|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2020 |
1. |
А. А. Муромская, “Вероятность разорения в моделях со стохастическими премиями”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2020, № 4, 57–61 ; A. A. Muromskaya, “Ruin probability in models with stochastic premiums”, Moscow University Mathematics Bulletin, 75:4 (2020), 177–180 |
|
2018 |
2. |
А. А. Муромская, “Оценка вероятности разорения акционерной страховой компании в рамках модели риска Спарре Андерсена”, Фундамент. и прикл. матем., 22:3 (2018), 179–189 ; A. A. Muromskaya, “On the probability of ruin of a joint-stock insurance company in the Sparre Andersen risk model”, J. Math. Sci., 254:4 (2021), 574–581 |
|
2017 |
3. |
А. А. Муромская, “Обобщение неравенства Лундберга для случая акционерной страховой компании”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2017, № 1, 32–36 ; A. A. Muromskaya, “Generalization of Lundberg's inequality for the case of stock insurance company”, Moscow University Mathematics Bulletin, 72:1 (2017), 31–34 |
1
|
|
2016 |
4. |
А. А. Муромская, “Дисконтированные дивиденды в модели со ступенчатой функцией барьера”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2016, № 5, 41–44 ; A. A. Muromskaya, “Discounted dividends in a strategy with a step barrier function”, Moscow University Mathematics Bulletin, 71:5 (2016), 200–203 |
2
|
5. |
А. А. Муромская, “Оптимальное перестрахование в модели со страхованием нескольких рисков в рамках одного договора”, Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика, 2016, № 4, 79–97 |
1
|
|