|
Эта публикация цитируется в 20 научных статьях (всего в 20 статьях)
Опциональные мартингалы
Л. И. Гальчук
Аннотация:
В работе доказано, что всякий опциональный локальный мартингал $X$ представляется
в виде $X=X^g+X^c+X^d$, где $X^c$ – непрерывный мартингал, $X^d$ непрерывен
справа, а $X^g$ непрерывен слева.
В работе содержатся также результаты, относящиеся к квадратично-интегрируемым мартингалам. В частности, дано определение стохастических интегралов по опциональным мартингалам и доказана формула замены переменных.
Библиография: 13 названий.
Поступила в редакцию: 18.12.1979
Образец цитирования:
Л. И. Гальчук, “Опциональные мартингалы”, Матем. сб., 112(154):4(8) (1980), 483–521; L. I. Gal'chuk, “Optional martingales”, Math. USSR-Sb., 40:4 (1981), 435–468
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/sm2735 https://www.mathnet.ru/rus/sm/v154/i4/p483
|
|