Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Евстигнеев Игорь Вячеславович
В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 30
Научных статей: 30
Лекций и докладов: 7

Статистика просмотров:
Эта страница:715
Страницы публикаций:6339
Полные тексты:2400
Списки литературы:326
доктор физико-математических наук

https://www.mathnet.ru/rus/person21766
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/210292

Публикации в базе данных Math-Net.Ru Цитирования
2023
1. I. V. Evstigneev, A. A. Tokaeva, M. J. Vanaei, M. V. Zhitlukhin, “Survival strategies in an evolutionary finance model with endogenous asset payoffs”, Ann. Oper. Res., 2023,  1–21  mathnet  mathscinet 1
2021
2. E. Babaei, Igor V. Evstigneev, Klaus Reiner Schenk-Hoppé, Mikhail Zhitlukhin, “Von Neumann–Gale model, market frictions and capital growth”, Stochastics, 93:2 (2021),  279–310  mathnet  mathscinet  isi  scopus 2
2020
3. Esmaeil Babaei, Igor V. Evstigneev, Klaus Reiner Schenk-Hoppé, Mikhail Zhitlukhin, “Von Neumann–Gale dynamics and capital growth in financial markets with frictions”, Math. Financ. Econ., 14:2 (2020),  283–305  mathnet  mathscinet  isi  scopus 4
2013
4. I. V. Evstigneev, M. V. Zhitlukhin, “Controlled random fields, von Neumann–Gale dynamics and multimarket hedging with risk”, Stochastics, 85:4 (2013),  652–666  mathnet  mathscinet  zmath  isi  scopus 8
1992
5. П. Гринвуд, И. В. Евстигнеев, “Марковское эволюционирующее случайное поле и расщепляющие случайные элементы”, Теория вероятн. и ее примен., 37:1 (1992),  46–48  mathnet  mathscinet  zmath; P. E. Greenwood, I. V. Evstigneev, “A Markov Evolving Random Field and Spliting Random Elements”, Theory Probab. Appl., 37:1 (1993), 40–42 1
1988
6. И. В. Евстигнеев, “Измеримые образы компактных пространств и селекторы аналитических множеств”, Докл. АН СССР, 299:3 (1988),  538–541  mathnet  mathscinet  zmath; I. V. Evstigneev, “Measurable images of compact spaces and selectors of analytic sets”, Dokl. Math., 37:2 (1988), 399–402
7. И. В. Евстигнеев, “Стохастические экстремальные задачи и строго марковское свойство случайных полей”, УМН, 43:2(260) (1988),  3–41  mathnet  mathscinet  zmath; I. V. Evstigneev, “Stochastic extremal problems and the strong Markov property of random fields”, Russian Math. Surveys, 43:2 (1988), 1–49  isi 9
8. И. В. Евстигнеев, “Управляемые случайные поля на ориентированном графе”, Теория вероятн. и ее примен., 33:3 (1988),  465–479  mathnet  mathscinet  zmath; I. V. Evstigneev, “Controlled Random Fields on Orgraph”, Theory Probab. Appl., 33:3 (1988), 433–445  isi 5
1986
9. И. В. Евстигнеев, “Теоремы измеримого выбора и вероятностные модели управления в общих топологических пространствах”, Матем. сб., 131(173):1(9) (1986),  27–39  mathnet  mathscinet  zmath; I. V. Evstigneev, “Measurable selection theorems and probabilistic control models in general topological spaces”, Math. USSR-Sb., 59:1 (1988), 25–37 4
10. И. В. Евстигнеев, “Регулярные условные математические ожидания случайных величин, зависящих от параметров”, Теория вероятн. и ее примен., 31:3 (1986),  586–589  mathnet  mathscinet  zmath; I. V. Evstigneev, “Regular conditional expectations of random variables depending on parameters”, Theory Probab. Appl., 31:3 (1987), 515–518  isi 9
1985
11. И. В. Евстигнеев, “Теоремы измеримого выбора и вероятностные модели управления”, Докл. АН СССР, 283:5 (1985),  1065–1068  mathnet  mathscinet  zmath 1
1984
12. И. В. Евстигнеев, “Принцип оптимальности и теорема о равновесии для управляемых случайных полей на ориентированном графе”, Докл. АН СССР, 274:4 (1984),  782–786  mathnet  mathscinet
1983
13. И. В. Евстигнеев, С. Е. Кузнецов, “Вероятностный вариант теоремы о магистрали для однородных выпуклых управляемых моделей”, Матем. заметки, 33:1 (1983),  147–156  mathnet  mathscinet  zmath; I. V. Evstigneev, S. E. Kuznetsov, “A probabilistic version of the turnpike theorem for homogeneous convex control models”, Math. Notes, 33:1 (1983), 72–77  isi 4
1982
14. И. В. Евстигнеев, “Экстремальные задачи и строго марковское свойство случайных полей”, УМН, 37:5(227) (1982),  183–184  mathnet  mathscinet  zmath; I. V. Evstigneev, “Extremal problems and the strict Markov property of stochastic fields”, Russian Math. Surveys, 37:5 (1982), 168–169  isi 1
15. И. В. Евстигнеев, П. К. Катышев, “Равновесные траектории в вероятностных моделях экономической динамики”, Теория вероятн. и ее примен., 27:1 (1982),  120–128  mathnet  mathscinet  zmath; I. V. Evstigneev, P. K. Katyšev, “Equilibrium paths in the stochastic models of economical dynamics”, Theory Probab. Appl., 27:1 (1982), 127–135  isi 4
1980
16. И. В. Евстигнеев, “Однородные выпуклые модели в теории управляемых случайных процессов”, Докл. АН СССР, 253:3 (1980),  524–527  mathnet  mathscinet  zmath
17. И. В. Евстигнеев, Ю. М. Кабанов, “О вероятностной модификации модели фон Неймана–Гейла”, УМН, 35:4(214) (1980),  185–186  mathnet  mathscinet  zmath; I. V. Evstigneev, Yu. M. Kabanov, “A probabilistic modification of the von Neumann–Gale model”, Russian Math. Surveys, 35:4 (1980), 167–168  isi 4
1978
18. И. В. Евстигнеев, “Измеримый выбор и аксиома континуума”, Докл. АН СССР, 238:1 (1978),  11–14  mathnet  mathscinet  zmath 2
19. И. В. Евстигнеев, А. И. Овсеевич, “«Расщепляющие моменты» для случайных полей”, Теория вероятн. и ее примен., 23:2 (1978),  433–438  mathnet  mathscinet  zmath; I. V. Evstigneev, A. I. Ovseevič, “«Splitting times» for random fields”, Theory Probab. Appl., 23:2 (1979), 415–419 2
1977
20. И. В. Евстигнеев, “«Марковские моменты» для случайных полей”, Теория вероятн. и ее примен., 22:3 (1977),  575–581  mathnet  mathscinet  zmath; I. V. Evstigneev, “«Optional times» for random fields”, Theory Probab. Appl., 22:3 (1978), 563–569 16
1976
21. И. В. Евстигнеев, “Пространство $2^X$ и марковские поля”, Докл. АН СССР, 230:1 (1976),  22–25  mathnet  mathscinet  zmath 1
22. И. В. Евстигнеев, “Теоремы о магистрали в вероятностных моделях экономической динамики”, Матем. заметки, 19:2 (1976),  279–290  mathnet  mathscinet  zmath; I. V. Evstigneev, “Turnpike theorems in probabilistic models of economic dynamics”, Math. Notes, 19:2 (1976), 165–171 1
23. Е. Б. Дынкин, И. В. Евстигнеев, “Регулярные условные математические ожидания соответствий”, Теория вероятн. и ее примен., 21:2 (1976),  334–347  mathnet  mathscinet  zmath; E. B. Dynkin, I. V. Evstigneev, “Regular conditional expectations of correspondences”, Theory Probab. Appl., 21:2 (1977), 325–338 47
1975
24. И. В. Евстигнеев, “Модели экономической динамики, учитывающие неопределенность в ходе производственного процесса”, Докл. АН СССР, 223:3 (1975),  537–540  mathnet  mathscinet  zmath
1974
25. И. В. Евстигнеев, “Положительные матричные коциклы над динамическими системами”, УМН, 29:5(179) (1974),  219–220  mathnet  mathscinet  zmath
1972
26. И. В. Евстигнеев, “Оптимальное экономическое планирование с учетом стационарных случайных факторов”, Докл. АН СССР, 206:5 (1972),  1040–1042  mathnet  mathscinet  zmath
27. И. В. Евстигнеев, С. Е. Кузнецов, “О дифференциальных уравнениях со случайными параметрами”, Теория вероятн. и ее примен., 17:1 (1972),  188–194  mathnet  mathscinet  zmath; I. V. Evstigneev, S. E. Kuznetsov, “On Differential Equations with Random Coefficients”, Theory Probab. Appl., 17:1 (1972), 183–188
1971
28. И. В. Евстигнеев, “Марковские цепи на матричной группе”, Матем. заметки, 10:2 (1971),  181–186  mathnet  mathscinet  zmath; I. V. Evstigneev, “Markov chains on a matrix group”, Math. Notes, 10:2 (1971), 531–534
1969
29. И. В. Евстигнеев, “Итерации однородных полиномиальных отображений с положительными коэффициентами”, Матем. заметки, 6:4 (1969),  411–416  mathnet  mathscinet  zmath; I. V. Evstigneev, “Iterations of homogeneous polynomial transformations with positive coefficients”, Math. Notes, 6:4 (1969), 702–704
30. И. В. Евстигнеев, “О вращениях и сжатиях тетраэдра”, УМН, 24:1(145) (1969),  193–194  mathnet  mathscinet  zmath

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Стохастическая нелинейная теорема Перрона-Фробениуса
И. В. Евстигнеев
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
11 апреля 2018 г.
2. Нелинейная стохастическая теорема Перрона-Фробениуса
И. В. Евстигнеев, С. А. Пирогов
Динамические системы и статистическая физика
8 апреля 2015 г. 18:30
3. MATHEMATICAL BEHAVIORAL FINANCE
И. В. Евстигнеев
Семинар лаборатории ПреМоЛаб
4 декабря 2013 г. 17:00   
4. Стохастическая нелинейная теорема Перрона–Фробениуса и динамические системы фон Неймана–Гейла
И. В. Евстигнеев, С. А. Пирогов
Семинар Я. Г. Синая
6 августа 2013 г. 14:00
5. Эволюция in pecunia: эволюционная биология финансовых рынков
И. В. Евстигнеев
Семинар Лаборатории 1 им. М. С. Пинскера ИППИ РАН
25 апреля 2013 г. 15:00
6. Стохастическая динамика в экономике и финансах
И. В. Евстигнеев
Семинар Добрушинской лаборатории Высшей школы современной математики МФТИ
6 ноября 2012 г. 16:00
7. Динамические системы фон Неймана–Гейла и их приложения в экономических и финансовых моделях
И. В. Евстигнеев
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
12 апреля 2006 г.

Организации
 
  Обратная связь:
  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024