|
Журнал вычислительной математики и математической физики, 1979, том 19, номер 2, страницы 356–366
(Mi zvmmf5403)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Асимптотические свойства некоторых методов стохастического программирования с постоянным шагом
Ю. М. Каниовский, Ю. М. Ермольев Киев
Аннотация:
Рассматриваются прямые методы стохастического программирования в $R^N$ с постоянным шагом. Доказаны среднеквадратическая устойчивость по величине шага $\rho$, асимптотическая нормальность при $\rho\to0$, $s\to\infty$ слабая сходимость в $D^N [0, T]$ случайных процессов, порожденных нормированными итерациями. Получены асимптотические распределения некоторых функционалов от итераций.
Поступила в редакцию: 06.01.1978 Исправленный вариант: 20.07.1978
Образец цитирования:
Ю. М. Каниовский, Ю. М. Ермольев, “Асимптотические свойства некоторых методов стохастического программирования с постоянным шагом”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 19:2 (1979), 356–366; U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 19:2 (1979), 87–98
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf5403 https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf/v19/i2/p356
|
|