Науч. сотр. Лаб. Колмогорова МГУ, 1966-1974,
Парижского VI ун-та, 1974-1975,
Лаб. Колмогорова МГУ, 1975-1990.
Проф. Страсбургского ун-та, Фр., с 1990 года.
Гальчук, Леонид Исакович.
Фильтрация марковских процессов, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.00.00. - Москва, 1970. - 107 с.
Гальчук, Леонид Исаакович.
Стохастическое исчисление для опциональных мартингалов и случайных мер и его применения : диссертация ... доктора физико-математических наук : 01.01.05. - Москва, 1987. - 282 с.
Л. И. Гальчук, “Семимартингалы от процесса с независимыми приращениями и расширение фильтрации”, Теория вероятн. и ее примен., 38:3 (1993), 491–502; L. I. Gal'chuk, “Semimartingales of processes with independent increments and enlargement of filtration”, Theory Probab. Appl., 38:3 (1993), 395–404
1984
2.
Л. И. Гальчук, “О сильной единственности решения стохастического интегрального уравнения по компонентам семимартингала”, Матем. заметки, 35:2 (1984), 299–306; L. I. Gal'chuk, “Strong uniqueness of solution of stochastic integral equations for semimartingale components”, Math. Notes, 35:2 (1984), 157–161
Л. И. Гальчук, “Опциональные семимартингалы и процессы с независимыми приращениями”, Теория вероятн. и ее примен., 29:2 (1984), 289–301; L. I. Gal'chuk, “Optional semimartingales and processes with independent increments”, Theory Probab. Appl., 29:2 (1985), 293–306
4.
Л. И. Гальчук, “Стохастические интегралы по опциональным семимартингалам и случайным мерам”, Теория вероятн. и ее примен., 29:1 (1984), 93–107; L. I. Gal'čuk, “Stochastic integrals with respect to optional semimartingales and random measures”, Theory Probab. Appl., 29:1 (1985), 93–108
Л. И. Гальчук, “Теорема сравнения для стохастических уравнений с интегралами по мартингалам и случайным мерам”, Теория вероятн. и ее примен., 27:3 (1982), 425–433; L. I. Gal'čuk, “A comparison theorem for stochastic equations with integrals on martingales and random measures”, Theory Probab. Appl., 27:3 (1983), 450–460
Л. И. Гальчук, “Разложение опциональных супермартингалов”, Матем. сб., 115(157):2(6) (1981), 163–178; L. I. Gal'chuk, “Decomposition of optional supermartingales”, Math. USSR-Sb., 43:2 (1982), 145–158
Л. И. Гальчук, “Опциональные мартингалы”, Матем. сб., 112(154):4(8) (1980), 483–521; L. I. Gal'chuk, “Optional martingales”, Math. USSR-Sb., 40:4 (1981), 435–468
Л. И. Гальчук, “Устойчивые подпространства и теорема о разложении мартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 25:2 (1980), 369–374; L. I. Gal'čuk, “Stable subspaces and a theorem on a decomposition of martingales”, Theory Probab. Appl., 25:2 (1981), 366–370
1979
9.
Л. И. Гальчук, “О формуле замены переменных”, Матем. заметки, 26:4 (1979), 633–642; L. I. Gal'chuk, “A change of variables formula”, Math. Notes, 26:4 (1979), 807–812
1978
10.
Л. И. Гальчук, “Мартингалы от процессов с независимыми приращениями”, Матем. заметки, 24:4 (1978), 571–581; L. I. Gal'chuk, “Martingales from processes with independent increments”, Math. Notes, 24:4 (1978), 805–811
11.
Л. И. Гальчук, “О существовании и единственности решения для стохастических уравнений по полумартингалам”, Теория вероятн. и ее примен., 23:4 (1978), 782–795; L. I. Gal'čuk, “On the uniqueness and existence of solutions of stochastic equations with respect to semimartingales”, Theory Probab. Appl., 23:4 (1979), 751–763
Л. И. Гальчук, “О существовании опциональных модификаций для мартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 22:3 (1977), 620–622; L. I. Gal'čuk, “On the existence of optional versions for martingales”, Theory Probab. Appl., 22:3 (1978), 572–573
Л. И. Гальчук, “Обобщение теоремы Гирсанова о замене меры на случай полумартингалов со скачками”, Теория вероятн. и ее примен., 22:2 (1977), 279–294; L. I. Gal'čuk, “An extension of the Girsanov theorem on the change of measures to the case of semi-martingales with jumps”, Theory Probab. Appl., 22:2 (1978), 271–285
Л. И. Гальчук, “Представление некоторых мартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 21:3 (1976), 613–620; L. I. Gal'čuk, “A representation of some martingales”, Theory Probab. Appl., 21:3 (1977), 599–605
Л. И. Гальчук, Б. Л. Разовский, “Задача о «разладке» для пуассоновского процесса”, Теория вероятн. и ее примен., 16:4 (1971), 729–734; L. I. Galtčhuk, B. L. Razovskiǐ, “The “disorder” problem for a Poisson process”, Theory Probab. Appl., 16:4 (1971), 712–716
Л. И. Гальчук, “Фильтрация марковских процессов со скачками”, УМН, 25:5(155) (1970), 237–238
1980
17.
Л. И. Гальчук, “Рецензия на книгу J. Jacod «Calcaul stochastique et problèmes de martingales»”, Теория вероятн. и ее примен., 25:2 (1980), 442–445; L. I. Gal'čuk, “J. Jacod, «Calcaul stochastique et phoblèmes de martingales» (book review)”, Theory Probab. Appl., 25:2 (1981), 433–436
Обратная связь: