Математические заметки СВФУ
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Математические заметки СВФУ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Математические заметки СВФУ, 2018, том 25, выпуск 1, страницы 25–37
DOI: https://doi.org/10.25587/SVFU.2018.1.12766 (Mi svfu207) 		 
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Математика

Применение программного управления с вероятностью 1 для некоторых задач финансовой математики

Е. В. Карачанскаяab, А. П. Петроваc

a Дальневосточный гос. университет путей сообщения, ул. Серышева, 47, Хабаровск, 680027
b Тихоокеанский гос. университет, ул. Тихоокеанская , 136, Хабаровск, 680035
c Северо-Восточный федеральный университет, ул. Кулаковского, 48, Якутск 677000
PDF полного текста (324 kB) Список цитирования (1)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.25587/SVFU.2018.1.12766
Аннотация: Описание динамики некоторых финансовых событий может быть связано со стохастическими дифференциальными уравнениями Ито (СДУ). В работе рассматриваются финансовые модели, которые имеют случайные возмущения, вызванные винеровским и пуассоновским процессами. Построение программных управлений с вероятностью 1 (РСР1) основано на понятии первого интеграла для стохастических динамических систем диффузионного типа со скачками, описываемых уравнениями Ито. В качестве примеров построения PCP1 рассматриваются два вида финансовых моделей: модель инвестиционного портфеля (диффузионная) и модель процентных ставок (диффузионная со скачками). Приведенные примеры сопровождаются численным моделированием.
Ключевые слова: программное управление с вероятностью 1, диффузионное уравнение Ито со скачками, первый интеграл системы уравнений Ито, модель инвестиционного портфеля, модель процентных ставок.
Поступила в редакцию: 12.01.2018
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.2
Образец цитирования: Е. В. Карачанская, А. П. Петрова, “Применение программного управления с вероятностью 1 для некоторых задач финансовой математики”, Математические заметки СВФУ, 25:1 (2018), 25–37
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KarPet18}
\by Е.~В.~Карачанская, А.~П.~Петрова
\paper Применение программного управления с вероятностью 1 для некоторых задач финансовой математики
\jour Математические заметки СВФУ
\yr 2018
\vol 25
\issue 1
\pages 25--37
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/svfu207}
\crossref{https://doi.org/10.25587/SVFU.2018.1.12766}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=35078457}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/svfu207
  • https://www.mathnet.ru/rus/svfu/v25/i1/p25
    • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Математические заметки СВФУ
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:214
    PDF полного текста:62
    Список литературы:31
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024