73 citations to https://www.mathnet.ru/rus/tvp4352
  1. Д. Х. Казанчян, В. М. Круглов, “Условие равномерной интегрируемости экспоненциальных мартингалов”, Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика, 2020, № 3, 5–13  mathnet  crossref  elib
  2. Larsson M. Ruf J., “Convergence of Local Supermartingales”, Ann. Inst. Henri Poincare-Probab. Stat., 56:4 (2020), 2774–2791  crossref  isi
  3. Tim Leung, Yang Zhou, “Optimal Dynamic Futures Portfolios Under a Multiscale Central Tendency Ornstein-Uhlenbeck Model”, SSRN Journal, 2020  crossref
  4. Christian Kuehn, “Travelling Waves in Monostable and Bistable Stochastic Partial Differential Equations”, Jahresber. Dtsch. Math. Ver., 122:2 (2020), 73  crossref
  5. Hulley H., Ruf J., “Weak Tail Conditions For Local Martingales”, Ann. Probab., 47:3 (2019), 1811–1825  crossref  mathscinet  isi  scopus
  6. B. Chiqvinidze, “New proof of the Novikov criterion using backward stochastic differential equations”, Theory Stoch. Process., 24(40):2 (2019), 14–16  mathnet
  7. Mathias Højgaard Jensen, Anton Mallasto, Stefan Sommer, Lecture Notes in Computer Science, 11712, Geometric Science of Information, 2019, 685  crossref
  8. D. Kh. Kazanchyan, V. M. Kruglov, “Uniform integrability of exponential processes”, Lobachevskii J. Math., 40:10 (2019), 1498–1506  mathnet  crossref  isi  scopus
  9. Domenico Candeloro, Anna Rita Sambucini, Luca Trastulli, “A Vector Girsanov Result and its Applications to Conditional Measures via the Birkhoff Integrability”, Mediterr. J. Math., 16:6 (2019)  crossref
  10. Jia-An Yan, Universitext, Introduction to Stochastic Finance, 2018, 107  crossref
Предыдущая
1
2
3
4
5
6
7
8
Следующая