождения Владимира Алексеевича Ватутина, Труды МИАН, 316, МИАН, М., 2022, 113–128 ; Denis E. Denisov, Günter Hinrichs, Alexander I. Sakhanenko, Vitali I. Wachtel, “Crossing an Asymptotically Square-Root Boundary by the Brownian Motion”, Proc. Steklov Inst. Math., 316 (2022), 105–120
Irina Holmes, Alexander Volberg, Springer INdAM Series, 45, Geometric Aspects of Harmonic Analysis, 2021, 425
“Optimal Pair-Trading Decision Rules for a Class of Non-Linear Boundary Crossings by Ornstein-Uhlenbeck Processes”, 2021
Alexander Lipton, Vadim Kaushansky, “On the first hitting time density for a reducible diffusion process”, Quantitative Finance, 20:5 (2020), 723
Vasily Vasyunin, Alexander Volberg, The Bellman Function Technique in Harmonic Analysis, 2020
Denis S Grebenkov, “First exit times of harmonically trapped particles: a didactic review”, J. Phys. A: Math. Theor., 48:1 (2015), 013001
A. Novikov, A. Shiryaev, “Remarks on moment inequalities and identities for martingales”, Statist. Probab. Lett., 83:4 (2013), 1260–1261
Watcharapan Suwansantisuk, Moe Z. Win, Lawrence A. Shepp, 2012 IEEE International Conference on Communications (ICC), 2012, 2580
А. Н. Ширяев, “О мартингальных методах в задачах о пересечении границ броуновским движением”, Совр. пробл. матем., 8, МИАН, М., 2007, 3–78
Jan Obłój, “The Skorokhod embedding problem and its offspring”, Probab. Surveys, 1:none (2004)
Freddy Delbaen, Marc Yor, “PASSPORT OPTIONS”, Mathematical Finance, 12:4 (2002), 299
J.L. Pederson, G. Perkir, “Solving non–linear optimal stopping problems by the method of time–change”, Stochastic Analysis and Applications, 18:5 (2000), 811
Alex Novikov, Volf Frishling, Nino Kordzakhia, “Approximations of boundary crossing probabilities for a Brownian motion”, Journal of Applied Probability, 36:4 (1999), 1019
Г. Пешкир, А. Н. Ширяев, “Неравенства Хинчина и мартингальное расширение сферы их действия”, УМН, 50:5(305) (1995), 3–62 ; G. Peškir, A. N. Shiryaev, “The Khintchine inequalities and martingale expanding sphere of their action”, Russian Math. Surveys, 50:5 (1995), 849–904
Burgess Davis, “On Brownian slow points”, Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw Gebiete, 64:3 (1983), 359
Г. К. Голубев, Р. З. Хасьминский, “О последовательном различении нескольких сигналов в гауссовском белом шуме”, Теория вероятн. и ее примен., 28:3 (1983), 544–554 ; G. K. Golubev, R. Z. Has'minskiǐ, “On the sequential hypotheses testing for signals in white Gaussian noise”, Theory Probab. Appl., 28:3 (1984), 573–584
M.T Barlow, M Yor, “Semi-martingale inequalities via the Garsia-Rodemich-Rumsey lemma, and applications to local times”, Journal of Functional Analysis, 49:2 (1982), 198
A. A. Novikov, Lecture Notes in Control and Information Sciences, 36, Stochastic Differential Systems, 1981, 146