Carl J. G. Evertsz, Ralf Hendrych, Peter Singer, Heinz-Otto Peitgen, Komplexe Systeme und Nichtlineare Dynamik in Natur und Gesellschaft, 1999, 400
Mou-Hsiung Chang, Roger K. Youree, “The European option with hereditary price structures: Basic theory”, Applied Mathematics and Computation, 102:2-3 (1999), 279
А. А. Новиков, “Хеджирование опционов с заданной вероятностью”, Теория вероятн. и ее примен., 43:1 (1998), 152–161 ; A. A. Novikov, “Hedging of options with a given probability”, Theory Probab. Appl., 43:1 (1999), 135–143
Nikolai G Dokuchaev, Andrey V Savkin, “The pricing of options in a financial market model with transaction costs and uncertain volatility”, Journal of Multinational Financial Management, 8:2-3 (1998), 353
М. Л. Нечаев, “Структура оптимальной инвестиционной стратегии на фьючерсном рынке”, УМН, 52:2(314) (1997), 179–180 ; M. L. Nechaev, “The structure of optimal investment strategy on the futures market”, Russian Math. Surveys, 52:2 (1997), 416–417
Е. В. Ягнятинский, “Одна задача оптимального последовательного инвестирования”, УМН, 52:4(316) (1997), 193–194 ; E. V. Yagnyatinskii, “A problem of optimal sequential investing”, Russian Math. Surveys, 52:4 (1997), 850–851
А. Н. Ширяев, “О некоторых понятиях и стохастических моделях финансовой математики”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 5–22 ; A. N. Shiryaev, “On some basic concepts and some basic stochastic models used in finance”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 1–13
Л. А. Шепп, А. Н. Ширяев, “Новый взгляд на расчеты “Русского опциона””, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 130–149 ; L. A. Shepp, A. N. Shiryaev, “A new look at pricing of the “Russian Option””, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 103–119
С. Т. Рачев, Л. Рушендорф, “Модели и расчеты контрактов с опционами”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 150–190 ; S. T. Rachev, L. Rüscheendorf, “Models for option prices”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 120–152
А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. I. Дискретное время”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 23–79 ; A. N. Shiryaev, Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, A. V. Melnikov, “Toward the theory of pricing of options of both European and American types. I. Discrete time”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 14–60