Pavel V. Gapeev, Christoph Kühn, “Perpetual convertible bonds in jump-diffusion models”, Statistics & Risk Modeling, 23:1 (2005), 15
R. V. Ivanov, “Discrete Approximation of Finite-Horizon American-Style Options”, Lith Math J, 45:4 (2005), 424
Asmussen S., Avram F., Pistorius M.R., “Russian and American put options under exponential phase–type Levy models”, Stochastic Processes and Their Applications, 109:1 (2004), 79–111
Kisielewicz M., Michta M., Motyl J., “Set valued approach to stochastic control part II (viability and semimartingale issues)”, Dynamic Systems and Applications, 12:3–4 (2003), 433–466
Kyprianou A.E., Pistorius M.R., “Perpetual options and canadization through fluctuation theory”, Annals of Applied Probability, 13:3 (2003), 1077–1098
А. В. Мельников, “О единстве количественных методов расчетов в финансах и страховании”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 57–79 ; A. V. Melnikov, “On the Unity of Quantitative Methods of Pricing in Finance and Insurance”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 50–72
Ф. С. Насыров, “Симметричные интегралы и их применение в финансовой математике”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 265–278 ; F. S. Nasyrov, “Symmetric Integrals and Their Application in Financial Mathematics”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 256–269
О. А. Глонти, “Опцион, представляющий комбинацию русского и интегрального русского опционов”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 279–289 ; O. A. Glonti, “The Pricing of an Option That Is a Combination of Russian and Integral Russian Options”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 270–280
M.M. Rao, Handbook of Statistics, 19, Stochastic Processes: Theory and Methods, 2001, 765
С. С. Артемьев, А. А. Носикова, С. В. Солобоев, “Метод Монте-Карло для моделирования цены акции”, Сиб. журн. вычисл. матем., 3:1 (2000), 1–10