|
Приближённый итерационный алгоритм моделирования негауссовских векторов с заданными одномерными распределениями и ковариационной матрицей
М. С. Акентьеваab, Н. А. Каргаполоваab, В. А. Огородниковab a Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук,
просп. Акад. Лаврентьева, 6, Новосибирск, 630090
b Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ), ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090
Аннотация:
В работе предложен новый итерационный метод моделирования негауссовских случайных векторов с заданными одномерными распределениями и ковариационной матрицей. Проведено сравнение предложенного алгоритма с другим итерационным алгоритмом моделирования негауссовских векторов, основанным на переупорядочивании выборки независимых случайных величин с заданными одномерными распределениями. Численные исследования показали, что алгоритмы являются фактически эквивалентными в плане точности воспроизведения заданной ковариационной матрицы при моделировании, однако предложенный алгоритм оказался более эффективным по использованию памяти и, во многих случаях, менее трудоёмким.
Ключевые слова:
негауссовские случайные процессы, численное стохастическое моделирование, одномерные распределения, ковариационная матрица.
Статья поступила: 29.03.2023 Переработанный вариант: 18.05.2023
Образец цитирования:
М. С. Акентьева, Н. А. Каргаполова, В. А. Огородников, “Приближённый итерационный алгоритм моделирования негауссовских векторов с заданными одномерными распределениями и ковариационной матрицей”, Сиб. журн. вычисл. матем., 26:4 (2023), 345–356
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/sjvm849 https://www.mathnet.ru/rus/sjvm/v26/i4/p345
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 41 | PDF полного текста: | 2 | Список литературы: | 7 | Первая страница: | 3 |
|