A. A. Gushchin, D. A. Borzykh, “Integrated quantile functions: properties and applications”, Modern Stochastics: Theory and Applications, 4:4 (2017), 285-314
D. A. Borzykh, “On a property of joint terminal distributions of locally integrable increasing processes and their compensators”, Theory Stoch. Process., 23(39):2 (2018), 7–20
Д. А. Борзых, “Совместные распределения обобщенных интегрируемых возрастающих процессов и их обобщенных компенсаторов”, Теория вероятн. и ее примен., 69:1 (2024), 3–32; D. A. Borzykh, “Joint distributions of generalized integrable increasing processes and their generalized compensators”, Theory Probab. Appl., 69:1 (2024), 1–24
2023
2.
Д. А. Борзых, А. A. Языков, “Метод обнаружения структурного сдвига в модели авторегрессионной условной гетероскедастичности: случай распределения Стьюдента”, Матем. моделирование, 35:1 (2023), 51–58
2022
3.
Dmitriy Borzykh, Alexander Gushchin, “On the denseness of the subset of discrete distributions in a certain set of two-dimensional distributions”, Mod. Stoch., Theory Appl., 9:3 (2022), 265–277
Д. А. Борзых, А. A. Языков, “О практической применимости трех CUSUM-методов к обнаружению структурных сдвигов в EGARCH-моделях”, Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 10. Прикл. матем. Информ. Проц. упр., 16:1 (2020), 19–30
D. A. Borzykh, “On a property of joint terminal distributions of locally integrable increasing processes and their compensators”, Theory Stoch. Process., 23(39):2 (2018), 7–20
Обратная связь: