Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/config.js
Сибирский журнал вычислительной математики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Сиб. журн. вычисл. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Сибирский журнал вычислительной математики, 2016, том 19, номер 2, страницы 195–205
DOI: https://doi.org/10.15372/SJNM20160206 (Mi sjvm612) 		 
Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)

Применение алгоритма дифференциальной эволюции для оптимизации стратегий на основе финансовых временных рядов

О. Г. Монаховa, Э. А. Монаховаa, M. Пантb

a Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук, просп. Акад. М. А. Лаврентьева, 6, Новосибирск, 630090
b Department of Applied Science and Engineering, New Technology Block, Saharanpur Campus of IIT, Roorkee, Saharanpur-247667, India
PDF полного текста (424 kB) Список цитирования (5)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.15372/SJNM20160206
Аннотация: Описан подход для оптимизации торговых стратегий (алгоритмов), основанный на анализе финансовых временных рядов, индикаторах финансовых рынков и эволюционных вычислениях. Предложено использование новой версии алгоритма дифференциальной эволюции для поиска оптимальных параметров торговых стратегий при максимизации их доходности. Экспериментальные результаты показывают, что этот подход может улучшить в несколько раз доходность торговых стратегий.
Ключевые слова: торговые стратегии, алгоритм дифференциальной эволюции, финансовый индикатор, эволюционные вычисления.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 14-01-92694 IND-a
Department of Science and Technology, India INT/RFBR/P-164
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-01-92694 IND-a) и DST (проект № INT/RFBR/P-164).
Статья поступила: 14.09.2015
Англоязычная версия:
Numerical Analysis and Applications, 2016, Volume 9, Issue 2, Pages 150–158
DOI: https://doi.org/10.1134/S1995423916020063
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.85
Образец цитирования: О. Г. Монахов, Э. А. Монахова, M. Пант, “Применение алгоритма дифференциальной эволюции для оптимизации стратегий на основе финансовых временных рядов”, Сиб. журн. вычисл. матем., 19:2 (2016), 195–205; Num. Anal. Appl., 9:2 (2016), 150–158
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MonMonPan16}
\by О.~Г.~Монахов, Э.~А.~Монахова, M.~Пант
\paper Применение алгоритма дифференциальной эволюции для оптимизации стратегий на основе финансовых временных рядов
\jour Сиб. журн. вычисл. матем.
\yr 2016
\vol 19
\issue 2
\pages 195--205
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjvm612}
\crossref{https://doi.org/10.15372/SJNM20160206}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3509202}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=25984442}
\transl
\jour Num. Anal. Appl.
\yr 2016
\vol 9
\issue 2
\pages 150--158
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1995423916020063}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000377110400006}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=27140101}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84975840788}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjvm612
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjvm/v19/i2/p195
    • Эта публикация цитируется в следующих 5 статьяx:
    1. Pooja Tiwari, Vishnu Narayan Mishra, Raghav Prasad Parouha, “Modified differential evolution to solve systems of nonlinear equations”, OPSEARCH, 2024  crossref
    2. Yajiao Tang, Zhenyu Song, Yulin Zhu, Maozhang Hou, Cheng Tang, Junkai Ji, “Adopting a dendritic neural model for predicting stock price index movement”, Expert Systems with Applications, 205 (2022), 117637  crossref
    3. V. Yadav, A. K. Yadav, M. Kaur, D. Singh, “Dual preferred learning embedded asynchronous differential evolution with adaptive parameters for engineering applications”, Sadhana-Acad. Proc. Eng. Sci., 46:3 (2021), 180  crossref  mathscinet  isi  scopus
    4. R. D. Al-Dabbagh, F. Neri, N. Idris, M. S. Baba, “Algorithmic design issues in adaptive differential evolution schemes: review and taxonomy”, Swarm Evol. Comput., 43 (2018), 284–311  crossref  isi  scopus
    5. Vaishali, Tarun K. Sharma, “Modified Mutation in Asynchronous Differential Evolution”, International Journal of Applied Evolutionary Computation, 9:1 (2018), 52  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Сибирский журнал вычислительной математики
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:369
    PDF полного текста:129
    Список литературы:58
    Первая страница:13
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru     		 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025