73 citations to https://www.mathnet.ru/rus/tvp662
-
Abel Azze, Bernardo D'Auria, Eduardo García-Portugués, “Optimal exercise of American options under time-dependent Ornstein–Uhlenbeck processes”, Stochastics, 96:1 (2024), 921
-
Guerra M. Nunes C. Oliveira C., “Optimal Stopping of One-Dimensional Diffusions With Integral Criteria”, J. Math. Anal. Appl., 481:2 (2020), 123473
-
Albert N. Shiryaev, Probability Theory and Stochastic Modelling, 93, Stochastic Disorder Problems, 2019, 93
-
Д. И. Лисовский, “Байесовская задача последовательного тестирования гипотез для броуновского моста”, Теория вероятн. и ее примен., 63:4 (2018), 683–712 ; D. I. Lisovskii, “Bayesian sequential testing problem for a Brownian bridge”, Theory Probab. Appl., 63:4 (2019), 556–579
-
Pavel V. Gapeev, “Bayesian Switching Multiple Disorder Problems”, Mathematics of OR, 41:3 (2016), 1108
-
А. А. Муравлёв, А. Н. Ширяев, “Задача о двусторонней разладке для броуновского движения в байесовской постановке”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Труды МИАН, 287, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2014, 211–233 ; A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “Two-sided disorder problem for a Brownian motion in a Bayesian setting”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 202–224
-
Robert C. Dalang, Laura Vinckenbosch, “Optimal expulsion and optimal confinement of a Brownian particle with a switching cost”, Stochastic Processes and their Applications, 124:12 (2014), 4050
-
Fabián Crocce, Ernesto Mordecki, “Explicit solutions in one-sided optimal stopping problems for one-dimensional diffusions”, Stochastics, 86:3 (2014), 491
-
P. V. Gapeev, A. N. Shiryaev, “Bayesian quickest detection problems for some diffusion processes”, Adv. in Appl. Probab., 45:1 (2013), 164–185
-
Pavel V. Gapeev, Albert N. Shiryaev, “Bayesian Quickest Detection Problems for Some Diffusion Processes”, Adv. Appl. Probab., 45:01 (2013), 164