Kisielewicz M., Michta M., Motyl J., “Set valued approach to stochastic control. II. Viability and semimartingale issues”, Dynam. Systems Appl., 12:3-4 (2003), 433–466
Н. С. Дёмин, М. Ю. Шиширин, “Европейский опцион с произвольным числом типов рисковых ценных бумаг в случае дискретного времени”, Дискретн. анализ и исслед. опер., сер. 2, сер. 2, 9:1 (2002), 3–20
Pavlov I.V., Krasii N.P., “Construction of the hedging strategies for one model of (B, S)-market”, Probabilistic Methods in Discrete Mathematics, 2002, 311–325