Ernst Eberlein, Jan Kallsen, Springer Finance, Mathematical Finance, 2019, 5
А. А. Шишкова, “Расчет азиатских опционов для модели Блэка–Шоулса”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2018, № 51, 48–63
Finance Mathematics, 2016, 171
Dhaene J. Stassen B. Devolder P. Vellekoop M., “The Minimal Entropy Martingale Measure in a Market of Traded Financial and Actuarial Risks”, J. Comput. Appl. Math., 282 (2015), 111–133
Jan Dhaene, Ben Stassen, Pierre Devolder, Michel H. Vellekoop, “The Minimal Entropy Martingale Measure in a Market of Traded Financial and Actuarial Risks”, SSRN Journal, 2014
А. И. Кибзун, В. Р. Соболь, “Модернизация стратегии последовательного хеджирования опционной позиции”, Тр. ИММ УрО РАН, 19, № 2, 2013, 179–192
Yan Dolinsky, Yonathan Iron, Yuri Kifer, “PERFECT AND PARTIAL HEDGING FOR SWING GAME OPTIONS IN DISCRETE TIME”, Mathematical Finance, 21:3 (2011), 447
У. В. Андреева, Н. С. Дёмин, А. В. Ерлыкова, Е. А. Паньшина, “Экзотические опционы европейского типа с ограничением выплат по опционам”, Автомат. и телемех., 2010, № 9, 136–151 ; U. V. Andreeva, N. S. Demin, A. V. Erlykova, E. A. Pan'shina, “Exotic European options with restrictions on the payoffs”, Autom. Remote Control, 71:9 (2010), 1864–1878
Н. С. Дёмин, А. В. Ерлыкова, Е. А. Паньшина, “Исследование одного вида экзотических опционов при наличии оттока и притока капитала в биномиальной модели $(B,S)$-рынка ценных бумаг”, Дискретн. анализ и исслед. опер., 16:6 (2009), 23–42
Mykhailo Pupashenko, Alexander Kukush, “Reselling of european option if the implied volatility varies as Cox-Ingersoll-Ross process”, Theory Stoch. Process., 14(30):4 (2008), 114–128