05.13.16 (применение вычислительной техники, математического моделирования и математических методов в научных исследованиях)
Научная биография:
Каниовский, Юрий Марианович.
Исследование асимптотических свойств методов стохастического программирования : дис. ... канд. физ.-матем. наук : 01.01.09. - Киев, 1978. - 122 с.
Каниовский, Юрий Марианович.
Математические методы анализа адаптивных процессов роста и итеративные стохастические алгоритмы оптимизации : дис. ... докт. физ.-матем. наук : 05.13.16 / АН УССР. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. - Киев, 1989. - 235 с.
Основные публикации:
Предельные теоремы для процессов стохастического программирования / Ю. М. Каниовский, П. С. Кнопов, З. В. Некрылова ; Академия наук Украинской ССР, Институт кибернетики. - Киев : Наукова думка, 1980. - 156 с.
Ю. М. Каниовский, “Об асимптотическом распределении последовательных приближений модификации Фабиана алгоритма Роббинса — Монро в случае многих корней”, Автомат. и телемех., 1989, № 4, 124–127; Yu. M. Kaniovskii, “On asymptotic distribution of successive approximations of the Fabian-modified Robbins — Monro algorithm in the multiroot case”, Autom. Remote Control, 50:4 (1989), 529–531
1988
2.
Ю. М. Каниовский, “О предельном распределений процессов типа стохастической аппроксимации в случае многих корней функции регрессии”, Докл. АН СССР, 301:6 (1988), 1308–1309; Yu. M. Kaniovskii, “Limit distribution of processes of stochastic approximation type
when the regression function has several roots”, Dokl. Math., 38:1 (1989), 210–211
3.
Ю. М. Каниовский, “Достаточные условия сходимости метода последовательных приближений с разрывными функциями”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 28:3 (1988), 307–315; Yu. M. Kaniovskii, “Sufficient conditions for the convergence of the method of successive approximations with discontinuous functions”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 28:2 (1988), 1–6
1984
4.
Ю. М. Каниовский, “Об алгоритме Фабиана в теории самонастраивающихся систем”, Автомат. и телемех., 1984, № 11, 66–69; Yu. M. Kaniovskii, “On the fabian algorithm in theory of self-adjusting systems”, Autom. Remote Control, 45:11 (1984), 1440–1443
1983
5.
Ю. М. Каниовский, “О предельном поведении итераций стохастического двухшагового метода”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 23:1 (1983), 13–20; Yu. M. Kaniovskii, “Behaviour in the limit of iterations of the stochastic two-step method”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 23:1 (1983), 8–13
1981
6.
Ю. М. Каниовский, “Предельная теорема для процессов стохастической оптимизации и оценивания с постоянным шагом”, Докл. АН СССР, 261:1 (1981), 18–20
7.
Ю. М. Каниовский, “Об одном методе случайного поиска”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 21:2 (1981), 499–503; Yu. M. Kaniovskii, “On a method of random search”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 21:2 (1981), 245–250
1979
8.
Ю. М. Каниовский, Ю. М. Ермольев, “Асимптотические свойства некоторых методов стохастического программирования с постоянным шагом”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 19:2 (1979), 356–366; Yu. M. Kaniovskii, Yu. M. Ermol'ev, “Asymptotic properties of some fixed-step methods of stochastic programming”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 19:2 (1979), 87–98
Обратная связь: