|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2024 |
| 1. |
О. Е. Кудрявцев, А. С. Гречко, И. Э. Мамедов, “Метод Монте-Карло для вычисления цен опционов типа lookback в моделях Леви”, Теория вероятн. и ее примен., 69:2 (2024), 305–334  ; O. E. Kudryavtsev, A. S. Grechko, I. E. Mamadov, “Monte Carlo method for pricing lookback options in Lévy models”, Theory Probab. Appl., 69:2 (2024), 243–264 |
|
2019 |
| 2. |
О. Е. Кудрявцев, “Приближенная факторизация Винера–Хопфа и методы Монте-Карло для процессов Леви”, Теория вероятн. и ее примен., 64:2 (2019), 228–257    ; O. E. Kudryavtsev, “Approximate Wiener–Hopf factorization and the Monte Carlo methods for Lévy processes”, Theory Probab. Appl., 64:2 (2019), 186–208   |
9
|
|
2011 |
| 3. |
О. Е. Кудрявцев, “Эффективный численный метод решения специального класса интегро-дифференциальных уравнений, связанных с моделями Леви”, Матем. моделирование, 23:5 (2011), 95–104 ; O. E. Kudryavtsev, “Efficient numerical method for solving a special class of integro-differential equations connected with Levy models”, Math. Models Comput. Simul., 3:6 (2011), 706–711 |
8
|
|
Обратная связь: