|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Асимптотические свойства оценки интенсивности неоднородного пуассоновского процесса в комбинированной модели
А. Г. Кукуш, Ю. С. Мишура Киевский государственный университет им. Т. Шевченко, механико-математический факультет, Украина
Аннотация:
Рассматривается случайный процесс, имеющий снос, диффузию
и пуассоновскую компоненту, причем последняя является неоднородным
процессом с неизвестной интенсивностью $\lambda=\lambda(t)$, принадлежащей
компакту из некоторого Соболевского пространства.
По наблюдениям процесса на отрезке $[0,T]$ строится оценка максимального
правдоподобия (ОМП) функции $\lambda$. Изучаются условия ее
состоятельности и асимптотической нормальности функционалов
от оценки. Приведено сравнение ОМП, построенных по наблюдениям
за процессом в целом и за отдельными его компонентами.
Ключевые слова:
неоднородный пуассоновский процесс, интенсивность, снос, диффузия, оценка максимального правдоподобия, состоятельность, асимптотическая нормальность, соболевское пространство.
Поступила в редакцию: 14.06.1996
Образец цитирования:
А. Г. Кукуш, Ю. С. Мишура, “Асимптотические свойства оценки интенсивности неоднородного пуассоновского процесса в комбинированной модели”, Теория вероятн. и ее примен., 44:2 (1999), 351–372; Theory Probab. Appl., 44:2 (2000), 273–292
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp770https://doi.org/10.4213/tvp770 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v44/i2/p351
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 487 | PDF полного текста: | 178 | Первая страница: | 17 |
|