Р. В. Иванов, “О расчетах опционов американского типа в модели с дефолтом”, Автомат. и телемех., 2007, № 3, 154–164 ; R. V. Ivanov, “Calculating the American options in the default model”, Autom. Remote Control, 68:3 (2007), 513–522
Yuri Kifer, “Error estimates for binomial approximations of game options”, Ann. Appl. Probab., 16:4 (2006)
R. V. Ivanov, “Discrete Approximation of Finite-Horizon American-Style Options”, Lith Math J, 45:4 (2005), 424
N. Christopeit, “A note on the pricing of American options”, Теория вероятн. и ее примен., 48:1 (2003), 169–177 ; Theory Probab. Appl., 48:1 (2004), 131–140
А. В. Мельников, “О единстве количественных методов расчетов в финансах и страховании”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 57–79 ; A. V. Melnikov, “On the Unity of Quantitative Methods of Pricing in Finance and Insurance”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 50–72
Ф. С. Насыров, “Симметричные интегралы и их применение в финансовой математике”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 265–278 ; F. S. Nasyrov, “Symmetric Integrals and Their Application in Financial Mathematics”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 256–269
Н. С. Дёмин, М. Ю. Шиширин, “Европейский опцион с произвольным числом типов рисковых ценных бумаг в случае дискретного времени”, Дискретн. анализ и исслед. опер., сер. 2, сер. 2, 9:1 (2002), 3–20
M.M. Rao, Handbook of Statistics, 19, Stochastic Processes: Theory and Methods, 2001, 765
О. В. Шатаев, “Минимизация относительной энтропии в задаче нахождения мартингальной меры”, УМН, 55:5(335) (2000), 183–184 ; O. V. Shataev, “Minimization with respect to entropy in the problem of finding a martingale measure”, Russian Math. Surveys, 55:5 (2000), 1000–1002
С. С. Артемьев, А. А. Носикова, С. В. Солобоев, “Метод Монте-Карло для моделирования цены акции”, Сиб. журн. вычисл. матем., 3:1 (2000), 1–10