Стохастическое программирование, финансовая математика, управление портфелями.
Основные публикации:
Голембиовский Д. Ю., Долматов А. С., “Управление портфелем производных финансовых инструментов. I”, Теория и системы управления, 2000, № 4, 95–103
Голембиовский Д. Ю., Долматов А. С., “Управление портфелем производных финансовых инструментов. II”, Теория и системы управления, 2000, № 6, 90–94
Голембиовский Д.Ю., Барышников И. В., “Стратегии управления ценовым риском (на примере экспортно-ориентированных предприятий)”, Вопросы экономики, 2003, № 8, 67–80
Голембиовский Д. Ю., “Расчет залога по портфелю производных инструментов”, Управление риском, 2005, № 1, 27–48
Dmitry Yu. Golembiovsky, “Forecasting exchange prices of options”, Communications in dependability and quality management, 10:2 (2007), 59–79
А. Р. Данилишин, Д. Ю. Голембиовский, “Оценка стоимости опционов на основе моделей ARIMA-GARCH с ошибками, распределенными по закону $S_U$ Джонсона”, Информ. и её примен., 14:4 (2020), 83–90
2.
А. Р. Данилишин, Д. Ю. Голембиовский, “Риск-нейтральная динамика для модели ARIMA-GARCH с ошибками, распределенными по закону $S_U$ Джонсона”, Информ. и её примен., 14:1 (2020), 48–55
Д. Ю. Голембиовский, “К выбору метода оценки эффективности управления инвестиционным портфелем”, Пробл. управл., 2005, № 3, 59–65
1988
4.
В. А. Афонин, Д. Ю. Голембиовский, “Финальные вероятности состоянии сдвигового регистра при сигнатурном анализе конечного автомата”, Автомат. и телемех., 1988, № 10, 178–183
Обратная связь: