Журнал вычислительной математики и математической физики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Ж. вычисл. матем. и матем. физ.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Журнал вычислительной математики и математической физики, 2007, том 47, номер 4, страницы 626–637 (Mi zvmmf301)  
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Моделирование некоторых задач финансовой математики: оценка спрэд-опциона

К. П. Хорев

119992 Москва, Ленинские горы, МГУ, ф-т механ. и матем.
PDF полного текста (1323 kB) Список цитирования (1)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Рассматривается задача оценки финансового инструмента, относящегося к категории, которая в западной литературе получила название exotic options, а именно – опциона на спрэд между двумя форвардными процентными ставками. Вывод цены опциона строится в предположении, что динамика долговых инструментов и процентных ставок описывается моделью Heath–Jarrow–Morton. Содержатся также результаты оценки параметров модели и численные расчеты стоимости опциона на основе данных российского долгового рынка. Библ. 11.
Ключевые слова: спрэд-опцион, форвардная процентная ставка, модель Heath—Jarrow–Morton, методы теории вероятностей.
Поступила в редакцию: 24.08.2006
Исправленный вариант: 18.09.2006
Англоязычная версия:
Computational Mathematics and Mathematical Physics, 2007, Volume 47, Issue 4, Pages 601–611
DOI: https://doi.org/10.1134/S0965542507040057
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.676
Образец цитирования: К. П. Хорев, “Моделирование некоторых задач финансовой математики: оценка спрэд-опциона”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 47:4 (2007), 626–637; Comput. Math. Math. Phys., 47:4 (2007), 601–611
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kho07}
\by К.~П.~Хорев
\paper Моделирование некоторых задач финансовой математики: оценка спрэд-опциона
\jour Ж. вычисл. матем. и матем. физ.
\yr 2007
\vol 47
\issue 4
\pages 626--637
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/zvmmf301}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2376626}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:05200946}
\transl
\jour Comput. Math. Math. Phys.
\yr 2007
\vol 47
\issue 4
\pages 601--611
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0965542507040057}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-34248138399}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf301
  • https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf/v47/i4/p626
    • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Журнал вычислительной математики и математической физики Computational Mathematics and Mathematical Physics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:361
    PDF полного текста:240
    Список литературы:51
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024