|
|
Список публикаций:
|
|
Цитирования (Crossref Cited-By Service + Math-Net.Ru) |
|
|
|
 2021 |
| 1. |
Alexey Muravlev, Mikhail Urusov, Mikhail Zhitlukhin, “Sequential tracking of an unobservable two-state Markov process under Brownian noise”, Sequential Anal., 40:1 (2021), 1–16      ;
|
1
[x]
|
|
| 2020 |
| 2. |
А. А. Муравлёв, “Асимптотика границ в одной нелинейной задаче об оптимальной остановке”, УМН, 75:2(452) (2020), 193–194   ; A. A. Muravlev, “Asymptotics of the boundaries in one non-linear optimal stopping problem”, Russian Math. Surveys, 75:2 (2020), 380–382  |
| 3. |
Alexey Muravlev, Mikhail Zhitlukhin, “A Bayesian sequential test for the drift of a fractional Brownian motion”, Adv. in Appl. Probab., 52:4 (2020), 1308–1324 ; |
|
| 2016 |
| 4. |
М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “О доверительных интервалах для момента “разладки” броуновского движения”, УМН, 71:1(427) (2016), 171–172 ; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “On confidence intervals for Brownian motion changepoint times”, Russian Math. Surveys, 71:1 (2016), 159–160
|
1
[x]
|
|
| 2014 |
| 5. |
А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “Задача о двусторонней разладке для броуновского движения в байесовской постановке”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 211–233 ; A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “Two-sided disorder problem for a Brownian motion in a Bayesian setting”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 202–224
|
5
[x]
|
|
| 2013 |
| 6. |
А. А. Муравлëв, “Методы последовательного различения гипотез о значении сноса фрактального броуновского движения”, УМН, 68:3(411) (2013), 193–194 ; A. A. Muravlev, “Methods of sequential hypothesis testing for the drift of a fractional Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 68:3 (2013), 577–579
|
6
[x]
|
| 7. |
М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “Оптимальное решающее правило в задаче Кифера–Вейса для броуновского движения”, УМН, 68:2(410) (2013), 201–202 ; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “The optimal decision rule in the Kiefer–Weiss problem for a Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 68:2 (2013), 389–391
|
4
[x]
|
|
| 2012 |
| 8. |
М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, “О задаче Чернова проверки гипотез о значении сноса броуновского движения”, ТВП, 57:4 (2012), 778–788 ; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, “On Chernoff’s hypotheses testing problem for the drift of a Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 57:4 (2013), 708–717
|
11
[x]
|
|
| 2011 |
| 9. |
М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, “Об уравнениях для оптимальных границ в задаче Чернова различения двух гипотез”, УМН, 66:5(401) (2011), 183–184 ; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, “On equations for the optimal stopping boundaries in Chernoff's two-hypotheses testing problem”, Russian Math. Surveys, 66:5 (2011), 1012–1013
|
1
[x]
|
| 10. |
А. А. Муравлëв, “Представление фрактального броуновского движения через бесконечномерный процесс Орнштейна–Уленбека”, УМН, 66:2(398) (2011), 235–236 ; A. A. Muravlev, “Representation of a fractional Brownian motion in terms of an infinite-dimensional Ornstein–Uhlenbeck process”, Russian Math. Surveys, 66:2 (2011), 439–441
|
16
[x]
|
|
| 2010 |
| 11. |
А. А. Муравлëв, “О моментах остановки, связанных с падением и ростом броуновского движения со сносом”, ТВП, 55:3 (2010), 615–616
|
1
[x]
|
| 12. |
А. А. Муравлëв, “Об одном свойстве распределения броуновского движения со сносом и его максимума”, ТВП, 55:2 (2010), 362–368 ; A. A. Muravlev, “On one property of Brownian motion with drift and its maximum”, Theory Probab. Appl., 55:2 (2011), 308–315 |
|
| 2008 |
| 13. |
А. А. Муравлëв, “О моментах остановки, связанных с падением и ростом броуновского движения со сносом”, УМН, 63:6(384) (2008), 171–172 ; A. A. Muravlev, “On stopping times connected with drawdowns and rallies of a Brownian motion with drift”, Russian Math. Surveys, 63:6 (2008), 1149–1151 |
|
Обратная связь: