Алгоритм решения задачи апостериорного минимаксного оценивания состояний дискретных динамических систем. II

Рассматривается задача апостериорного минимаксного оценивания состояний объекта, динамика которого описывается линейным дискретным векторным уравнением, по данным измерений сигнала. На качество оценивания можно влиять путем выбора управляемого движения объекта, с которого ведется наблюдение, так как от него зависит уравнение измерений. Динамика этого объекта описывается нелинейным дискретным векторным уравнением. Для решения задачи апостериорного минимаксного оценивания предлагается численный рекуррентный алгоритм, который исходную многошаговую задачу сводит к решению последовательности одношаговых оптимизационных задач линейного и выпуклого математического программирования.
Данная работа базируется на исследованиях [1–3] и является второй частью статьи [4].