|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2004 |
| 1. |
А. И. Кибзун, Е. А. Кузнецов, “Выпуклые свойства функции квантили в задачах стохастического программирования”, Автомат. и телемех., 2004, № 2, 33–42    ; A. I. Kibzun, E. A. Kuznetsov, “Convex properties of the quantile function in stochastic programming”, Autom. Remote Control, 65:2 (2004), 184–192   |
|
2003 |
| 2. |
А. И. Кибзун, Е. А. Кузнецов, “Сравнение критериев VaR и CVaR”, Автомат. и телемех., 2003, № 7, 153–164 ; A. I. Kibzun, E. A. Kuznetsov, “Comparison of VaR and CVaR Criteria”, Autom. Remote Control, 64:7 (2003), 1154–1164 |
16
|
| 3. |
А. И. Кибзун, Е. А. Кузнецов, “Позиционная стратегия формирования портфеля ценных бумаг”, Автомат. и телемех., 2003, № 1, 151–166 ; A. I. Kibzun, E. A. Kuznetsov, “Positional Strategy of Forming the Investment Portfolio”, Autom. Remote Control, 64:1 (2003), 138–152 |
5
|
|
2001 |
| 4. |
А. И. Кибзун, Е. А. Кузнецов, “Оптимальное управление портфелем ценных бумаг”, Автомат. и телемех., 2001, № 9, 101–113 ; A. I. Kibzun, E. A. Kuznetsov, “Optimal Control of Discretionary Portfolio”, Autom. Remote Control, 62:9 (2001), 1489–1501 |
15
|
|
Обратная связь: