Т. Нгуэн, С. Пергаменщиков, “Аппроксимационное хеджирование с постоянными пропорциональными операционными издержками на финансовых рынках со скачками”, Теория вероятн. и ее примен., 65:2 (2020), 281–311 ; T. Nguyen, S. M. Pergamenshchikov, “Approximate hedging with constant proportional transaction costs in financial markets with jumps”, Theory Probab. Appl., 65:2 (2020), 224–248
Gushchin A.A., Leshchenko S.S., “Testing Hypotheses For Measures With Different Masses: Four Optimization Problems”, Theory Probab. Math. Stat., 101 (2019), 98–105
Thai Huu Nguyen, Pergamenshchikov S., “Approximate Hedging Problem With Transaction Costs in Stochastic Volatility Markets”, Math. Financ., 27:3 (2017), 832–865
Alexey I. Soloviev, “Minimax estimation of value-at-risk under hedging of an American contingent claim in a discrete financial market”, Contributions to Game Theory and Management, 9 (2016), 276–286
A. I. Soloviev, “Partial Hedging of American Claims in a Discrete Market”, Comput Math Model, 25:4 (2014), 592
Lindberg P., “Optimal Partial Hedging of an American Option: Shifting the Focus to the Expiration Date”, Math. Method Oper. Res., 75:3 (2012), 221–243
Данилюк Е.Ю., Демин Н.С., “Хеджирование опциона купли с заданной вероятностью на диффузионном (b, s)-рынке в случае выплаты дивидендов по рисковому активу”, Вестник томского государственного университета. управление, вычислительная техника и информатика, 2011, № 1, 22–30 Quantile hedging call option in a diffusion (\it{b}, \it{s})-market in case of dividends payment on a risk active
Н. С. Дёмин, А. В. Ерлыкова, Е. А. Паньшина, “Исследование одного вида экзотических опционов при наличии оттока и притока капитала в биномиальной модели $(B,S)$-рынка ценных бумаг”, Дискретн. анализ и исслед. опер., 16:6 (2009), 23–42
Данилюк Е.Ю., Демин Н.С., “Хеджирование опциона продажи с заданной вероятностью в случае выплаты дивидендов по рисковому активу”, Вестн. Томского гос. ун-та. Управление, вычислительная техника и информатика, 2009, № 4, 32–42
Pérez-Hernández L., “On the existence of an efficient hedge for an American contingent claim within a discrete time market”, Quant. Finance, 7:5 (2007), 547–551