Автоматика и телемеханика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Автоматика и телемеханика, 2001, выпуск 9, страницы 101–113 (Mi at2374)  
Эта публикация цитируется в 15 научных статьях (всего в 15 статьях)

Стохастические системы

Оптимальное управление портфелем ценных бумаг

А. И. Кибзун, Е. А. Кузнецов

Московский государственный авиационный институт
PDF полного текста (1916 kB) Список цитирования (15)
Аннотация: Исследуется задача оптимального управления билинейной системой, описывающей инвестиции в два вида ценных бумаг. Обсуждается биржевой парадокс, вызванный неудачным выбором критерия оптимальности в виде среднего значения дохода. Для преодоления биржевого парадокса предлагается использовать в качестве критерия оптимальности гарантированное с заданной вероятностью значение капитала. Для решения возникающей задачи предлагается новая стратегия формирования портфеля ценных бумаг, основанная на доверительном методе и дискретизации вероятностной меры. Эффективность этой стратегии по сравнению с рисковой и логарифмической стратегиями оценивается на одном модельном примере.
Статья представлена к публикации членом редколлегии: В. Б. Колмановский

Поступила в редакцию: 25.01.2001
Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2001, Volume 62, Issue 9, Pages 1489–1501
DOI: https://doi.org/10.1023/A:1011651827296
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.213
Образец цитирования: А. И. Кибзун, Е. А. Кузнецов, “Оптимальное управление портфелем ценных бумаг”, Автомат. и телемех., 2001, № 9, 101–113; Autom. Remote Control, 62:9 (2001), 1489–1501
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KibKuz01}
\by А.~И.~Кибзун, Е.~А.~Кузнецов
\paper Оптимальное управление портфелем ценных бумаг
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2001
\issue 9
\pages 101--113
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at2374}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1858122}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1089.91502}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2001
\vol 62
\issue 9
\pages 1489--1501
\crossref{https://doi.org/10.1023/A:1011651827296}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000171250000009}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84904240264}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/at2374
  • https://www.mathnet.ru/rus/at/y2001/i9/p101
    • Эта публикация цитируется в следующих 15 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Автоматика и телемеханика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:539
    PDF полного текста:266
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024