Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/config.js
Автоматика и телемеханика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Автоматика и телемеханика, 2012, выпуск 4, страницы 47–65 (Mi at3789)  
Эта публикация цитируется в 12 научных статьях (всего в 12 статьях)

Приложения математического программирования

Прогнозирование составляющих кредитного портфеля на основе модели марковской цепи

Г. А. Тимофееваa, Н. А. Тимофеевb

a Уральский федеральный университет, Екатеринбург
b Уральский государственный университет путей сообщения, Екатеринбург
PDF полного текста (269 kB) Список цитирования (12)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Рассматривается задача прогнозирования составляющих кредитного портфеля банка, в частности доли проблемных кредитов. Предполагается, что изменение портфеля описывается марковским случайным процессом с дискретным временем и конечным числом состояний. Под состоянием кредита понимается принадлежность его той или иной группе кредитов по наличию и срокам задолженности по платежам. Предполагается, что матрица переходных вероятностей известна неточно и информация о ней поступает по мере функционирования системы.
Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун

Поступила в редакцию: 06.06.2011
Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2012, Volume 73, Issue 4, Pages 637–651
DOI: https://doi.org/10.1134/S0005117912040042
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Г. А. Тимофеева, Н. А. Тимофеев, “Прогнозирование составляющих кредитного портфеля на основе модели марковской цепи”, Автомат. и телемех., 2012, № 4, 47–65; Autom. Remote Control, 73:4 (2012), 637–651
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{TimTim12}
\by Г.~А.~Тимофеева, Н.~А.~Тимофеев
\paper Прогнозирование составляющих кредитного портфеля на основе модели марковской цепи
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2012
\issue 4
\pages 47--65
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at3789}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2012
\vol 73
\issue 4
\pages 637--651
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0005117912040042}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000302809600004}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84862123626}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/at3789
  • https://www.mathnet.ru/rus/at/y2012/i4/p47
    • Эта публикация цитируется в следующих 12 статьяx:
    1. Neskorodieva T., Fedorov E., “Method For Automatic Analysis of Compliance of Expenses Data and the Enterprise Income By Neural Network Model of Forecast”, Ceur Workshop Proceedings-Series, 2631, eds. Emmerich M., Lytvyn V., Vysotska V., BastoFernandes V., Lytvynenko V., Rwth Aachen, 2020  isi
    2. Feng X., Xiao Zh., Zhong B., Dong Yu., Qiu J., “Dynamic Weighted Ensemble Classification For Credit Scoring Using Markov Chain”, Appl. Intell., 49:2 (2019), 555–568  crossref  isi  scopus
    3. Liu F., Deng Y., “A Fast Algorithm For Network Forecasting Time Series”, IEEE Access, 7 (2019), 102554–102560  crossref  isi
    4. G. A. Timofeeva, “Forecasting the return of the loan portfolio on the basis of Markov model”, Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование, 10:3 (2017), 54–66  mathnet  crossref  elib
    5. Ya. Bozhalkina, “Mathematical model of the loan portfolio dynamics in the form of Markov chain considering the process of new customers attraction”, Proceedings of the 43rd International Conference Applications of Mathematics in Engineering and Economics, AMEE'17, AIP Conf. Proc., 1910, eds. V. Pasheva, N. Popivanov, G. Venkov, Amer. Inst. Phys., 2017, UNSP 020009  crossref  isi  scopus
    6. Dmitry Zavalishchin, Galina Timofeeva, Lecture Notes in Electrical Engineering, 402, CONTROLO 2016, 2017, 253  crossref
    7. T. Galina, “Influence of credit scoring on the dynamics of Markov chain”, 41st international conference applications of mathematics in engineering and economics (amee'15), AIP Conf. Proc., 1690, eds. V. Pasheva, N. Popivanov, G. Venkov, Amer. Inst. Phys., 2015, 020010  crossref  isi  scopus
    8. G. Timofeeva, N. Timofeev, “Evaluation of payment flows based on Markov chain model with incomplete information”, Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE'14), AIP Conf. Proc., 1631, ed. G. Venkov, V. Pasheva, Amer. Inst. Phys., 2014, 17–22  crossref  isi  scopus
    9. Xie FengYun, Wu Bo, Hu YouMin, Wang Yan, “A generalized Markov chain model based on generalized interval probability”, Sci. China-Technol. Sci., 56:9 (2013), 2132–2136  crossref  isi  elib  scopus
    10. Nikolay Timofeev, Galina Timofeeva, IFIP Advances in Information and Communication Technology, 391, System Modeling and Optimization, 2013, 207  crossref
    11. Н. А. Тимофеев, “Методы расчета резервов на возможные потери для кредитного портфеля”, Экономика и менеджмент систем управления, 2012, 168–173  elib
    12. Н. А. Тимофеев, “Оценка потоков платежей, порождаемых кредитным портфелем”, Экономика и менеджмент систем управления, 6 (2012), 291–296  elib
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Автоматика и телемеханика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:782
    PDF полного текста:512
    Список литературы:64
    Первая страница:26
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru     		 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025