01.01.01 (вещественный, комплексный и функциональный анализ)
Дата рождения:
20.01.1974
E-mail:
Ключевые слова:
исчисление Маллявена; теория меры в бесконечномерных пространствах; абсолютная непрерывность индуцированных распределений; стохастические потоки; мерозначные процессы.
Основные публикации:
А. М. Кулик, А. Ю. Пилипенко. Нелинейные преобразования гладких мер в бесконечномерных пространствах // Укр. матем. журн., 2000, т. 54, № 9, с. 1226–1250.
А. Ю. Пилипенко. Теорема Струка–Варадана для потоков, порожденных стохастиическими дифференциальными уравнениями с взаимодействием // Укр. матем. журн., 2002, т. 54, № 2, с. 227–238.
Д. Е. Александрова, В. И. Богачев, А. Ю. Пилипенко. О сходимости индуцированных мер по вариации // Матем. сборник, 1999, т. 190, № 9, с. 3–20.
D. E. Alexandrova, V. I. Bogachev, A. Yu. Pilipenko. On the convergence in variation for the images of measures under differentiable mappings // C. R. Acad. Sci. Paris, 1999, t. 328, Serie I, p. 1055–1060.
А. Ю. Пилипенко. О существовании и единственности решения линейного стохастического дифференциального уравнения по логарифмическому процессу // Укр. матем. журн., 1997, т. 49, № 6, с. 863–871.
A. Pilipenko, O. O. Prykhodko, “On a limit behaviour of a random walk penalised in the lower half-plane”, Theory Stoch. Process., 25(41):2 (2020), 81–88
2019
2.
O. Aryasova, A. Pilipenko, “On exponential decay of a distance between solutions of an SDE with non-regular drift”, Theory Stoch. Process., 24(40):2 (2019), 1–13
2017
3.
Andrey Pilipenko, Vladislav Khomenko, “On a limit behavior of a random walk with modifications upon each visit to zero”, Theory Stoch. Process., 22(38):1 (2017), 71–80
2015
4.
Andrey Pilipenko, Lyudmila Sakhanenko, “On a limit behavior of a one-dimensional random walk with non-integrable impurity”, Theory Stoch. Process., 20(36):2 (2015), 97–104
Andrey Pilipenko, Maksym Tantsiura, “On the strong existence and uniqueness to a solution of a countable system of SDEs with measurable drift”, Theory Stoch. Process., 19(35):2 (2014), 52–63
A. Yu. Pilipenko, Yu. E. Prykhodko, “Limit behavior of a simple random walk with non-integrable jump from a barrier”, Theory Stoch. Process., 19(35):1 (2014), 52–61
A. Yu. Pilipenko, “On strong existence and continuous dependence for solutions of one-dimensional stochastic equations with additive Lévy noise”, Theory Stoch. Process., 18(34):2 (2012), 77–82
2011
8.
Olga V. Aryasova, Andrey Yu. Pilipenko, “On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations”, Theory Stoch. Process., 17(33):2 (2011), 1–15
9.
Andrey Pilipenko, “On properties of Brownian reflecting flow in a wedge”, Theory Stoch. Process., 17(33):1 (2011), 79–89
2009
10.
O. V. Aryasova, A. Yu. Pilipenko
2003
11.
А. Ю. Пилипенко, “Преобразования мер в бесконечномерных пространствах потоком,
порожденным стохастическим дифференциальным уравнением”, Матем. сб., 194:4 (2003), 85–106; A. Yu. Pilipenko, “Transformation of measures in infinite-dimensional spaces by the flow induced by a stochastic differential equation”, Sb. Math., 194:4 (2003), 551–573
Д. Е. Александрова, В. И. Богачев, А. Ю. Пилипенко, “О сходимости индуцированных мер по вариации”, Матем. сб., 190:9 (1999), 3–20; D. E. Aleksandrova, V. I. Bogachev, A. Yu. Pilipenko, “On the convergence of induced measures in variation”, Sb. Math., 190:9 (1999), 1229–1245
Обратная связь: