Андреева У.В., Данилюк Е.Ю., Демин Н.С., Рожкова С.В., Пахомова Е.Г., “Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива”, Известия томского политехнического университета, 321:6 (2012), 5–12
Xiao-feng Yang, Jin-ping Yu, Wen-li Huang, Sheng-hong Li, “Pricing permanent convertible bonds in EVG model”, Appl. Math. J. Chin. Univ., 27:3 (2012), 268
Xiangling Hu, Charles L. Munson, Stergios B. Fotopoulos, “Purchasing decisions under stochastic prices: Approximate solutions for order time, order quantity and supplier selection”, Ann Oper Res, 201:1 (2012), 287
Jan Dhaene, Alexander Kukush, Daniël Linders, “The Multivariate Black & Scholes Market: Conditions for Completeness and No-Arbitrage”, SSRN Journal, 2012
Р. В. Иванов, “О задаче об оптимальной остановке в модели с компенсируемым отказом от вознаграждения”, Матем. заметки, 89:2 (2011), 241–248 ; R. V. Ivanov, “Optimal Stopping Problem in a Model with Compensated Refusal of Reward”, Math. Notes, 89:2 (2011), 238–244
Н. С. Демин, У. В. Андреева, “Экзотические опционы купли с ограничением выплат и гарантированным доходом в модели Блэка–Шоулса”, Пробл. управл., 1 (2011), 33–39
Мельникова Е.И., Ширшикова Л.А., “Применение опционных контрактов для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий”, Вестник южно-уральского государственного университета. серия: экономика и менеджмент, 2011, 131–137
Данилюк Е.Ю., Демин Н.С., “Хеджирование опциона купли с заданной вероятностью на диффузионном (b, s)-рынке в случае выплаты дивидендов по рисковому активу”, Вестник томского государственного университета. управление, вычислительная техника и информатика, 2011, № 1, 22–30 Quantile hedging call option in a diffusion (\it{b}, \it{s})-market in case of dividends payment on a risk active
Р. В. Иванов, “О задаче об оптимальной остановке для составного Русского опциона”, Автомат. и телемех., 2010, № 8, 105–110 ; R. V. Ivanov, “On the problem of optimal stopping for the composite Russian option”, Autom. Remote Control, 71:8 (2010), 1602–1607
У. В. Андреева, Н. С. Дёмин, А. В. Ерлыкова, Е. А. Паньшина, “Экзотические опционы европейского типа с ограничением выплат по опционам”, Автомат. и телемех., 2010, № 9, 136–151 ; U. V. Andreeva, N. S. Demin, A. V. Erlykova, E. A. Pan'shina, “Exotic European options with restrictions on the payoffs”, Autom. Remote Control, 71:9 (2010), 1864–1878