А. В. Мельников, А. А. Новиков, “Последовательные выводы с гарантированной точностью для семимартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 33:3 (1988), 480–494 ; A. V. Melnikov, A. A. Novikov, “Sequential Inferences with Prescribed Accuracy for Semimartingales”, Theory Probab. Appl., 33:3 (1988), 446–459
P. E. Greenwood, A. A. Novikov, “One-sided boundary crossing for processes with independent increments”, Теория вероятн. и ее примен., 31:2 (1986), 266–277 ; P. E. Greenwood, A. A. Novikov, “One-sided boundary crossing for processes with independent increments”, Theory Probab. Appl., 31:2 (1987), 221–232
Foranz Konecny, “Maximum likelihood estimation for doubly stochastic poisson processes with partial observations”, Stochastics, 16:1-2 (1986), 51
Raimund Rhiel, “A general model in risk theory. An application of modern martingale theory. Part one: Theoretic foundations”, Blätter DGVFM, 17:4 (1986), 401
J.-A. Yan, Lecture Notes in Mathematics, 920, Séminaire de Probabilités XVI 1980/81, 1982, 338
А. А. Новиков, “О времени пересечения односторонней нелинейной границы суммами независимых случайных величин”, Теория вероятн. и ее примен., 27:4 (1982), 643–656 ; A. A. Novikov, “On the moment of crossing the one-sided nonlinear boundary by sums of independent random variables”, Theory Probab. Appl., 27:4 (1983), 688–702
А. А. Новиков, “Об условиях равномерной интегрируемости непрерывных неотрицательных мартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 24:4 (1979), 821–825 ; A. A. Novikov, “On the conditions of the uniform integrability of the continuous nonnegative martingales”, Theory Probab. Appl., 24:4 (1980), 820–824
А. А. Новиков, “Об условиях абсолютной непрерывности вероятностных мер”, Матем. сб., 107(149):3(11) (1978), 435–445 ; A. A. Novikov, “On conditions for absolute continuity of probability measures”, Math. USSR-Sb., 35:5 (1979), 697–707
Dominique Lepingle, Jean M�min, “Sur l'int�grabilit� uniforme des martingales exponentielles”, Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw Gebiete, 42:3 (1978), 175
P. Brémaud, J. Jacod, “Processus ponctuels et martingales: résultats récents sur la modélisation et le filtrage”, Advances in Applied Probability, 9:2 (1977), 362