Сибирский журнал вычислительной математики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Сиб. журн. вычисл. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Сибирский журнал вычислительной математики, 2016, том 19, номер 2, страницы 195–205
DOI: https://doi.org/10.15372/SJNM20160206 (Mi sjvm612) 		 
Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)

Применение алгоритма дифференциальной эволюции для оптимизации стратегий на основе финансовых временных рядов

О. Г. Монаховa, Э. А. Монаховаa, M. Пантb

a Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук, просп. Акад. М. А. Лаврентьева, 6, Новосибирск, 630090
b Department of Applied Science and Engineering, New Technology Block, Saharanpur Campus of IIT, Roorkee, Saharanpur-247667, India
PDF полного текста (424 kB) Список цитирования (5)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.15372/SJNM20160206
Аннотация: Описан подход для оптимизации торговых стратегий (алгоритмов), основанный на анализе финансовых временных рядов, индикаторах финансовых рынков и эволюционных вычислениях. Предложено использование новой версии алгоритма дифференциальной эволюции для поиска оптимальных параметров торговых стратегий при максимизации их доходности. Экспериментальные результаты показывают, что этот подход может улучшить в несколько раз доходность торговых стратегий.
Ключевые слова: торговые стратегии, алгоритм дифференциальной эволюции, финансовый индикатор, эволюционные вычисления.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 14-01-92694 IND-a
Department of Science and Technology, India INT/RFBR/P-164
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-01-92694 IND-a) и DST (проект № INT/RFBR/P-164).
Статья поступила: 14.09.2015
Англоязычная версия:
Numerical Analysis and Applications, 2016, Volume 9, Issue 2, Pages 150–158
DOI: https://doi.org/10.1134/S1995423916020063
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.85
Образец цитирования: О. Г. Монахов, Э. А. Монахова, M. Пант, “Применение алгоритма дифференциальной эволюции для оптимизации стратегий на основе финансовых временных рядов”, Сиб. журн. вычисл. матем., 19:2 (2016), 195–205; Num. Anal. Appl., 9:2 (2016), 150–158
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MonMonPan16}
\by О.~Г.~Монахов, Э.~А.~Монахова, M.~Пант
\paper Применение алгоритма дифференциальной эволюции для оптимизации стратегий на основе финансовых временных рядов
\jour Сиб. журн. вычисл. матем.
\yr 2016
\vol 19
\issue 2
\pages 195--205
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjvm612}
\crossref{https://doi.org/10.15372/SJNM20160206}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3509202}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=25984442}
\transl
\jour Num. Anal. Appl.
\yr 2016
\vol 9
\issue 2
\pages 150--158
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1995423916020063}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000377110400006}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=27140101}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84975840788}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjvm612
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjvm/v19/i2/p195
    • Эта публикация цитируется в следующих 5 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Сибирский журнал вычислительной математики
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:352
    PDF полного текста:120
    Список литературы:51
    Первая страница:13
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024