Персоналии: Кабанов Юрий Михайлович

Персоналии

RUS ENG

ЖУРНАЛЫ ПЕРСОНАЛИИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ СЕМИНАРЫ ВИДЕОТЕКА ПАКЕТ AMSBIB

JavaScript is disabled in your browser. Please switch it on to enable full functionality of the website

Кабанов Юрий Михайлович

В базах данных Math-Net.Ru
в MathSciNet:	93 (92)
в zbMATH:	83 (82)
в Web of Science:	50 (49)
в Scopus:	45 (44)

профессор

доктор физико-математических наук (1985)

E-mail:

Сайт:

http://ykabanov.perso.math.cnrs.fr/page_kabanov_perso.htm

https://www.mathnet.ru/rus/person18783

https://scholar.google.com/citations?user=3HhvEUcAAAAJ&hl=ru

https://zbmath.org/authors/ai:kabanov.yuri-m

https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/191981

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=11411

ИСТИНА

https://istina.msu.ru/workers/92558756

https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7003276566

Список публикаций:

по годам

		Цитирования (Crossref Cited-By Service + Math-Net.Ru)


2023
1.	Yu. M. Kabanov, A. P. Sidorenko, “An axiomatic viewpoint on the Rogers–Veraart and Suzuki–Elsinger models of systemic risk”, Информ. и её примен., 17:1 (2023), 11–17 ;

2021
2.	J. Grépat, Yuri Kabanov, “On a multi-asset version of the Kusuoka limit theorem of option superreplication under transaction costs”, Finance Stoch., 25:1 (2021), 167–187 ;	1 ^[x]

2020
3.	Ю. М. Кабанов, “О множестве распределений непрерывных мартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 65:4 (2020), 823–828 ; Yu. M. Kabanov, “On Sets of Laws of Continuous Martingales”, Theory Probab. Appl., 65:4 (2021), 652–655

2017
4.	Ю. М. Кабанов, Р. Мокбель, Х. Эль Битар, “Взаимозачет в финансовых сетях”, Теория вероятн. и ее примен., 62:2 (2017), 311–344 ; Yu. M. Kabanov, R. Mokbel, Kh. El Bitar, “Clearing in financial nteworks”, Theory Probab. Appl., 62:2 (2018), 252–277	6 ^[x]
5.	Kh. El Bitar, Yu. Kabanov, R. Mokbel, “On uniqueness of clearing vectors reducing the systemic risk”, Информ. и еë примен., 11:1 (2017), 109–118	2 ^[x]
6.	Kh. El Bitar, Yu. Kabanov, R. Mokbel, “Dynamic models of systemic risk and contagion”, Информ. и еë примен., 11:2 (2017), 2–15

2016
7.	Yu. Kabanov, C. Kardaras, Sh. Song, “No arbitrage of the first kind and local martingale numéraires”, Finance Stoch., 20:4 (2016), 1097–1108	26 ^[x]
8.	D. De Vallière, Yu. Kabanov, E. Lépinette, “Consumption-investment problem with transaction costs for Lévy-driven price processes”, Finance Stoch., 20:3 (2016), 705–740	9 ^[x]
9.	Yu. Kabanov, S. Pergamenshchikov, “In the insurance business risky investments are dangerous: the case of negative risk sums”, Finance Stoch., 20:2 (2016), 355–379	27 ^[x]
10.	Ю. М. Кабанов, А. Н. Ширяев, “Современные проблемы финансовой математики”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 3–4 ; Yu. M. Kabanov, A. N. Shiryaev, “Modern problems of financial mathematics”, Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 1–2	1 ^[x]

2015
11.	Т. А. Белкина, Ю. М. Кабанов, “Вязкостные решения интегродифференциальных уравнений для вероятности неразорения”, Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015), 802–810 ; T. A. Belkina, Yu. M. Kabanov, “Viscosity solutions of integro-differential equations for nonruin probabilities”, Theory Probab. Appl., 60:4 (2016), 671–679	4 ^[x]
12.	Ю. М. Кабанов, А. Н. Ширяев, “Современные проблемы финансовой математики”, Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015), 625–627 ; Yu. M. Kabanov, A. N. Shiryaev, “Modern problems of financial mathematics”, Theory Probab. Appl., 60:4 (2016), 531–532
13.	Yu. Kabanov, E. Lepinette, “On supremal and maximal sets with respect to random partial orders”, Set optimization and applications—the state of the art, Springer Proc. Math. Stat., 151, Springer, Heidelberg, 2015, 275–291	1 ^[x]

2013
14.	Yu. Kabanov, E. Lépinette, “Essential supremum and essential maximum with respect to random preference relations”, J. Math. Econom., 49:6 (2013), 488–495	10 ^[x]
15.	Yu. Kabanov, E. Lépinette, “Essential supremum with respect to a random partial order”, J. Math. Econom., 49:6 (2013), 478–487	22 ^[x]

2012
16.	Ju. Grépat, Yu. Kabanov, “Small transaction costs, absence of arbitrage and consistent price systems”, Finance Stoch., 16:3 (2012), 357–368	3 ^[x]
17.	E. Denis, Yu. Kabanov, “Consistent price systems and arbitrage opportunities of the second kind in models with transaction costs”, Finance Stoch., 16:1 (2012), 135–154	18 ^[x]

2010
18.	E. Denis, Yu. Kabanov, “Mean square error for the Leland-Lott hedging strategy: convex pay-offs”, Finance Stoch., 14:4 (2010), 625–667	16 ^[x]

2009
19.	M. Gamys, Yu. Kabanov, “Mean square error for the Leland-Lott hedging strategy”, Recent advances in financial engineering, World Sci. Publ., Hackensack, NJ, 2009, 1–25
20.	Yu. Kabanov, M. Safarian, Markets with transaction costs, Springer Finance, Springer-Verlag, Berlin, 2009 , xiv+294 pp.
21.	D. De Vallière, E. Denis, Y. Kabanov, “Hedging of American options under transaction costs”, Finance Stoch., 13:1 (2009), 105–119	20 ^[x]

2008
22.	Yu. Kabanov, Ch. Stricker, “On martingale selectors of cone-valued processes”, Séminaire de Probabilités XLI, Lecture Notes in Math., 1934, Springer, Berlin, 2008, 439–442	10 ^[x]
23.	Yu. Kabanov, “In discrete time a local martingale is a martingale under an equivalent probability measure”, Finance Stoch., 12:3 (2008), 293–297	11 ^[x]

2007
24.	Yu. Kabanov, M. Kijima, S. Rinaz, “A positive interest rate model with sticky barrier”, Quant. Finance, 7:3 (2007), 269–284	9 ^[x]
25.	D. De Vallière, Yu. Kabanov, Ch. Stricker, “No-arbitrage criteria for financial markets with transaction costs and incomplete information”, Finance Stoch., 11:2 (2007), 237–251	8 ^[x]

2006
26.	Yu. Kabanov, Ch. Stricker, “The Dalang-Morton-Willinger theorem under delayed and restricted information”, In Memoriam Paul-AndrÉ Meyer: Séminaire de Probabilités XXXIX, Lecture Notes in Math., 1874, Springer, Berlin, 2006, 209–213	7 ^[x]
27.	Yu. Kabanov, Yu. Mishura, L. Sakhno, “Multiparameter generalizations of the Dalang-Morton-Willinger theorem”, From stochastic calculus to mathematical finance, Springer, Berlin, 2006, 333–341
28.	Yu. Kabanov, M. Kijima, “A consumption-investment problem with production possibilities”, From stochastic calculus to mathematical finance, Springer, Berlin, 2006, 315–332	1 ^[x]

2005
29.	Yu. Kabanov, Ch. Stricker, “Remarks on the true no-arbitrage property”, Séminaire de Probabilités XXXVIII, Lecture Notes in Math., 1857, Springer, Berlin, 2005, 186–194	7 ^[x]

2004
30.	J.-M. Courtault, F. Delbaen, Yu. Kabanov, Ch. Stricker, “On the law of one price”, Finance Stoch., 8:4 (2004), 525–530	3 ^[x]
31.	Yu. Kabanov, Cl. Klüppelberg, “A geometric approach to portfolio optimization in models with transaction costs”, Finance Stoch., 8:2 (2004), 207–227	18 ^[x]

2003
32.	Т. А. Белкина, Ю. М. Кабанов, Э. Л. Пресман, “О стохастической оптимальности для линейно-квадратического регулятора”, Теория вероятн. и ее примен., 48:4 (2003), 661–675 ; T. A. Belkina, Yu. M. Kabanov, E. L. Presman, “On a stochastic optimality of the feedback control in the LQG-problem”, Theory Probab. Appl., 48:4 (2004), 592–603	14 ^[x]
33.	Yu. Kabanov, M. Rásonyi, Ch. Stricker, “On the closedness of sums of convex cones in $L^0$ and the robust no-arbitrage property”, Finance Stoch., 7:3 (2003), 403–411	42 ^[x]
34.	Yu. Kabanov, Ch. Stricker, “On the true submartingale property, d'après Schachermayer”, Séminaire de Probabilités XXXVI, Lecture Notes in Math., 1801, Springer, Berlin, 2003, 413–414	1 ^[x]
35.	Yu. Kabanov, S. Pergamenshchikov, Two-scale stochastic systems, Applications of Mathematics (New York), 49, Springer-Verlag, Berlin, 2003 , xiv+266 pp.

2002
36.	Yu. M. Kabanov, G. Last, “Hedging in a Model with Transaction Costs”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, М., 2002, 217–223 ; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 208–214	1 ^[x]
37.	Yu. M. Kabanov, Ch. Stricker, “Hedging of contingent claims under transaction costs”, Advances in finance and stochastics, Springer, Berlin, 2002, 125–136	24 ^[x]
38.	Yu. Kabanov, M. Rásonyi, Ch. Stricker, “No-arbitrage criteria for financial markets with efficient friction”, Finance Stoch., 6:3 (2002), 371–382	74 ^[x]
39.	A. Frolova, Yu. Kabanov, S. Pergamenshchikov, “In the insurance business risky investments are dangerous”, Finance Stoch., 6:2 (2002), 227–235	84 ^[x]
40.	Yu. M. Kabanov, Ch. Stricker, “On the optimal portfolio for the exponential utility maximization: remarks to the six-author paper “Exponential hedging and entropic penalties” [Math. Finance 12 (2002), no. 2, 99–123; MR1891730 (2003b:91046)] by F. Delbaen, P. Grandits, T. Rheinländer, D. Samperi, M. Schweizer and C. Stricker”, Math. Finance, 12:2 (2002), 125–134	76 ^[x]
41.	Yu. M. Kabanov, G. Last, “Hedging under transaction costs in currency markets: a continuous-time model”, Math. Finance, 12:1 (2002), 63–70	46 ^[x]
42.	F. Delbaen, Yu. M. Kabanov, E. Valkeila, “Hedging under transaction costs in currency markets: a discrete-time model”, Math. Finance, 12:1 (2002), 45–61	22 ^[x]

2001
43.	B. Bouchard, Yu. M. Kabanov, N. Touzi, “Option pricing by large risk aversion utility under transaction costs”, Decis. Econ. Finance, 24:2 (2001), 127–136	24 ^[x]
44.	Yu. M. Kabanov, “Arbitrage theory”, Option pricing, interest rates and risk management, Handb. Math. Finance, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2001, 3–42
45.	Yu. Kabanov, Ch. Stricker, “A teachers' note on no-arbitrage criteria”, Séminaire de Probabilités XXXV, Lecture Notes in Math., 1755, Springer, Berlin, 2001, 149–152	70 ^[x]
46.	Yu. Kabanov, Ch. Stricker, “On equivalent martingale measures with bounded densities”, Séminaire de Probabilités XXXV, Lecture Notes in Math., 1755, Springer, Berlin, 2001, 139–148	19 ^[x]
47.	Yu. M. Kabanov, Ch. Stricker, “The Harrison-Pliska arbitrage pricing theorem under transaction costs”, J. Math. Econom., 35:2 (2001), 185–196	82 ^[x]

2000
48.	J.-M. Courtault, Yu. Kabanov, B. Bru, P. Crépel, I. Lebon, A. Le Marchand, “Louis Bachelier on the centenary of “Théorie de la spéculation””, Math. Finance, 10:3 (2000), 341–353	55 ^[x]

1999
49.	Yu. Kabanov, “Hedging and liquidation under transaction costs in currency markets”, Finance Stoch., 3:2 (1999), 237–248	159 ^[x]

1998
50.	Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, “Asymptotic arbitrage in large financial markets”, Finance Stoch., 2:2 (1998), 143–172	69 ^[x]
51.	H. Föllmer, Yu. M. Kabanov, “Optional decomposition and Lagrange multipliers”, Finance Stoch., 2:1 (1998), 69–81

1997
52.	T. Björk, G. Di Masi, Yu. Kabanov, W. Runggaldier, “Towards a general theory of bond markets”, Finance Stoch., 1:2 (1997), 141–174	120 ^[x]
53.	Yu. M. Kabanov, “On the FTAP of Kreps-Delbaen-Schachermayer”, Statistics and control of stochastic processes (Moscow, 1995/1996), World Sci. Publ., River Edge, NJ, 1997, 191–203
54.	Yu. M. Kabanov, “On the Pontryagin maximum principle for SDEs with a Poisson-type driving noise”, Statistics and control of stochastic processes (Moscow, 1995/1996), World Sci. Publ., River Edge, NJ, 1997, 173–190
55.	T. Björk, Yu. Kabanov, W. Runggaldier, “Bond market structure in the presence of marked point processes”, Math. Finance, 7:2 (1997), 211–239	199 ^[x]
56.	Yu. Kabanov, S. Pergamenshchikov, “On convergence of attainability sets for controlled two-scale stochastic linear systems”, SIAM J. Control Optim., 35:1 (1997), 134–159	5 ^[x]
57.	Yu. Kabanov, M. Safarian, “On Leland's strategy of option pricing with transaction costs”, Finance Stoch., 1:3 (1997), 239–250	66 ^[x]

1996
58.	Yu. M. Kabanov, W. J. Runggaldier, “On control of two-scale stochastic systems with linear dynamics in the fast variables”, Math. Control Signals Systems, 9:2 (1996), 107–122	5 ^[x]

1995
59.	Ю. М. Кабанов, С. М. Пергаменщиков, “Большие уклонения для решений сингулярно возмущенных стохастических дифференциальных уравнений”, УМН, 50:5(305) (1995), 147–172 ; Yu. M. Kabanov, S. M. Pergamenshchikov, “Large deviations for solutions of singularly perturbed stochastic differential equations”, Russian Math. Surveys, 50:5 (1995), 989–13	2 ^[x]
60.	G. L. Arsenishvili, Yu. M. Kabanov, “On a closed queueing system”, Soobshch. Akad. Nauk Gruzii, 152:3 (1995), 465–469 (1996)
61.	G. B. Di Masi, Yu. M. Kabanov, “A first order approximation for the convergence of distributions of the Cox processes with fast Markov switchings”, Stochastics Stochastics Rep., 54:3-4 (1995), 211–219	14 ^[x]

1994
62.	Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, “Отсутствие арбитража и эквивалентные мартингальные меры: новое доказательство теоремы Харрисона–Плиски”, Теория вероятн. и ее примен., 39:3 (1994), 635–640 ; Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, “No-arbitrage and equivalent martingale measures: an elementary proof of the Harrison–Pliska theorem”, Theory Probab. Appl., 39:3 (1994), 523–527	38 ^[x]
63.	Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, “Большие финансовые рынки: асимптотический арбитраж и контигуальность”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 222–229 ; Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, “Large financial markets: asymptotic arbitrage and contiguity”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 182–187	66 ^[x]
64.	Дж. Б. Ди Мази, Ю. М. Кабанов, В. Й. Рунггальдер, “Хеджирование опционов на акцию при среднеквадратичном критерии и марковских волатильностях”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 211–222 ; G. B. Di Masi, Yu. M. Kabanov, W. J. Runggaldier, “Mean-variance Hedging of options on stocks with Markov volatilities”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 172–182	112 ^[x]
65.	А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. II. Непрерывное время”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 80–129 ; A. N. Shiryaev, Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, A. V. Melnikov, “Toward the theory of pricing of options of both European and American types. II. Continuous time”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 61–102	61 ^[x]
66.	А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. I. Дискретное время”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 23–79 ; A. N. Shiryaev, Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, A. V. Melnikov, “Toward the theory of pricing of options of both European and American types. I. Discrete time”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 14–60	37 ^[x]

1993
67.	G. B. Di Masi, Yu. M. Kabanov, “The strong convergence of two-scale stochastic systems and singular perturbations of filtering equations”, J. Math. Systems Estim. Control, 3:2 (1993), 207–224

1992
68.	Ю. М. Кабанов, “О вероятностном представлении решения телеграфного уравнения”, Теория вероятн. и ее примен., 37:2 (1992), 425–426 ; Yu. M. Kabanov, “On the Probabilistic Representation of a Solution of the Telegraph Equation”, Theory Probab. Appl., 37:2 (1993), 379–380	14 ^[x]

1991
69.	Ю. М. Кабанов, С. М. Пергаменщиков, “О множествах достижимости для управляемых стохастических дифференциальных уравнений”, УМН, 46:1(277) (1991), 209–210 ; Yu. M. Kabanov, S. M. Pergamenshchikov, “Sets of accesibility for controlled stochastic differential equations”, Russian Math. Surveys, 46:1 (1991), 251–252
70.	Yu. M. Kabanov, S. M. Pergamenshchikov, J. M. Stoyanov, “Asymptotic expansions for singularly perturbed stochastic differential equations”, New trends in probability and statistics (Bakuriani, 1990), v. 1, VSP, Utrecht, 1991, 413–435
71.	Yu. M. Kabanov, S. M. Pergamenshchikov, “On optimal control of singularly perturbed stochastic differential equations”, Modeling, estimation and control of systems with uncertainty (Sopron, 1990), Progr. Systems Control Theory, 10, Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1991, 200–209
72.	Yu. M. Kabanov, S. M. Pergamenshchikov, “Optimal control of singularly perturbed stochastic linear systems”, Stochastics Stochastics Rep., 36:2 (1991), 109–135	8 ^[x]

1990
73.	Ю. М. Кабанов, С. М. Пергаменщиков, “Сингулярные возмущения стохастических дифференциальных уравнений”, Матем. сб., 181:9 (1990), 1170–1182 ; Yu. M. Kabanov, S. M. Pergamenshchikov, “Singular perturbations of stochastic differential equations”, Math. USSR-Sb., 71:1 (1992), 15–27	5 ^[x]
74.	Ю. М. Кабанов, С. М. Пергаменщиков, “О сингулярно возмущенных, стохастических уравнениях и уравнениях в частных производных”, Докл. АН СССР, 311:5 (1990), 1039–1042 ; Yu. M. Kabanov, S. M. Pergamenshchikov, “Singularly perturbed stochastic equations and partial differential equations”, Dokl. Math., 41:2 (1990), 328–331	2 ^[x]

1988
75.	Yu. M. Kabanov, “Contiguity of distributions of multivariate point processes”, Probability theory and mathematical statistics (Kyoto, 1986), Lecture Notes in Math., 1299, Springer, Berlin, 1988, 140–157	2 ^[x]

1987
76.	Ю. Кабанов, “Рецензия на книгу О. Калленберга «Случайные меры»”, Теория вероятн. и ее примен., 32:1 (1987), 206–208 ; Yu. Kabanov, “Book review: «Random measures» Olav Kallenberg”, Theory Probab. Appl., 32:1 (1987), 191–195

1986
77.	Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the variation distance for probability measures defined on a filtered space”, Probab. Theory Relat. Fields, 71:1 (1986), 19–35	25 ^[x]

1985
78.	Ю. М. Кабанов, “Об одной оценке близости вероятностных мер по вариации”, Теория вероятн. и ее примен., 30:2 (1985), 386–391 ; Yu. M. Kabanov, “An estimate of the variation distance between probability measures”, Theory Probab. Appl., 30:2 (1986), 413–417	2 ^[x]

1984
79.	Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Оценки близости по вариации вероятностных мер”, Докл. АН СССР, 278:2 (1984), 265–268	2 ^[x]

1983
80.	Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Слабая и сильная сходимость распределений считающих процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 28:2 (1983), 288–319 ; Yu. M. Kabanov, R. Š. Lipcer, A. N. Širyaev, “Weak and strong convergence of distributions of counting processes”, Theory Probab. Appl., 28:2 (1984), 303–336	21 ^[x]
81.	Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, “On convergence in variation of the distributions of multivariate point processes”, Z. Wahrsch. Verw. Gebiete, 63:4 (1983), 475–485	13 ^[x]

1982
82.	Ю. М. Кабанов, “О существовании решения в одной задаче управления считающим процессом”, Матем. сб., 119(161):3(11) (1982), 431–445 ; Yu. M. Kabanov, “On the existence of a solution in a problem of controlling a counting process”, Math. USSR-Sb., 47:2 (1984), 425–438	2 ^[x]
83.	Ю. М. Кабанов, “О скорости сходимости распределений считающих процессов к распределению считающего процесса с независимыми приращениями”, Докл. АН СССР, 264:5 (1982), 1052–1056

1980
84.	И. В. Евстигнеев, Ю. М. Кабанов, “О вероятностной модификации модели фон Неймана–Гейла”, УМН, 35:4(214) (1980), 185–186 ; I. V. Evstigneev, Yu. M. Kabanov, “A probabilistic modification of the von Neumann–Gale model”, Russian Math. Surveys, 35:4 (1980), 167–168	4 ^[x]
85.	Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О представлении целочисленных случайных мер и локальных мартингалов с помощью случайных мер с детерминированными компенсаторами”, Матем. сб., 111(153):2 (1980), 293–307 ; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the representation of integral-valued random measures and local martingales by means of random measures with deterministic compensators”, Math. USSR-Sb., 39:2 (1981), 267–280	5 ^[x]
86.	Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryayev, “On absolute continuity of probability measures for Markov-Itô processes”, Stochastic Differential Systems, Proc. IFIP-WG 7/1 Working Conf. (Vilnius, 1978), Lecture Notes in Control and Information Sci., 25, Springer, Berlin–New York, 1980, 114–128	4 ^[x]
87.	Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Some limit theorems for simple point processes (a martingale approach)”, Stochastics, 3:3 (1980), 203–216	24 ^[x]

1979
88.	Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Абсолютная непрерывность и сингулярность локально абсолютно непрерывных вероятностных распределений. II”, Матем. сб., 108(150):1 (1979), 32–61 ; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Absolute continuity and singularity of locally absolutely continuous probability distributions. II”, Math. USSR-Sb., 36:1 (1980), 31–58	32 ^[x]

1978
89.	Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Абсолютная непрерывность и сингулярность локально абсолютно непрерывных вероятностных распределений. I”, Матем. сб., 107(149):3(11) (1978), 364–415 ; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Absolute continuity and singularity of locally absolutely continuous probability distributions. I”, Math. USSR-Sb., 35:5 (1979), 631–680	69 ^[x]
90.	Ю. М. Кабанов, “Пропускная способность канала пуассоновского типа”, Теория вероятн. и ее примен., 23:1 (1978), 148–153 ; Yu. M. Kabanov, “The capacity of a Poisson type channel”, Theory Probab. Appl., 23:1 (1978), 143–147	117 ^[x]
91.	Yu. Kabanov, R. Liptser, A. Shiryaev, “Necessary and sufficient conditions for absolute continuity of measures corresponding to point (counting) processes”, Proceedings of the International Symposium on Stochastic Differential Equations (Res. Inst. Math. Sci., Kyoto Univ., Kyoto, 1976), Wiley, New York–Chichester–Brisbane, 1978, 111–126

1977
92.	Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “К вопросу об абсолютной непрерывности и сингулярности вероятностных мер”, Матем. сб., 104(146):2(10) (1977), 227–247 ; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the question of absolute continuity and singularity of probability measures”, Math. USSR-Sb., 33:2 (1977), 203–221	36 ^[x]
93.	Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, ““Предсказуемые” критерии абсолютной непрерывности и сингулярности вероятностных мер (случай непрерывного времени)”, Докл. АН СССР, 237:5 (1977), 1016–1019	2 ^[x]

1976
94.	Yu. M. Kabanov, R. Š. Lipcer, A. N. Širyaev, “Criteria of absolute continuity of measures corresponding to multivariate point processes”, Proceedings of the Third Japan-USSR Symposium on Probability Theory (Tashkent, 1975), Lecture Notes in Math., 550, Springer, Berlin, 1976, 232–252	8 ^[x]

1975
95.	Ю. М. Кабанов, “О расширенных стохастических интегралах”, Теория вероятн. и ее примен., 20:4 (1975), 725–737 ; Yu. M. Kabanov, “On extended stochastic integrals”, Theory Probab. Appl., 20:4 (1976), 710–722	21 ^[x]
96.	Ю.М. Кабанов, Р.Ш. Липцер, А.Н. Ширяев, “Мартингальные методы в теории точечных процессов”, Труды школы-семинара по теории случайных процессов (Друскининкай, 1974) (Друскининкай, 1974), II, Ин-т физ. и матем. АН Лит. ССР, Вильнюс, 1975, 269–354

1974
97.	Ю. М. Кабанов, “Обобщенная формула Ито для расширенного стохастического интеграла по пуассоновской случайной мере”, УМН, 29:4(178) (1974), 167–168	3 ^[x]
98.	Ю. М. Кабанов, “Интегральные представления функционалов от процессов с независимыми приращениями”, Теория вероятн. и ее примен., 19:4 (1974), 889–893 ; Yu. M. Kabanov, “Integral representation for functionals of processes with independent increments”, Theory Probab. Appl., 19:4 (1975), 853–857	1 ^[x]
99.	Ю. М. Кабанов, А. В. Скороход, “Расширенные стохастические интегралы”, Труды школы-семинара по теории случайных процессов (Друскининкай, 1974) (Друскининкай, 1974)), I, Ин-т физ. и матем. АН Лит. ССР, Вильнюс, 1974, 123–167

1973
100.	Ю. М. Кабанов, “Представление функционалов от винеровского и пуассоновского процессов в виде стохастических интегралов”, Теория вероятн. и ее примен., 18:2 (1973), 376–380 ; Yu. M. Kabanov, “Representation of Functionals of Wiener and Poisson Processes in the Form of Stochastic Integrals”, Theory Probab. Appl., 18:2 (1973), 362–365	8 ^[x]

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru

1.	Модели финансовых рынков с малыми транзакционными издержками Ю. М. Кабанов Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 26 сентября 2018 г. 16:45
2.	Критерии арбитража или о пользе геометрического функционального анализа в финансовой математике Ю. М. Кабанов Семинар по теории функций действительного переменного 30 марта 2018 г. 18:30
3.	О задаче разорения страховой компании, инвестирующей резерв в рисковые активы Ю. М. Кабанов Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 14 марта 2018 г.
4.	Some aspects of systemic risk Yu. Kabanov Симпозиум A. Novikov-70 «Stochastic Methods in Finance and Statistics» 28 декабря 2015 г. 14:45
5.	The arbitrage theory: finishing touches. Lecture 4 Yu. M. Kabanov Школа по стохастике и финансовой математике 8 сентября 2015 г. 15:30
6.	The arbitrage theory: finishing touches. Lecture 3 Yu. M. Kabanov Школа по стохастике и финансовой математике 8 сентября 2015 г. 14:30
7.	The arbitrage theory: finishing touches. Lecture 2 Ю. М. Кабанов Школа по стохастике и финансовой математике 7 сентября 2015 г. 15:30
8.	The arbitrage theory: finishing touches. Lecture 1 Yu. M. Kabanov Школа по стохастике и финансовой математике 7 сентября 2015 г. 14:30
9.	Absolute continuity of measures, the Girsanov theorem, and Hellinger processes Yu. M. Kabanov Конференция «Стохастика, статистика, финансовая математика», посвященная 80-летию академика А. Н. Ширяева 13 октября 2014 г. 10:45
10.	Opening V. V. Kozlov, Yu. M. Kabanov Конференция «Стохастика, статистика, финансовая математика», посвященная 80-летию академика А. Н. Ширяева 13 октября 2014 г. 09:30
11.	On essential supremum and essential maximum with respect to random partial orders with applications to hedging Youri Kabanov Международная конференция «Стохастическая финансовая математика» 27 июня 2013 г. 15:00
12.	Mathematical finance and mathematics from finance Yu. Kabanov Международный симпозиум «Стохастика и ее видение» 1 ноября 2010 г. 11:00

Организации

Обратная связь:

Пользовательское соглашение

Регистрация посетителей портала

Логотипы