D. E. Kascheev, “On the option pricing for a generalization of the binomial model”, J Math Sci, 99:3 (2000), 1267
Henryk Gzyl, “Maxentropic construction of risk neutral measures: discrete market models”, Applied Mathematical Finance, 7:4 (2000), 229
Alexander G. Kukush, Dmitrii S. Silvestrov, Nonconvex Optimization and Its Applications, 49, Probabilistic Constrained Optimization, 2000, 173
Carl J. G. Evertsz, Ralf Hendrych, Peter Singer, Heinz-Otto Peitgen, Komplexe Systeme und Nichtlineare Dynamik in Natur und Gesellschaft, 1999, 400
Я. Ю. Барт, “Хеджирование опционов в биномиальной модели с разными процентными ставками”, УМН, 53:5(323) (1998), 227–228 ; Ya. Yu. Bart, “Option hedging in the binomial model with differing interest rates”, Russian Math. Surveys, 53:5 (1998), 1084–1085
О. В. Шатаев, “О справедливой цене опциона европейского типа”, УМН, 53:6(324) (1998), 269–270 ; O. V. Shataev, “On a fair price of an option of European type”, Russian Math. Surveys, 53:6 (1998), 1367–1369
Hubalek F., Schachermayer W., “When does convergence of asset price processes imply convergence of option prices?”, Mathematical Finance, 8:4 (1998), 385–403
А. А. Новиков, “Хеджирование опционов с заданной вероятностью”, Теория вероятн. и ее примен., 43:1 (1998), 152–161 ; A. A. Novikov, “Hedging of options with a given probability”, Theory Probab. Appl., 43:1 (1999), 135–143
А. В. Мельников, М. Л. Нечаев, “К вопросу о хеджировании платежных обязательств в среднеквадратическом”, Теория вероятн. и ее примен., 43:4 (1998), 672–691 ; A. V. Melnikov, M. L. Nechaev, “On the mean-variance hedging problem”, Theory Probab. Appl., 43:4 (1999), 588–603
П. В. Гапеев, “Расчет верхних и нижних цен опционов Европейского типа”, УМН, 52:4(316) (1997), 199–200 ; P. V. Gapeev, “Calculation of the high and low prices of European-type options”, Russian Math. Surveys, 52:4 (1997), 828–829