43 citations to https://www.mathnet.ru/rus/tvp2984
  1. Franziska Kühn, “Existence and estimates of moments for Lévy-type processes”, Stochastic Processes and their Applications, 127:3 (2017), 1018  crossref
  2. A. Novikov, A. Shiryaev, “Remarks on moment inequalities and identities for martingales”, Statist. Probab. Lett., 83:4 (2013), 1260–1261  mathnet  crossref  isi  scopus
  3. Kallsen J., Shiryaev A.N., “The cumulant process and Esscher's change of measure”, Finance and Stochastics, 6:4 (2002), 397–428  crossref  mathscinet  zmath  isi
  4. Andrew T.A Wood, “Acknowledgement of priority”, Stochastic Processes and their Applications, 93:2 (2001), 349  crossref
  5. Alexander Novikov, Esko Valkeila, “On some maximal inequalities for fractional Brownian motions”, Statistics & Probability Letters, 44:1 (1999), 47  crossref
  6. Yu.A. Kutoyants, F. Liese, “Estimation of linear functionals of Poisson processes”, Statistics & Probability Letters, 40:1 (1998), 43  crossref
  7. D. O. Kramkov, A. N. Shiryaev, Progress in Mathematics, 168, European Congress of Mathematics, 1998, 289  crossref
  8. Alexander Tartakovsky, “Asymptotically optimal sequential tests for nonhomogeneous processes”, Sequential Analysis, 17:1 (1998), 33  crossref
  9. А. В. Мельников, “Стохастические дифференциальные уравнения: негладкость коэффициентов, регрессионные модели и стохастическая аппроксимация”, УМН, 51:5(311) (1996), 43–136  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; A. V. Melnikov, “Stochastic differential equations: singularity of coefficients, regression models, and stochastic approximation”, Russian Math. Surveys, 51:5 (1996), 819–909  crossref  isi
  10. А. А. Боровков, С. А. Утев, “Оценки для распределений сумм, остановленных в марковский момент времени”, Теория вероятн. и ее примен., 38:2 (1993), 259–272  mathnet  isi; A. A. Borovkov, S. A. Utev, “Estimates for distributions of sums stopped at Markov time”, Theory Probab. Appl., 38:2 (1993), 214–225  mathnet  crossref
Предыдущая
1
2
3
4
5
Следующая