Mohamed Abdelghani, Alexander Melnikov, “Criteria for what makes a local optional martingale a true martingale”, Stochastics, 2024, 1
Н. Е. Кордзахия, А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Неравенство Колмогорова для максимума суммы случайных величин и его мартингальные аналоги”, Теория вероятн. и ее примен., 68:3 (2023), 565–585 ; N. E. Kordzakhia, A. A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Kolmogorov's inequality for the maximum of the sum of random variables and its martingale analogues”, Theory Probab. Appl., 68:3 (2023), 457–472
Rabi Bhattacharya, Edward Waymire, Graduate Texts in Mathematics, 299, Continuous Parameter Markov Processes and Stochastic Differential Equations, 2023, 159
Yan-Xia Ren, Renming Song, Fan Yang, “Branching Brownian motion in a periodic environment and existence of pulsating traveling waves”, Electron. J. Probab., 28:none (2023)
Chikvinidze B., “The Mixed Novikov-Kazamaki Type Condition For the Uniform Integrability of the General Stochastic Exponential”, Stochastics, 94:5 (2022), 710–722
Г. И. Белявский, Н. В. Данилова, Г. А. Угольницкий, “Аппроксимация супремумных и инфимумных процессов как стохастический подход к выполнению требований гомеостаза”, Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 10. Прикл. матем. Информ. Проц. упр., 18:1 (2022), 5–17
Nicole El Karoui, Caroline Hillairet, Mohamed Mrad, “Ramsey rule with forward/backward utility for long-term yield curves modeling”, Decisions Econ Finan, 45:1 (2022), 375
B. Chikvinidze, “Necessary and Sufficient Conditions for the Uniform Integrability of the Stochastic Exponential”, J Theor Probab, 35:1 (2022), 282
Tim Leung, Yang Zhou, 2021 American Control Conference (ACC), 2021, 1168
TIM LEUNG, RAPHAEL YAN, YANG ZHOU, “OPTIMAL DYNAMIC FUTURES PORTFOLIO UNDER A MULTIFACTOR GAUSSIAN FRAMEWORK”, Int. J. Theor. Appl. Finan., 24:05 (2021), 2150028