|
|
Список публикаций:
|
|
Цитирования (Crossref Cited-By Service + Math-Net.Ru) |
|
|
Статьи
|
|
| |
| 1. |
A. A. Novikov, A. N. Shiryaev, N. E. Kordzahiya, “On parameter estimation of diffusion processes: sequential and
fixed sample size estimation revisited”, Теория вероятн. и ее примен. (в печати)  |
| 2. |
А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, Н. Е. Кордзахия, “Об оценках параметров процессов диффузионного типа: новый взгляд на последовательные оценки”, Теория вероятн. и ее примен., 69:4 (2024) (в печати) |
| 3. |
Н. Е. Кордзахия, А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Неравенство Колмогорова для максимума суммы случайных величин и его мартингальные аналоги”, Теория вероятн. и ее примен., 68:3 (2023), 565–585  ; N. E. Kordzakhia, A. A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Kolmogorov's inequality for the maximum of the sum of random variables and its martingale analogues”, Theory Probab. Appl., 68:3 (2023), 457–472  |
| 4. |
N. E. Kordzakhia, A. A. Novikov, “On maximal inequalities for Ornstein–Uhlenbeck processes with jumps”, Теория вероятн. и ее примен., 66:4 (2021), 895–913   |
| 5. |
Alexander Gushchin, Nino Kordzakhia, Alexander Novikov, “Translation invariant statistical experiments with independent increments”, Stat. Inference Stoch. Process., 21:2 (2018), 363–383
|
1
[x]
|
| 6. |
Nino E. Kordzakhia, Yury A. Kutoyants, Alexander A. Novikov, Lin-Yee Hin, “On limit distributions of estimators in irregular statistical models and a new representation of fractional Brownian motion”, Statist. Probab. Lett., 139 (2018), 141–151 
|
3
[x]
|
| 7. |
Konstantin Borovkov, Yuliya Mishura, Alexander Novikov, Mikhail Zhitlukhin, “New and refined bounds for expected maxima of fractional Brownian motion”, Statist. Probab. Lett., 137 (2018), 142–147
|
9
[x]
|
| 8. |
Konstantin Borovkov, Yuliya Mishura, Alexander Novikov, Mikhail Zhitlukhin, “Bounds for expected maxima of Gaussian processes and their discrete approximations”, Stochastics, 89:1 (2017), 21–37 
|
23
[x]
|
| 9. |
Nino Kordzakhia, Alexander Novikov, Bernard Ycart, “Approximations for weighted Kolmogorov–Smirnov distributions via boundary crossing probabilities”, Stat. Comput., 27 (2017), 1513 , 1523 pp.
|
3
[x]
|
| 10. |
А. А. Новиков, С. Александер, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг, “Оценивание опционов азиатского и баскетного типов с помощью верхних и нижних границ”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 53–68 ; A. A. Novikov, S. Alexander, N. E. Kordzahiya, T. Ling, “Pricing of asian-type and basket options via bounds”, Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 94–106
|
3
[x]
|
| 11. |
A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Discussion on “Sequential Estimation for Time Series Models” by T. N. Sriram and Ross Iaci”, Sequential Anal., 33:2 (2014), 182–185
|
1
[x]
|
| 12. |
А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия, “Нижние и верхние оценки для цен опционов азиатского типа”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 234–241 ; A. A. Novikov, N. E. Kordzahia, “Lower and upper bounds for prices of Asian-type options”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 225–231
|
9
[x]
|
| 13. |
A. Novikov, A. Shiryaev, “Remarks on moment inequalities and identities for martingales”, Statist. Probab. Lett., 83:4 (2013), 1260–1261
|
1
[x]
|
| 14. |
А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг, “О моментах оценок Питмена: cлучай дробного броуновского движения”, ТВП, 58:4 (2013), 695–710 ; A. A. Novikov, N. E. Kordzahiya, T. Ling, “On moments of Pitman estimators: the case of fractional Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 58:4 (2014), 601–614
|
8
[x]
|
| 15. |
U. Çetin, A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Bayesian sequential estimation of a drift of fractional Brownian motion”, Sequential Anal., 32:3 (2013), 288–296
|
15
[x]
|
| 16. |
А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия, “Оценки Питмана: новый подход к вычислению асимптотической дисперсии”, ТВП, 57:3 (2012), 603–611 ; A. A. Novikov, N. E. Kordzakhia, “Pitman estimators: an asymptotic variance revisited”, Theory Probab. Appl., 57:3 (2013), 521–529
|
5
[x]
|
| 17. |
S. Christensen, A. Irle, A. Novikov, “An elementary approach to optimal stopping problems for $\mathrm{AR}(1)$ sequences”, Sequential Anal., 30:1 (2011), 79–93
|
12
[x]
|
| 18. |
G. Mititelu, Y. Areepong, S. Sukparungsee, A. Novikov, “Explicit analytical solutions for average run length of CUSUM and EWMA charts”, East-West J. Math., 2010, no. Special Vol., 253–265 |
| 19. |
J. Hinz, A. Novikov, “On fair pricing of emission-related derivatives”, Bernoulli, 16:4 (2010), 1240–1261
|
17
[x]
|
| 20. |
K. A. Borovkov, A. N. Downes, A. A. Novikov, “Continuity theorems in boundary crossing problems for diffusion processes”, Contemporary quantitative finance, Springer, Berlin, 2010, 335–351
|
1
[x]
|
| 21. |
А. А. Новиков, “Несколько замечаний о распределении времени первого выхода и оптимальной остановке AR(1)-последовательностей”, ТВП, 53:3 (2008), 458–471 ; A. A. Novikov, “On Distributions of First Passage Times and Optimal Stopping of AR(1) Sequences”, Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 419–429
|
14
[x]
|
| 22. |
A. N. Shiryaev, A. A. Novikov, “On a stochastic version of the trading rule “buy and hold””, Statist. Decisions, 26:4 (2008), 289–302
|
14
[x]
|
| 23. |
N. Kordzakhia, A. Novikov, “Pricing of defaultable securities under stochastic interest”, Mathematical control theory and finance, Springer, Berlin, 2008, 251–263 |
| 24. |
K. Borovkov, A. Novikov, “On exit times of Levy-driven Ornstein-Uhlenbeck processes”, Statist. Probab. Lett., 78:12 (2008), 1517–1525
|
16
[x]
|
| 25. |
T. Schmidt, A. Novikov, “A structural model with unobserved default boundary”, Appl. Math. Finance, 15:1-2 (2008), 183–203
|
15
[x]
|
| 26. |
A. Novikov, N. Kordzakhia, “Martingales and first passage times of AR(1) sequences”, Stochastics, 80:2-3 (2008), 197–210
|
21
[x]
|
| 27. |
A. Novikov, A. Shiryaev, “On solution of the optimal stopping problem for processes with independent increments”, Stochastics, 79:3-4 (2007), 393–406
|
32
[x]
|
| 28. |
R. Liptser, A. Novikov, “Tail distributions of supremum and quadratic variation of local martingales”, From stochastic calculus to mathematical finance, Springer, Berlin, 2006, 421–432
|
2
[x]
|
| 29. |
K. Borovkov, A. Novikov, “Explicit bounds for approximation rates of boundary crossing probabilities for the Wiener process”, J. Appl. Probab., 42:1 (2005), 82–92
|
26
[x]
|
| 30. |
А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Об одном эффективном случае решения задачи об оптимальной остановке для случайных блужданий”, ТВП, 49:2 (2004), 373–382 ; A. A. Novikov, A. N. Shiryaev, “On an effective solution of the optimal stopping problem for random walks”, Theory Probab. Appl., 49:2 (2005), 344–354
|
38
[x]
|
| 31. |
А. А. Новиков, “Мартингалы и моменты первого выхода для процесса Орнштейна–Уленбека со скачками”, ТВП, 48:2 (2003), 340–358 ; A. A. Novikov, “Martingales and first passage times for Ornstein–Uhlenbeck processes with a jump component”, Theory Probab. Appl., 48:2 (2004), 288–303
|
35
[x]
|
| 32. |
A. Novikov, V. Frishling, N. Kordzakhia, “Time-dependent barrier options and boundary crossing probabilities”, Dedicated to the memory of Professor Revaz Chitashvili, Georgian Math. J., 10:2 (2003), 325–334
|
18
[x]
|
| 33. |
Y. Miyahara, A. Novikov, “Geometric Lévy Process Pricing Model”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, М., 2002, 185–200 ; “Geometric Lévy Process Pricing Model”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 176–191
|
3
[x]
|
| 34. |
K. Borovkov, A. Novikov, “On a new approach to calculating expectations for option pricing”, J. Appl. Probab., 39:4 (2002), 889–895
|
24
[x]
|
| 35. |
K. Borovkov, A. Novikov, “On a piece-wise deterministic Markov process model”, Statist. Probab. Lett., 53:4 (2001), 421–428
|
10
[x]
|
| 36. |
A. Le Breton, A. A. Novikov, “On stochastic approximation procedures with averaging”, ТВП, 44:3 (1999), 661–675 ; Theory Probab. Appl., 44:3 (2000), 591–604 |
| 37. |
A. Novikov, V. Frishling, N. Kordzakhia, “Approximations of boundary crossing probabilities for a Brownian motion”, J. Appl. Probab., 36:4 (1999), 1019–1030
|
56
[x]
|
| 38. |
A. Novikov, E. Valkeila, “On some maximal inequalities for fractional Brownian motions”, Statist. Probab. Lett., 44:1 (1999), 47–54
|
37
[x]
|
| 39. |
А. А. Новиков, “Хеджирование опционов с заданной вероятностью”, ТВП, 43:1 (1998), 152–161 ; A. A. Novikov, “Hedging of options with a given probability”, Theory Probab. Appl., 43:1 (1999), 135–143
|
13
[x]
|
| 40. |
L. I. Galtchouk, A. A. Novikov, “On Wald's equation. Discrete time case”, Séminaire de Probabilités, XXXI, Lecture Notes in Math., 1655, Springer, Berlin, 1997, 126–135
|
6
[x]
|
| 41. |
А. А. Новиков, “Мартингалы, тауберова теорема и стратегии азартных игр”, ТВП, 41:4 (1996), 810–826 ; A. A. Novikov, “Martingales, Tauberian theorem, and strategies of gambling”, Theory Probab. Appl., 41:4 (1997), 716–729
|
25
[x]
|
| 42. |
A. A. Novikov, V. V. Novikov, “Sequential procedures for multihypotheses testing”, Probability theory and mathematical statistics (Tokyo, 1995), World Sci. Publ., River Edge, NJ, 1996, 363–378 |
| 43. |
A. Le Breton, A. Novikov, “Some results about averaging in stochastic approximation”, ProbaStat '94 (Smolenice Castle, 1994), Tatra Mt. Math. Publ., 7, 1996, 255–260 |
| 44. |
A. Le Breton, A. Novikov, “Some results about averaging in stochastic approximation”, Second International Conference on Mathematical Statistics (Smolenice Castle, 1994), Metrika, 42, no. 3-4, 1995, 153–171
|
7
[x]
|
| 45. |
A. Le Breton, A. A. Novikov, “Averaging for estimating covariances in stochastic approximation”, Math. Methods Statist., 3:3 (1994), 244–266 |
| 46. |
А. А. Новиков, Б. А. Эргашев, “Предельные теоремы для момента достижения уровня процессом авторегрессии”, Статистика и управление случайными процессами, Тр. МИАН, 202, ТВП, М., 1993, 209–233 ; A. A. Novikov, B. A. Èrgashev, “Limit theorems for the first passage time of autoregression process over a level”, Proc. Steklov Inst. Math., 202 (1994), 169–186
|
2
[x]
|
| 47. |
А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Предисловие”, Статистика и управление случайными процессами, Тр. МИАН, 202, ТВП, М., 1993, 3 |
| 48. |
А. А. Новиков, “О моменте первого выхода процесса авторегрессии за уровень и одно применение в задаче «разладки»”, ТВП, 35:2 (1990), 282–292 ; A. A. Novikov, “On the first exit time of an autoregressive process beyond a level and an application to the “change-point” problem”, Theory Probab. Appl., 35:2 (1990), 269–279
|
23
[x]
|
| 49. |
A. V. Mel'nikov, A. A. Novikov, “Statistical inferences for semimartingale regression models”, Probability theory and mathematical statistics (Vilnius, 1989), v. II, “Mokslas”, Vilnius, 1990, 150–167 |
| 50. |
A. A. Novikov, “On a family of martingales connected with an autoregressive process”, Statistics and control of random processes (Preila, 1987), “Nauka”, Moscow, 1989, 160–169 (Russian) |
| 51. |
А. В. Мельников, А. А. Новиков, “Последовательные выводы с гарантированной точностью для семимартингалов”, ТВП, 33:3 (1988), 480–494 ; A. V. Melnikov, A. A. Novikov, “Sequential Inferences with Prescribed Accuracy for Semimartingales”, Theory Probab. Appl., 33:3 (1988), 446–459
|
7
[x]
|
| 52. |
A. A. Novikov, V. P. Dragalin, “Asymptotic expansions for 2-SPRT”, Probability theory and mathematical statistics (Kyoto, 1986), Lecture Notes in Math., 1299, Springer, Berlin, 1988, 366–375 |
| 53. |
В. П. Драгалин, А. А. Новиков, “Асимптотическое решение задачи Кифера–Вейса для процессов с независимыми приращениями”, ТВП, 32:4 (1987), 679–690 ; V. P. Dragalin, A. A. Novikov, “The Asymptotic Solution of the Kiefer–Weiss Problem for Processes with Independent Increments”, Theory Probab. Appl., 32:4 (1987), 617–627
|
15
[x]
|
| 54. |
V. I. Lotov, A. A. Novikov, “Asymptotic expansions in some problems of sequential testing”, Proceedings of the 1st World Congress of the Bernoulli Society (Tashkent, 1986), v. 2, VNU Sci. Press, Utrecht, 1987, 411–420 |
| 55. |
P. E. Greenwood, A. A. Novikov, “One-sided boundary crossing for processes with independent increments”, ТВП, 31:2 (1986), 266–277 ; Theory Probab. Appl., 31:2 (1987), 221–232
|
16
[x]
|
| 56. |
A. A. Novikov, “Consistency of least squares estimates in regression models with martingale errors”, Statistics and control of stochastic processes (Moscow, 1984), Transl. Ser. Math. Engrg., Optimization Software, New York, 1985, 389–409 |
| 57. |
А. А. Новиков, “Эффективность процедур отбора”, Исслед. по прикл. матем., 11, № 2, Изд-во Казанского ун-та, Казань, 1984, 43–51 ; A. A. Novikov, “Efficiency of selection procedures”, J. Soviet Math., 42, no. 1 (1988), 1475–1479
|
1
[x]
|
| 58. |
А. А. Новиков, “О времени пересечения односторонней нелинейной границы суммами независимых случайных величин”, ТВП, 27:4 (1982), 643–656 ; A. A. Novikov, “On the moment of crossing the one-sided nonlinear boundary by sums of independent random variables”, Theory Probab. Appl., 27:4 (1983), 688–702
|
16
[x]
|
| 59. |
А. А. Новиков, “О малых уклонениях гауссовских процессов”, Матем. заметки, 29:2 (1981), 291–301 ; A. A. Novikov, “Small deviations of Gaussian process”, Math. Notes, 29:2 (1981), 150–155
|
8
[x]
|
| 60. |
А. А. Новиков, “Мартингальный подход в задачах о времени первого пересечения нелинейных границ”, Аналитическая теория чисел, математический анализ и их приложения, Сборник статей. Посвящается академику Ивану Матвеевичу Виноградову к его к его девяностолетию, Тр. МИАН СССР, 158, 1981, 130–152 ; A. A. Novikov, “The martingale approach in problems on the time of the first crossing of nonlinear boundaries”, Proc. Steklov Inst. Math., 158 (1983), 141–163
|
8
[x]
|
| 61. |
А. А. Новиков, “О времени выхода сумм ограниченных случайных величин из криволинейной полосы”, ТВП, 26:2 (1981), 287–301 ; A. A. Novikov, “On the exit time of sums of bounded random variables out of a curve strip”, Theory Probab. Appl., 26:2 (1982), 279–292
|
3
[x]
|
| 62. |
A. A. Novikov, “A martingale approach to first passage problems and a new condition for Wald's identity”, Stochastic differential systems (Visegrád, 1980), Lecture Notes in Control and Information Sci., 36, Springer, Berlin, 1981, 146–156
|
5
[x]
|
| 63. |
А. А. Новиков, “Об оценках и асимптотическом поведении вероятностей непересечения подвижных границ суммами независимых случайных величин”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 44:4 (1980), 868–885 ; A. A. Novikov, “On estimates and the asymptotic behavior of the probability of nonintersection of moving boundaries by sums of independent random variables”, Math. USSR-Izv., 17:1 (1981), 129–145
|
1
[x]
|
| 64. |
A. A. Novikov, “On conditions for uniform integrability for continuous exponential martingales”, Stochastic differential systems, Proc. IFIP-WG 7/1 Working Conf. (Vilnius, 1978), Lecture Notes in Control and Information Sci., 25, Springer, Berlin, 1980, 304–310
|
3
[x]
|
| 65. |
A. A. Novikov, “Recursive interpolation of partially observable random fields”, Mathematical statistics, Banach Center Publ., 6, PWN, Warsaw, 1980, 245–247 |
| 66. |
А. А. Новиков, “Об оценках и асимптотическом поведении вероятностей невыхода винеровского процесса на подвижную границу”, Матем. сб., 110(152):4(12) (1979), 539–550 ; A. A. Novikov, “On estimates and the asymptotic behavior of nonexit probabilities of a Wiener process to a moving boundary”, Math. USSR-Sb., 38:4 (1981), 495–505
|
29
[x]
|
| 67. |
А. А. Новиков, “Об условиях равномерной интегрируемости непрерывных неотрицательных мартингалов”, ТВП, 24:4 (1979), 821–825 ; A. A. Novikov, “On the conditions of the uniform integrability of the continuous nonnegative martingales”, Theory Probab. Appl., 24:4 (1980), 820–824
|
14
[x]
|
| 68. |
A. A. Novikov, “On stopping times of semistable diffusion processes”, Probability theory, Papers, VIIth Semester, Stefan Banach Internat. Math. Center, Warsaw, 1976, Banach Center Publ., 5, PWN, Warsaw, 1979, 203–209 |
| 69. |
A. A. Novikov, “Optimal interpolation of partially observed two-dimensional random fields”, Probability theory, Papers, VIIth Semester, Stefan Banach Internat. Math. Center, Warsaw, 1976, Banach Center Publ., 5, PWN, Warsaw, 1979, 211–220 |
| 70. |
А. А. Новиков, “Об условиях абсолютной непрерывности вероятностных мер”, Матем. сб., 107(149):3(11) (1978), 435–445 ; A. A. Novikov, “On conditions for absolute continuity of probability measures”, Math. USSR-Sb., 35:5 (1979), 697–707
|
1
[x]
|
| 71. |
А. А. Новиков, “Рекуррентная интерполяция частично наблюдаемых случайных полей с дискретным параметром”, ТВП, 23:2 (1978), 408–413 ; A. A. Novikov, “Recurrent interpolation of partially observed random fields with discrete parameter”, Theory Probab. Appl., 23:2 (1979), 390–395 |
| 72. |
А. А. Новиков, “О разрывных мартингалах”, ТВП, 20:1 (1975), 13–28 ; A. A. Novikov, “On discontinuous martingales”, Theory Probab. Appl., 20:1 (1975), 11–26
|
41
[x]
|
| 73. |
A. A. Novikov, “Martingale inequalities”, Proceedings of the School and Seminar on the Theory of Random Processes (Druskininkai, 1974), Part II, Inst. Fiz. i Mat. Akad. Nauk Litovsk. SSR, Vilnius, 1975, 89–126 |
| 74. |
A. A. Novikov, “Inequalities and identities for a certain class of martingales”, Papers presented at the Fifth Balkan Mathematical Congress (Belgrade, 1974), Math. Balkanica, 4, 1974, 465–467 |
| 75. |
A. A. Novikov, “On moment inequalities and identities for stochastic integrals”, Proceedings of the Second Japan-USSR Symposium on Probability Theory (Kyoto, 1972), Lecture Notes in Math., 330, Springer, Berlin, 1973, 333–339
|
4
[x]
|
| 76. |
А. А. Новиков, “Последовательное оценивание параметров процессов диффузионного типа”, Матем. заметки, 12:5 (1972), 627–638 ; A. A. Novikov, “Sequential estimation of the parameters of diffusion processes”, Math. Notes, 12:5 (1972), 812–818
|
18
[x]
|
| 77. |
А. А. Новиков, “Об одном тождестве для стохастических интегралов”, ТВП, 17:4 (1972), 761–765 ; A. A. Novikov, “On an identity for stochastic integrals”, Theory Probab. Appl., 17:4 (1973), 717–720
|
73
[x]
|
| 78. |
A. A. Novikov, “Estimation of the parameters of diffusion processes”, Studia Sci. Math. Hungar., 7 (1972), 201–209 (Russian) |
| 79. |
А. А. Новиков, “О моментных неравенствах для стохастических интегралов”, ТВП, 16:3 (1971), 548–551 ; A. A. Novikov, “On moment inequalities for stochastic integrals”, Theory Probab. Appl., 16:3 (1971), 538–541
|
22
[x]
|
| 80. |
А. А. Новиков, “О моментах остановки винеровского процесса”, ТВП, 16:3 (1971), 458–465 ; A. A. Novikov, “On stopping times for the Wiener process”, Theory Probab. Appl., 16:3 (1971), 449–456
|
22
[x]
|
Дипломные работы, диссертации
|
|
| |
| 81. |
А. А. Новиков, “Мартингальные тождества, неравенства и их применения в нелинейных граничных задачах для случайных процессов”, Матем. заметки, 35:3 (1984), 455–471 ; A. A. Novikov, “Martingale identities and inequalities and their applications in nonlinear boundary-value problems for random processes”, Math. Notes, 35:3 (1984), 241–249
|
2
[x]
|
Информационные материалы
|
|
| |
| 82. |
А. А. Новиков, Т. Л. Шервашидзе, “XXI школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 33:1 (1988), 212–213 ; A. A. Novikov, T. L. Shervashidze, “The Twenty-First School-Colloquium on Probability Theory and Mathematical Statistics”, Theory Probab. Appl., 33:1 (1988), 197–198 |
| 83. |
Т. Л. Шервашидзе, А. А. Новиков, “XX школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 32:4 (1987), 822–823 ; T. L. Shervashidze, A. A. Novikov, “XX Winter School on Probability Theory and Mathematical Statistics”, Theory Probab. Appl., 32:4 (1987), 751 |
| 84. |
А. Н. Ширяев, А. А. Новиков, Э. Л. Пресман, “Первый Всемирный Конгресс Общества математической статистики и теории вероятностей им. Бернулли (продолжение)”, ТВП, 32:2 (1987), 417–418 ; A. N. Shiryaev, A. A. Novikov, E. L. Presman, “First World Congress of Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability (continuation)”, Theory Probab. Appl., 32:2 (1987), 384–385 |
| 85. |
А. Н. Ширяев, А. А. Новиков, Э. Л. Пресман, “Первый Всемирный Конгресс Общества математической статистики и теории вероятностей им. Бернулли”, ТВП, 32:2 (1987), 217–218 ; A. N. Shiryaev, A. A. Novikov, E. L. Presman, “First World Congress of Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability”, Theory Probab. Appl., 32:2 (1987), 199–200
|
1
[x]
|
| 86. |
А. Э. Баширов, А. А. Новиков, “Информация о международной конференции «Стохастические дифференциальные системы»”, ТВП, 30:1 (1985), 204 ; A. E. Bashirov, A. A. Novikov, “Information on the International conference «Stochastic differential systems»”, Theory Probab. Appl., 30:1 (1986), 223 |
| 87. |
А. А. Новиков, Т. Л. Шервашидзе, “XVIII школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 29:3 (1984), 617–619 ; A. A. Novikov, T. L. Shervashidze, “XVIII Winter School on Probability Theory and Mathematical Statistics”, Theory Probab. Appl., 29:3 (1985), 640–643 |
| 88. |
А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “IV Советско-японский симпозиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 28:1 (1983), 198–199 ; A. A. Novikov, A. N. Širyaev, “IV Soviet-Japanese symposium on probability theory and mathematical statistics”, Theory Probab. Appl., 28:1 (1984), 208–209 |
| 89. |
А. А. Новиков, Т. Л. Шервашидзе, “XV всесоюзная школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 26:4 (1981), 883–885 ; A. A. Novikov, T. L. Shervashidze, “The fifteenth all-union colloquium on probability theory and mathematical statistics”, Theory Probab. Appl., 26:4 (1982), 867–869 |
| 90. |
А. А. Новиков, Т. Л. Шервашидзе, “XIV Всесоюзная школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 26:1 (1981), 215–216 ; A. A. Novikov, T. L. Shervashidze, “The fourteenth all-union colloquium on probability theory and mathematical statistics”, Theory Probab. Appl., 26:1 (1981), 209–211 |
| 91. |
А. А. Новиков, Т. Л. Шервашидзе, “Тринадцатая Всесоюзная школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 24:4 (1979), 893–894 ; A. A. Novikov, T. L. Šervašidze, “The Thirteenth All-Union Colloquium on Probability Theory and Mathematical Statistics”, Theory Probab. Appl., 24:4 (1980), 888–890 |
| 92. |
А. А. Новиков, А. С. Холево, “Двенадцатая Всесоюзная школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 23:4 (1978), 886 ; A. A. Novikov, A. S. Holevo, “The Twelfth All-Union Seminar on Probability Theory and Mathematical Statistics”, Theory Probab. Appl., 23:4 (1979), 853 |
Personalia
|
|
| |
| 93. |
R. Liptser, A. Novikov, A. G. Tartakovsky, “Celebrating Albert Shiryaev's 75th anniversary”, Sequential Anal., 29:2 (2010), 107–111 |
Прочие публикации
|
|
| |
| 94. |
Статистика и управление случайными процессами, Тр. МИАН, 202, ред. А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, Е. Ф. Мищенко, ТВП, М., 1993 , 304 с. |
Письма в редакцию, исправления
|
|
| |
| 95. |
А. А. Новиков, “Исправления к статье: «Об одном тождестве для стохастических интегралов» (Теория вероят. и ее примен., XVII, 4 (1972), 761–765)”, ТВП, 18:3 (1973), 680 ; A. A. Novikov, “Letter to the Editor”, Theory Probab. Appl., 18:3 (1974), 642 ; (to appear);
|
2
[x]
|
|
Обратная связь: