Персоналии: Новиков Александр Александрович

Персоналии

RUS ENG

ЖУРНАЛЫ ПЕРСОНАЛИИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ СЕМИНАРЫ ВИДЕОТЕКА ПАКЕТ AMSBIB

JavaScript is disabled in your browser. Please switch it on to enable full functionality of the website

Новиков Александр Александрович

Публикаций:	94 (80)
в MathSciNet:	76 (75)
в zbMATH:	59 (58)
в Web of Science:	41 (37)
в Scopus:	39 (38)
Цитированных статей:	58
Цитирований:	887
Лекций и докладов:	6

Статистика просмотров:
Эта страница:	5637
Страницы публикаций:	18381
Полные тексты:	6980
Списки литературы:	934

профессор

доктор физико-математических наук (1982)

Специальность ВАК:

01.01.05 (теория вероятностей и математическая статистика)

E-mail:

Коды УДК:

519.2, 519.53, 519.24, 519.214, 519.21

https://www.mathnet.ru/rus/person23348

Список публикаций на Google Scholar

https://zbmath.org/authors/ai:novikov.alexander-a

https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/600851

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=5332

Список публикаций:

по годам

		Цитирования (Crossref Cited-By Service + Math-Net.Ru)


2024
1.	А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, Н. Е. Кордзахия, “Об оценках параметров процессов диффузионного типа: новый взгляд на последовательные оценки”, Теория вероятн. и ее примен., 69:4 (2024), 668–694

2023
2.	Н. Е. Кордзахия, А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Неравенство Колмогорова для максимума суммы случайных величин и его мартингальные аналоги”, Теория вероятн. и ее примен., 68:3 (2023), 565–585 ; N. E. Kordzakhia, A. A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Kolmogorov's inequality for the maximum of the sum of random variables and its martingale analogues”, Theory Probab. Appl., 68:3 (2023), 457–472

2021
3.	N. E. Kordzakhia, A. A. Novikov, “On maximal inequalities for Ornstein–Uhlenbeck processes with jumps”, Теория вероятн. и ее примен., 66:4 (2021), 895–913 ;

2018
4.	Alexander Gushchin, Nino Kordzakhia, Alexander Novikov, “Translation invariant statistical experiments with independent increments”, Stat. Inference Stoch. Process., 21:2 (2018), 363–383	1 ^[x]
5.	Nino E. Kordzakhia, Yury A. Kutoyants, Alexander A. Novikov, Lin-Yee Hin, “On limit distributions of estimators in irregular statistical models and a new representation of fractional Brownian motion”, Statist. Probab. Lett., 139 (2018), 141–151	3 ^[x]
6.	Konstantin Borovkov, Yuliya Mishura, Alexander Novikov, Mikhail Zhitlukhin, “New and refined bounds for expected maxima of fractional Brownian motion”, Statist. Probab. Lett., 137 (2018), 142–147	10 ^[x]

2017
7.	Konstantin Borovkov, Yuliya Mishura, Alexander Novikov, Mikhail Zhitlukhin, “Bounds for expected maxima of Gaussian processes and their discrete approximations”, Stochastics, 89:1 (2017), 21–37	24 ^[x]
8.	Nino Kordzakhia, Alexander Novikov, Bernard Ycart, “Approximations for weighted Kolmogorov–Smirnov distributions via boundary crossing probabilities”, Stat. Comput., 27 (2017), 1513 , 1523 pp.	3 ^[x]

2016
9.	А. А. Новиков, С. Александер, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг, “Оценивание опционов азиатского и баскетного типов с помощью верхних и нижних границ”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 53–68 ; A. A. Novikov, S. Alexander, N. E. Kordzahiya, T. Ling, “Pricing of asian-type and basket options via bounds”, Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 94–106	3 ^[x]

2014
10.	A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Discussion on “Sequential Estimation for Time Series Models” by T. N. Sriram and Ross Iaci”, Sequential Anal., 33:2 (2014), 182–185	2 ^[x]
11.	А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия, “Нижние и верхние оценки для цен опционов азиатского типа”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 234–241 ; A. A. Novikov, N. E. Kordzahia, “Lower and upper bounds for prices of Asian-type options”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 225–231	9 ^[x]

2013
12.	A. Novikov, A. Shiryaev, “Remarks on moment inequalities and identities for martingales”, Statist. Probab. Lett., 83:4 (2013), 1260–1261	1 ^[x]
13.	А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг, “О моментах оценок Питмена: cлучай дробного броуновского движения”, ТВП, 58:4 (2013), 695–710 ; A. A. Novikov, N. E. Kordzahiya, T. Ling, “On moments of Pitman estimators: the case of fractional Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 58:4 (2014), 601–614	8 ^[x]
14.	U. Çetin, A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Bayesian sequential estimation of a drift of fractional Brownian motion”, Sequential Anal., 32:3 (2013), 288–296	16 ^[x]

2012
15.	А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия, “Оценки Питмана: новый подход к вычислению асимптотической дисперсии”, ТВП, 57:3 (2012), 603–611 ; A. A. Novikov, N. E. Kordzakhia, “Pitman estimators: an asymptotic variance revisited”, Theory Probab. Appl., 57:3 (2013), 521–529	5 ^[x]

2011
16.	S. Christensen, A. Irle, A. Novikov, “An elementary approach to optimal stopping problems for $\mathrm{AR}(1)$ sequences”, Sequential Anal., 30:1 (2011), 79–93	13 ^[x]

2010
17.	G. Mititelu, Y. Areepong, S. Sukparungsee, A. Novikov, “Explicit analytical solutions for average run length of CUSUM and EWMA charts”, East-West J. Math., 2010, no. Special Vol., 253–265
18.	J. Hinz, A. Novikov, “On fair pricing of emission-related derivatives”, Bernoulli, 16:4 (2010), 1240–1261	17 ^[x]
19.	K. A. Borovkov, A. N. Downes, A. A. Novikov, “Continuity theorems in boundary crossing problems for diffusion processes”, Contemporary quantitative finance, Springer, Berlin, 2010, 335–351	1 ^[x]
20.	R. Liptser, A. Novikov, A. G. Tartakovsky, “Celebrating Albert Shiryaev's 75th anniversary”, Sequential Anal., 29:2 (2010), 107–111

2008
21.	А. А. Новиков, “Несколько замечаний о распределении времени первого выхода и оптимальной остановке AR(1)-последовательностей”, ТВП, 53:3 (2008), 458–471 ; A. A. Novikov, “On Distributions of First Passage Times and Optimal Stopping of AR(1) Sequences”, Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 419–429	14 ^[x]
22.	A. N. Shiryaev, A. A. Novikov, “On a stochastic version of the trading rule “buy and hold””, Statist. Decisions, 26:4 (2008), 289–302	14 ^[x]
23.	N. Kordzakhia, A. Novikov, “Pricing of defaultable securities under stochastic interest”, Mathematical control theory and finance, Springer, Berlin, 2008, 251–263
24.	K. Borovkov, A. Novikov, “On exit times of Levy-driven Ornstein-Uhlenbeck processes”, Statist. Probab. Lett., 78:12 (2008), 1517–1525	16 ^[x]
25.	T. Schmidt, A. Novikov, “A structural model with unobserved default boundary”, Appl. Math. Finance, 15:1-2 (2008), 183–203	15 ^[x]
26.	A. Novikov, N. Kordzakhia, “Martingales and first passage times of AR(1) sequences”, Stochastics, 80:2-3 (2008), 197–210	22 ^[x]

2007
27.	A. Novikov, A. Shiryaev, “On solution of the optimal stopping problem for processes with independent increments”, Stochastics, 79:3-4 (2007), 393–406	33 ^[x]

2006
28.	R. Liptser, A. Novikov, “Tail distributions of supremum and quadratic variation of local martingales”, From stochastic calculus to mathematical finance, Springer, Berlin, 2006, 421–432	2 ^[x]

2005
29.	K. Borovkov, A. Novikov, “Explicit bounds for approximation rates of boundary crossing probabilities for the Wiener process”, J. Appl. Probab., 42:1 (2005), 82–92	28 ^[x]

2004
30.	А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Об одном эффективном случае решения задачи об оптимальной остановке для случайных блужданий”, ТВП, 49:2 (2004), 373–382 ; A. A. Novikov, A. N. Shiryaev, “On an effective solution of the optimal stopping problem for random walks”, Theory Probab. Appl., 49:2 (2005), 344–354	39 ^[x]

2003
31.	А. А. Новиков, “Мартингалы и моменты первого выхода для процесса Орнштейна–Уленбека со скачками”, ТВП, 48:2 (2003), 340–358 ; A. A. Novikov, “Martingales and first passage times for Ornstein–Uhlenbeck processes with a jump component”, Theory Probab. Appl., 48:2 (2004), 288–303	35 ^[x]
32.	A. Novikov, V. Frishling, N. Kordzakhia, “Time-dependent barrier options and boundary crossing probabilities”, Dedicated to the memory of Professor Revaz Chitashvili, Georgian Math. J., 10:2 (2003), 325–334	18 ^[x]

2002
33.	Y. Miyahara, A. Novikov, “Geometric Lévy Process Pricing Model”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, М., 2002, 185–200 ; “Geometric Lévy Process Pricing Model”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 176–191	3 ^[x]
34.	K. Borovkov, A. Novikov, “On a new approach to calculating expectations for option pricing”, J. Appl. Probab., 39:4 (2002), 889–895	24 ^[x]

2001
35.	K. Borovkov, A. Novikov, “On a piece-wise deterministic Markov process model”, Statist. Probab. Lett., 53:4 (2001), 421–428	10 ^[x]

1999
36.	A. Le Breton, A. A. Novikov, “On stochastic approximation procedures with averaging”, ТВП, 44:3 (1999), 661–675 ; Theory Probab. Appl., 44:3 (2000), 591–604
37.	A. Novikov, V. Frishling, N. Kordzakhia, “Approximations of boundary crossing probabilities for a Brownian motion”, J. Appl. Probab., 36:4 (1999), 1019–1030	62 ^[x]
38.	A. Novikov, E. Valkeila, “On some maximal inequalities for fractional Brownian motions”, Statist. Probab. Lett., 44:1 (1999), 47–54	38 ^[x]

1998
39.	А. А. Новиков, “Хеджирование опционов с заданной вероятностью”, ТВП, 43:1 (1998), 152–161 ; A. A. Novikov, “Hedging of options with a given probability”, Theory Probab. Appl., 43:1 (1999), 135–143	14 ^[x]

1997
40.	L. I. Galtchouk, A. A. Novikov, “On Wald's equation. Discrete time case”, Séminaire de Probabilités, XXXI, Lecture Notes in Math., 1655, Springer, Berlin, 1997, 126–135	6 ^[x]

1996
41.	А. А. Новиков, “Мартингалы, тауберова теорема и стратегии азартных игр”, ТВП, 41:4 (1996), 810–826 ; A. A. Novikov, “Martingales, Tauberian theorem, and strategies of gambling”, Theory Probab. Appl., 41:4 (1997), 716–729	25 ^[x]
42.	A. A. Novikov, V. V. Novikov, “Sequential procedures for multihypotheses testing”, Probability theory and mathematical statistics (Tokyo, 1995), World Sci. Publ., River Edge, NJ, 1996, 363–378
43.	A. Le Breton, A. Novikov, “Some results about averaging in stochastic approximation”, ProbaStat '94 (Smolenice Castle, 1994), Tatra Mt. Math. Publ., 7, 1996, 255–260

1995
44.	A. Le Breton, A. Novikov, “Some results about averaging in stochastic approximation”, Second International Conference on Mathematical Statistics (Smolenice Castle, 1994), Metrika, 42, no. 3-4, 1995, 153–171	7 ^[x]

1994
45.	A. Le Breton, A. A. Novikov, “Averaging for estimating covariances in stochastic approximation”, Math. Methods Statist., 3:3 (1994), 244–266

1993
46.	А. А. Новиков, Б. А. Эргашев, “Предельные теоремы для момента достижения уровня процессом авторегрессии”, Статистика и управление случайными процессами, Тр. МИАН, 202, ТВП, М., 1993, 209–233 ; A. A. Novikov, B. A. Èrgashev, “Limit theorems for the first passage time of autoregression process over a level”, Proc. Steklov Inst. Math., 202 (1994), 169–186	2 ^[x]
47.	А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Предисловие”, Статистика и управление случайными процессами, Тр. МИАН, 202, ТВП, М., 1993, 3
48.	Статистика и управление случайными процессами, Тр. МИАН, 202, ред. А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, Е. Ф. Мищенко, ТВП, М., 1993 , 304 с.

1990
49.	А. А. Новиков, “О моменте первого выхода процесса авторегрессии за уровень и одно применение в задаче «разладки»”, ТВП, 35:2 (1990), 282–292 ; A. A. Novikov, “On the first exit time of an autoregressive process beyond a level and an application to the “change-point” problem”, Theory Probab. Appl., 35:2 (1990), 269–279	23 ^[x]
50.	A. V. Mel'nikov, A. A. Novikov, “Statistical inferences for semimartingale regression models”, Probability theory and mathematical statistics (Vilnius, 1989), v. II, “Mokslas”, Vilnius, 1990, 150–167

1989
51.	A. A. Novikov, “On a family of martingales connected with an autoregressive process”, Statistics and control of random processes (Preila, 1987), “Nauka”, Moscow, 1989, 160–169 (Russian)

1988
52.	А. В. Мельников, А. А. Новиков, “Последовательные выводы с гарантированной точностью для семимартингалов”, ТВП, 33:3 (1988), 480–494 ; A. V. Melnikov, A. A. Novikov, “Sequential Inferences with Prescribed Accuracy for Semimartingales”, Theory Probab. Appl., 33:3 (1988), 446–459	8 ^[x]
53.	A. A. Novikov, V. P. Dragalin, “Asymptotic expansions for 2-SPRT”, Probability theory and mathematical statistics (Kyoto, 1986), Lecture Notes in Math., 1299, Springer, Berlin, 1988, 366–375
54.	А. А. Новиков, Т. Л. Шервашидзе, “XXI школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 33:1 (1988), 212–213 ; A. A. Novikov, T. L. Shervashidze, “The Twenty-First School-Colloquium on Probability Theory and Mathematical Statistics”, Theory Probab. Appl., 33:1 (1988), 197–198

1987
55.	В. П. Драгалин, А. А. Новиков, “Асимптотическое решение задачи Кифера–Вейса для процессов с независимыми приращениями”, ТВП, 32:4 (1987), 679–690 ; V. P. Dragalin, A. A. Novikov, “The Asymptotic Solution of the Kiefer–Weiss Problem for Processes with Independent Increments”, Theory Probab. Appl., 32:4 (1987), 617–627	16 ^[x]
56.	V. I. Lotov, A. A. Novikov, “Asymptotic expansions in some problems of sequential testing”, Proceedings of the 1st World Congress of the Bernoulli Society (Tashkent, 1986), v. 2, VNU Sci. Press, Utrecht, 1987, 411–420
57.	Т. Л. Шервашидзе, А. А. Новиков, “XX школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 32:4 (1987), 822–823 ; T. L. Shervashidze, A. A. Novikov, “XX Winter School on Probability Theory and Mathematical Statistics”, Theory Probab. Appl., 32:4 (1987), 751
58.	А. Н. Ширяев, А. А. Новиков, Э. Л. Пресман, “Первый Всемирный Конгресс Общества математической статистики и теории вероятностей им. Бернулли (продолжение)”, ТВП, 32:2 (1987), 417–418 ; A. N. Shiryaev, A. A. Novikov, E. L. Presman, “First World Congress of Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability (continuation)”, Theory Probab. Appl., 32:2 (1987), 384–385
59.	А. Н. Ширяев, А. А. Новиков, Э. Л. Пресман, “Первый Всемирный Конгресс Общества математической статистики и теории вероятностей им. Бернулли”, ТВП, 32:2 (1987), 217–218 ; A. N. Shiryaev, A. A. Novikov, E. L. Presman, “First World Congress of Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability”, Theory Probab. Appl., 32:2 (1987), 199–200	1 ^[x]

1986
60.	P. E. Greenwood, A. A. Novikov, “One-sided boundary crossing for processes with independent increments”, ТВП, 31:2 (1986), 266–277 ; Theory Probab. Appl., 31:2 (1987), 221–232	16 ^[x]

1985
61.	A. A. Novikov, “Consistency of least squares estimates in regression models with martingale errors”, Statistics and control of stochastic processes (Moscow, 1984), Transl. Ser. Math. Engrg., Optimization Software, New York, 1985, 389–409
62.	А. Э. Баширов, А. А. Новиков, “Информация о международной конференции «Стохастические дифференциальные системы»”, ТВП, 30:1 (1985), 204 ; A. E. Bashirov, A. A. Novikov, “Information on the International conference «Stochastic differential systems»”, Theory Probab. Appl., 30:1 (1986), 223

1984
63.	А. А. Новиков, “Эффективность процедур отбора”, Исслед. по прикл. матем., 11, № 2, Изд-во Казанского ун-та, Казань, 1984, 43–51 ; A. A. Novikov, “Efficiency of selection procedures”, J. Soviet Math., 42, no. 1 (1988), 1475–1479	1 ^[x]
64.	А. А. Новиков, “Мартингальные тождества, неравенства и их применения в нелинейных граничных задачах для случайных процессов”, Матем. заметки, 35:3 (1984), 455–471 ; A. A. Novikov, “Martingale identities and inequalities and their applications in nonlinear boundary-value problems for random processes”, Math. Notes, 35:3 (1984), 241–249	2 ^[x]
65.	А. А. Новиков, Т. Л. Шервашидзе, “XVIII школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 29:3 (1984), 617–619 ; A. A. Novikov, T. L. Shervashidze, “XVIII Winter School on Probability Theory and Mathematical Statistics”, Theory Probab. Appl., 29:3 (1985), 640–643

1983
66.	А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “IV Советско-японский симпозиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 28:1 (1983), 198–199 ; A. A. Novikov, A. N. Širyaev, “IV Soviet-Japanese symposium on probability theory and mathematical statistics”, Theory Probab. Appl., 28:1 (1984), 208–209

1982
67.	А. А. Новиков, “О времени пересечения односторонней нелинейной границы суммами независимых случайных величин”, ТВП, 27:4 (1982), 643–656 ; A. A. Novikov, “On the moment of crossing the one-sided nonlinear boundary by sums of independent random variables”, Theory Probab. Appl., 27:4 (1983), 688–702	16 ^[x]

1981
68.	А. А. Новиков, “О малых уклонениях гауссовских процессов”, Матем. заметки, 29:2 (1981), 291–301 ; A. A. Novikov, “Small deviations of Gaussian process”, Math. Notes, 29:2 (1981), 150–155	8 ^[x]
69.	А. А. Новиков, “Мартингальный подход в задачах о времени первого пересечения нелинейных границ”, Аналитическая теория чисел, математический анализ и их приложения, Сборник статей. Посвящается академику Ивану Матвеевичу Виноградову к его к его девяностолетию, Тр. МИАН СССР, 158, 1981, 130–152 ; A. A. Novikov, “The martingale approach in problems on the time of the first crossing of nonlinear boundaries”, Proc. Steklov Inst. Math., 158 (1983), 141–163	8 ^[x]
70.	А. А. Новиков, “О времени выхода сумм ограниченных случайных величин из криволинейной полосы”, ТВП, 26:2 (1981), 287–301 ; A. A. Novikov, “On the exit time of sums of bounded random variables out of a curve strip”, Theory Probab. Appl., 26:2 (1982), 279–292	3 ^[x]
71.	A. A. Novikov, “A martingale approach to first passage problems and a new condition for Wald's identity”, Stochastic differential systems (Visegrád, 1980), Lecture Notes in Control and Information Sci., 36, Springer, Berlin, 1981, 146–156	5 ^[x]
72.	А. А. Новиков, Т. Л. Шервашидзе, “XV всесоюзная школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 26:4 (1981), 883–885 ; A. A. Novikov, T. L. Shervashidze, “The fifteenth all-union colloquium on probability theory and mathematical statistics”, Theory Probab. Appl., 26:4 (1982), 867–869
73.	А. А. Новиков, Т. Л. Шервашидзе, “XIV Всесоюзная школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 26:1 (1981), 215–216 ; A. A. Novikov, T. L. Shervashidze, “The fourteenth all-union colloquium on probability theory and mathematical statistics”, Theory Probab. Appl., 26:1 (1981), 209–211

1980
74.	А. А. Новиков, “Об оценках и асимптотическом поведении вероятностей непересечения подвижных границ суммами независимых случайных величин”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 44:4 (1980), 868–885 ; A. A. Novikov, “On estimates and the asymptotic behavior of the probability of nonintersection of moving boundaries by sums of independent random variables”, Math. USSR-Izv., 17:1 (1981), 129–145	1 ^[x]
75.	A. A. Novikov, “On conditions for uniform integrability for continuous exponential martingales”, Stochastic differential systems, Proc. IFIP-WG 7/1 Working Conf. (Vilnius, 1978), Lecture Notes in Control and Information Sci., 25, Springer, Berlin, 1980, 304–310	3 ^[x]
76.	A. A. Novikov, “Recursive interpolation of partially observable random fields”, Mathematical statistics, Banach Center Publ., 6, PWN, Warsaw, 1980, 245–247

1979
77.	А. А. Новиков, “Об оценках и асимптотическом поведении вероятностей невыхода винеровского процесса на подвижную границу”, Матем. сб., 110(152):4(12) (1979), 539–550 ; A. A. Novikov, “On estimates and the asymptotic behavior of nonexit probabilities of a Wiener process to a moving boundary”, Math. USSR-Sb., 38:4 (1981), 495–505	30 ^[x]
78.	А. А. Новиков, “Об условиях равномерной интегрируемости непрерывных неотрицательных мартингалов”, ТВП, 24:4 (1979), 821–825 ; A. A. Novikov, “On the conditions of the uniform integrability of the continuous nonnegative martingales”, Theory Probab. Appl., 24:4 (1980), 820–824	14 ^[x]
79.	A. A. Novikov, “On stopping times of semistable diffusion processes”, Probability theory, Papers, VIIth Semester, Stefan Banach Internat. Math. Center, Warsaw, 1976, Banach Center Publ., 5, PWN, Warsaw, 1979, 203–209
80.	A. A. Novikov, “Optimal interpolation of partially observed two-dimensional random fields”, Probability theory, Papers, VIIth Semester, Stefan Banach Internat. Math. Center, Warsaw, 1976, Banach Center Publ., 5, PWN, Warsaw, 1979, 211–220
81.	А. А. Новиков, Т. Л. Шервашидзе, “Тринадцатая Всесоюзная школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 24:4 (1979), 893–894 ; A. A. Novikov, T. L. Šervašidze, “The Thirteenth All-Union Colloquium on Probability Theory and Mathematical Statistics”, Theory Probab. Appl., 24:4 (1980), 888–890

1978
82.	А. А. Новиков, “Об условиях абсолютной непрерывности вероятностных мер”, Матем. сб., 107(149):3(11) (1978), 435–445 ; A. A. Novikov, “On conditions for absolute continuity of probability measures”, Math. USSR-Sb., 35:5 (1979), 697–707	1 ^[x]
83.	А. А. Новиков, “Рекуррентная интерполяция частично наблюдаемых случайных полей с дискретным параметром”, ТВП, 23:2 (1978), 408–413 ; A. A. Novikov, “Recurrent interpolation of partially observed random fields with discrete parameter”, Theory Probab. Appl., 23:2 (1979), 390–395
84.	А. А. Новиков, А. С. Холево, “Двенадцатая Всесоюзная школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 23:4 (1978), 886 ; A. A. Novikov, A. S. Holevo, “The Twelfth All-Union Seminar on Probability Theory and Mathematical Statistics”, Theory Probab. Appl., 23:4 (1979), 853

1975
85.	А. А. Новиков, “О разрывных мартингалах”, ТВП, 20:1 (1975), 13–28 ; A. A. Novikov, “On discontinuous martingales”, Theory Probab. Appl., 20:1 (1975), 11–26	43 ^[x]
86.	A. A. Novikov, “Martingale inequalities”, Proceedings of the School and Seminar on the Theory of Random Processes (Druskininkai, 1974), Part II, Inst. Fiz. i Mat. Akad. Nauk Litovsk. SSR, Vilnius, 1975, 89–126

1974
87.	A. A. Novikov, “Inequalities and identities for a certain class of martingales”, Papers presented at the Fifth Balkan Mathematical Congress (Belgrade, 1974), Math. Balkanica, 4, 1974, 465–467

1973
88.	A. A. Novikov, “On moment inequalities and identities for stochastic integrals”, Proceedings of the Second Japan-USSR Symposium on Probability Theory (Kyoto, 1972), Lecture Notes in Math., 330, Springer, Berlin, 1973, 333–339	4 ^[x]
89.	А. А. Новиков, “Исправления к статье: «Об одном тождестве для стохастических интегралов» (Теория вероят. и ее примен., XVII, 4 (1972), 761–765)”, ТВП, 18:3 (1973), 680 ; A. A. Novikov, “Letter to the Editor”, Theory Probab. Appl., 18:3 (1974), 642	3 ^[x]

1972
90.	А. А. Новиков, “Последовательное оценивание параметров процессов диффузионного типа”, Матем. заметки, 12:5 (1972), 627–638 ; A. A. Novikov, “Sequential estimation of the parameters of diffusion processes”, Math. Notes, 12:5 (1972), 812–818	19 ^[x]
91.	А. А. Новиков, “Об одном тождестве для стохастических интегралов”, ТВП, 17:4 (1972), 761–765 ; A. A. Novikov, “On an identity for stochastic integrals”, Theory Probab. Appl., 17:4 (1973), 717–720	74 ^[x]
92.	A. A. Novikov, “Estimation of the parameters of diffusion processes”, Studia Sci. Math. Hungar., 7 (1972), 201–209 (Russian)

1971
93.	А. А. Новиков, “О моментных неравенствах для стохастических интегралов”, ТВП, 16:3 (1971), 548–551 ; A. A. Novikov, “On moment inequalities for stochastic integrals”, Theory Probab. Appl., 16:3 (1971), 538–541	22 ^[x]
94.	А. А. Новиков, “О моментах остановки винеровского процесса”, ТВП, 16:3 (1971), 458–465 ; A. A. Novikov, “On stopping times for the Wiener process”, Theory Probab. Appl., 16:3 (1971), 449–456	23 ^[x]

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru

1.	On maximal inequalities for Ornstein-Uhlenbeck processes with jumps Alex Novikov, Nino Kordzakhia Международная конференция «Теория вероятностей и ее применения: П. Л. Чебышев – 200» (Шестая международная конференция по стохастическим методам) 22 мая 2021 г. 10:00
2.	First passage time problems: martingale approach revised A. A. Novikov Конференция «Стохастика, статистика, финансовая математика», посвященная 80-летию академика А. Н. Ширяева 14 октября 2014 г. 14:30
3.	Lower and upper bounds for Asian-type options: a unified approach Alexander Novikov Международная конференция «Стохастическая финансовая математика» 24 июня 2013 г. 12:10
4.	An approach to calculating the variance of Pitman estimators А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 9 февраля 2011 г. 16:45
5.	О вероятностях разорения в моделях рисков с постоянной процентной ставкой Нино Кордзахия, Александр Новиков, Гурами Цициашвили Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 31 марта 2010 г. 16:45
6.	Некоторые мартингальные приемы в получении точных результатов в граничных задачах для броуновского движения А. А. Новиков, А. Н. Ширяев Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 26 октября 2005 г.

Организации

Обратная связь:

Пользовательское соглашение

Регистрация посетителей портала

Логотипы