Аннотация:
Рассматривается случайный процесс, имеющий снос, диффузию
и пуассоновскую компоненту, причем последняя является неоднородным
процессом с неизвестной интенсивностью λ=λ(t), принадлежащей
компакту из некоторого Соболевского пространства.
По наблюдениям процесса на отрезке [0,T] строится оценка максимального
правдоподобия (ОМП) функции λ. Изучаются условия ее
состоятельности и асимптотической нормальности функционалов
от оценки. Приведено сравнение ОМП, построенных по наблюдениям
за процессом в целом и за отдельными его компонентами.
Образец цитирования:
А. Г. Кукуш, Ю. С. Мишура, “Асимптотические свойства оценки интенсивности неоднородного пуассоновского процесса в комбинированной модели”, Теория вероятн. и ее примен., 44:2 (1999), 351–372; Theory Probab. Appl., 44:2 (2000), 273–292
\RBibitem{KukMis99}
\by А.~Г.~Кукуш, Ю.~С.~Мишура
\paper Асимптотические свойства оценки интенсивности неоднородного пуассоновского процесса в~комбинированной модели
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1999
\vol 44
\issue 2
\pages 351--372
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp770}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp770}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1751477}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1045.62079}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2000
\vol 44
\issue 2
\pages 273--292
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97977574}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000089405200004}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp770
https://doi.org/10.4213/tvp770
https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v44/i2/p351
Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
Roelof Helmers, I. Wayan Mangku, “Estimating the intensity of a cyclic Poisson process in the presence of linear trend”, Ann Inst Stat Math, 61:3 (2009), 599
Цитирование в формате AMSBIB
Обратная связь: