|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
1994 |
1. |
Дж. Б. Ди Мази, Ю. М. Кабанов, В. Й. Рунггальдер, “Хеджирование опционов на акцию при среднеквадратичном критерии и марковских волатильностях”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 211–222 ; G. B. Di Masi, Yu. M. Kabanov, W. J. Runggaldier, “Mean-variance Hedging of options on stocks with Markov volatilities”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 172–182 |
109
|
|