Автоматика и телемеханика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Автомат. и телемех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Автоматика и телемеханика, 2003, выпуск 7, страницы 153–164 (Mi at1916)  
Эта публикация цитируется в 16 научных статьях (всего в 16 статьях)

Общая теория рисков

Сравнение критериев VaR и CVaR

А. И. Кибзун, Е. А. Кузнецов

Московский авиационный институт
PDF полного текста (234 kB) Список цитирования (16)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Производится сравнение таких критериев в задачах финансовой математики, как VaR (Value-at-Risk) и CVaR (Conditional Value-at-Risk). Устанавливается связь между этими критериями. Предлагается способ выбора уровня доверительной вероятности для задач квантильной оптимизации, основанный на некотором уравнении баланса для критерия CVaR. Критерии VaR и CVaR сравниваются при решении ряда примеров.
Статья представлена к публикации членом редколлегии: Б. Г. Волик

Поступила в редакцию: 15.10.2002
Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2003, Volume 64, Issue 7, Pages 1154–1164
DOI: https://doi.org/10.1023/A:1024794420632
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. И. Кибзун, Е. А. Кузнецов, “Сравнение критериев VaR и CVaR”, Автомат. и телемех., 2003, № 7, 153–164; Autom. Remote Control, 64:7 (2003), 1154–1164
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KibKuz03}
\by А.~И.~Кибзун, Е.~А.~Кузнецов
\paper Сравнение критериев VaR и CVaR
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2003
\issue 7
\pages 153--164
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at1916}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2093393}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1115.91332}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2003
\vol 64
\issue 7
\pages 1154--1164
\crossref{https://doi.org/10.1023/A:1024794420632}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000184616900016}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84904240006}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/at1916
  • https://www.mathnet.ru/rus/at/y2003/i7/p153
    • Эта публикация цитируется в следующих 16 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Автоматика и телемеханика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:913
    PDF полного текста:377
    Список литературы:106
    Первая страница:2
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024