|
Записки научных семинаров ПОМИ, 2003, том 298, страницы 226–251
(Mi znsl1174)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)
Характеристический оператор диффузионного процесса
Б. П. Харламов Институт проблем машиноведения РАН
Аннотация:
Рассматривается полумарковский процесс диффузионного типа в $d$-мерном пространстве ($d\geq1$) [8]. Предполагается дифференцируемость переходной производящей функции этого процесса и подчинение ее дифференциальному уравнению второго порядка эллиптического типа. С использованием методов теории дифференциальных уравнений, в частности, методов решения задачи Дирихле, исследуется переходная производящая функция полумарковского процесса для малых окрестностей начальной точки. На этом пути получены асимптотические разложения по малому параметру масштаба: 1) плотности распределения точки первого выхода, 2) математического ожидания времени первого выхода, – при выходе траектории
процесса из малой окрестности начальной точки. Доказано существование характеристического оператора Дынкина [4], определяемого с помощью убывающей последовательности окрестностей начальной точки процесса. Библ. – 9 назв.
Поступило: 12.07.2003
Образец цитирования:
Б. П. Харламов, “Характеристический оператор диффузионного процесса”, Вероятность и статистика. 6, Зап. научн. сем. ПОМИ, 298, ПОМИ, СПб., 2003, 226–251; J. Math. Sci. (N. Y.), 128:1 (2005), 2625–2639
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/znsl1174 https://www.mathnet.ru/rus/znsl/v298/p226
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 305 | PDF полного текста: | 66 | Список литературы: | 56 |
|