Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/jax.js
Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятностей и ее применения, 1975, том 20, выпуск 4, страницы 725–737 (Mi tvp3337)  

Эта публикация цитируется в 21 научных статьях (всего в 21 статьях)

О расширенных стохастических интегралах

Ю. М. Кабанов

г. Москва
Поступила в редакцию: 04.04.1974
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1976, Volume 20, Issue 4, Pages 710–722
DOI: https://doi.org/10.1137/1120080
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: Ю. М. Кабанов, “О расширенных стохастических интегралах”, Теория вероятн. и ее примен., 20:4 (1975), 725–737; Theory Probab. Appl., 20:4 (1976), 710–722
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kab75}
\by Ю.~М.~Кабанов
\paper О~расширенных стохастических интегралах
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1975
\vol 20
\issue 4
\pages 725--737
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3337}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=397877}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0355.60047}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1976
\vol 20
\issue 4
\pages 710--722
\crossref{https://doi.org/10.1137/1120080}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp3337
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v20/i4/p725
  • Эта публикация цитируется в следующих 21 статьяx:
    1. Günter Last, Giovanni Peccati, Matthias Schulte, “Normal approximation on Poisson spaces: Mehler's formula, second order Poincaré inequalities and stabilization”, Probab. Theory Relat. Fields, 165:3-4 (2016), 667  crossref
    2. Günter Last, Bocconi & Springer Series, 7, Stochastic Analysis for Poisson Point Processes, 2016, 1  crossref
    3. Günter Last, Mathew D. Penrose, “Martingale representation for Poisson processes with applications to minimal variance hedging”, Stochastic Processes and their Applications, 121:7 (2011), 1588  crossref
    4. Günter Last, Mathew D. Penrose, “Poisson process Fock space representation, chaos expansion and covariance inequalities”, Probab. Theory Relat. Fields, 150:3-4 (2011), 663  crossref
    5. Peccati Giovanni, Cengbo Zheng, “Multi-Dimensional Gaussian Fluctuations on the Poisson Space”, Electron. J. Probab., 15:none (2010)  crossref
    6. Aleh Yablonski, “The Calculus of Variations for Processes with Independent Increments”, Rocky Mountain J. Math., 38:2 (2008)  crossref
    7. Constantin Tudor, “An anticipating calculus for square integrable pure jump Levy processes”, Random Operators and Stochastic Equations, 15:1 (2007), 1  crossref
    8. Peccati Giovanni, Murad Taqqu, “Stable convergence of generalized L2 stochastic integrals and the principle of conditioning”, Electron. J. Probab., 12:none (2007)  crossref
    9. Giovanni Peccati, Ciprian A. Tudor, “Anticipating integrals and martingales on the Poisson space”, Random Operators and Stochastic Equations, 15:4 (2007), 327  crossref
    10. GIULIA DI NUNNO, THILO MEYER-BRANDIS, BERNT ØKSENDAL, FRANK PROSKE, “MALLIAVIN CALCULUS AND ANTICIPATIVE ITÔ FORMULAE FOR LÉVY PROCESSES”, Infin. Dimens. Anal. Quantum. Probab. Relat. Top., 08:02 (2005), 235  crossref
    11. Б. Юксендал, А. Сулем, “Управление с частичным наблюдением в предваряющем окружении”, УМН, 59:2(356) (2004), 161–184  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; B. Øksendal, A. Sulem, “Partial observation control in an anticipating environment”, Russian Math. Surveys, 59:2 (2004), 355–375  crossref  isi
    12. А. М. Вершик, Н. В. Цилевич, “Фоковские факторизации и разложения пространств L2 над общими процессами Леви”, УМН, 58:3(351) (2003), 3–50  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; A. M. Vershik, N. V. Tsilevich, “Fock factorizations, and decompositions of the L2 spaces over general Lévy processes”, Russian Math. Surveys, 58:3 (2003), 427–472  crossref  isi  elib
    13. Jorge A. León, Constantin Tudor, “Chaos decomposition of stochastic bilinear equations with drift in the first Poisson–Itô chaos”, Statistics & Probability Letters, 48:1 (2000), 11  crossref
    14. Nicolas Privault, Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications, 1999, 249  crossref
    15. Nicolas Privault, “Multiple stochastic integral expansions of arbitrary Poisson jump times functionals”, Statistics & Probability Letters, 43:2 (1999), 179  crossref
    16. Francesco Russo, Pierre Vallois, “Product of two multiple stochastic integrals with respect to a normal martingale”, Stochastic Processes and their Applications, 73:1 (1998), 47  crossref
    17. Jorge A. León, Constantin Tudor, “A chaos approach to the anticipating calculus for the poisson process”, Stochastics and Stochastic Reports, 62:3-4 (1998), 217  crossref
    18. “Book Reviews”, Journal of the American Statistical Association, 93:443 (1998), 1231  crossref
    19. Josep Lluis Solé, Frederic Utzet, Lecture Notes in Mathematics, 1485, Séminaire de Probabilités XXV, 1991, 270  crossref
    20. David Nualart, Josep Vives, Lecture Notes in Mathematics, 1426, Séminaire de Probabilités XXIV 1988/89, 1990, 155  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:439
    PDF полного текста:253
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025