05.13.16 (применение вычислительной техники, математического моделирования и математических методов в научных исследованиях)
E-mail:
Ключевые слова:
случайные процессы,
инварианты стохастических систем,
программное управление стохастическими системами.
Коды УДК:
517
Основные темы научной работы
Стохастические дифференциальные уравнения, случайные процессы, программные управления с вероятностью 1.
Основные публикации:
Е. В. Карачанская, “Моментные характеристики и динамика положения диффундирующей на сфере точки под действием пуассоновских скачков”, Вестник Тихоокеанского государственного университета, 2012, № 1(24), 69–72
Е. В. Карачанская, “Построение множества дифференциальных уравнений
с заданным множеством первых интегралов”, Вестник Тихоокеанского государственного университета, 2011, № 3(22), 47–56
Е. В. Карачанская, “Построение программных управлений
с вероятностью 1 для динамической системы с пуассоновскими
возмущениями”, Вестник Тихоокеанского государственного университета, 2011, № 2(21), 51–60
E. Karachanskaya (Chalykh), “Dynamics of random chains of finite size with an infinite number
of elements in ${\mathbb R}^{2} $”, Theory of Stochastic
Processes, 2010, no. 2, 58–68
Е. В. Чалых, “Программное управление с вероятностью 1 для открытых систем”, Обозрение прикладной и промышленной математики, 14:2 (2007), 253–254
В. А. Дубко, С. В. Зубарев, Е. В. Карачанская, “Нахождение решения характеристического уравнения для одной неклассической модели диффузии”, Математические заметки СВФУ, 28:1 (2021), 12–26
2020
2.
Е. В. Карачанская, “Стохастизация классических моделей с динамическими инвариантами”, Математические заметки СВФУ, 27:1 (2020), 69–87
Е. В. Карачанская, А. П. Петрова, “Применение программного управления с вероятностью 1 для некоторых задач финансовой математики”, Математические заметки СВФУ, 25:1 (2018), 25–37
Е. В. Карачанская, А. П. Петрова, “Неслучайные функции и решения стохастических дифференциальных уравнений типа Ланжевена”, Математические заметки СВФУ, 23:3 (2016), 55–69
2015
5.
Е. В. Карачанская, “«Прямой» метод доказательства обобщенной формулы Ито–Вентцеля для обобщенного стохастического дифференциального уравнения”, Матем. тр., 18:1 (2015), 27–47; E. V. Karachanskaya, “A “direct” method to prove the generalized Itô–Venttsel' formula for a generalized stochastic differential equation”, Siberian Adv. Math., 26:1 (2016), 17–29
В. А. Дубко, Е. В. Карачанская, “Стохастические первые интегралы, ядра интегральных инвариантов и уравнения Колмогорова”, Дальневост. матем. журн., 14:2 (2014), 200–216
Е. В. Карачанская, “Обобщенная формула Ито–Вентцеля для случая нецентрированной пуассоновской меры, стохастический первый интеграл и первый интеграл”, Матем. тр., 17:1 (2014), 99–122; E. V. Karachanskaya, “The generalized Itô–Venttsel' formula in the case of a noncentered Poisson measure, a stochastic first integral, and a first integral”, Siberian Adv. Math., 25:3 (2015), 191–205
Е. В. Карачанская, “Построение программных управлений динамической системы на основе множества ее первых интегралов”, СМФН, 42 (2011), 125–133; E. V. Karachanskaya, “Construction of programmed controls for a dynamic system based on the set of its first integrals”, Journal of Mathematical Sciences, 199:5 (2014), 547–555
Elena V. Karachanskaya (Chalykh), “Dynamics of random chains of finite size with an infinite number of elements in $ {\mathbb R}^{2} $”, Theory Stoch. Process., 16(32):2 (2010), 58–68
Е. В. Чалых, “Построение множества программных управлений с вероятностью 1 для одного класса стохастических систем”, Автомат. и телемех., 2009, № 8, 110–122; E. V. Chalykh, “Constructing the set of program controls with probability 1 for one class of stochastic systems”, Autom. Remote Control, 70:8 (2009), 1364–1375
Обратная связь: